基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为2016年5月11日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为6个月,从2016年5月11日至2016年11月10日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准,于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。
截至2018年6月30日,浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从估值及基本面匹配角度看,中证500指数整体处在价值极具吸引力的阶段,因此组合增加了中证500指数成分股的配置,并通过量化模型实现对指数收益的超越。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9322元;本报告期基金份额净值增长率为-13.93%,业绩比较基准收益率为-5.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
融资增速持续向下,导致经济前景不佳,总需求水平大概率下滑,经济下行压力不断加大。具体来看,虽然政策层面对基建给予了补短板的重视,但地方政府财政约束以及房地产领域的严厉管控,才是影响并中长期束缚基建的深层次原因。地产领域虽然销售平稳,新开工和投资增速都观察到了上行,但背后原因并非地产企业正常的周期行为,而是迫于融资压力与悲观前景预期加快资金回笼的结果。因此,到明年地产的压力可能比现在数字所表现出来的要大得多。制造业增速回升,虽然市场很少有人再提朱格拉周期,但制造业却很可能在经历一轮新的产能周期向上,而且伴随着结构的优化和调整,高端制造的偏向和产业升级的趋势蕴藏其中。外贸和消费则可能遭遇短期不利,前者在中美摩擦的进程中充满不确定性,后者或由于房价的挤压效应和收入预期向下而经历一轮短周期向下。
但这一轮短周期向下也无需向上轮四万亿以后那么悲观,最主要的原因是去年的总需求向上并未跟随大规模的产能投放,供需的结构比四万亿之后要更好。因此,本轮的经济具备较强的韧性。
流动性方面,我们基本可以判断政策已往宽松方向转向,从隔夜利率和债券市场的反应看,金融市场的流动性已经可以称之为宽裕,只是大量淤积在金融市场内部打转,金融监管和企业家信心的欠缺,成为流动性向实体经济传导的关键阻梗。从需求周期和居民收入的角度,我们不担心长期通胀,但短期在诸如石油、粮价、猪价、环保等诸多供给端冲击下,到年底的通胀可能反而是需要重点考虑的潜在风险点,一旦通胀起来,将给政策制定又加上一大掣肘。汇率长期取决于两国经济的实体对比,美国和中国很可能在经历两个不同向的周期运行,汇率的压力有可能持续存在。金融监管最为剧烈的时候已经过去,将逐步淡出影响经济流动性的主要因素,而且,从长远看,金融监管的加强化解金融风险实际上有利于奠定经济中长期发展的基础。
从当前估值比较看,A股整体估值水平处于偏低状态,相比于中长期信用债收益率的风险溢价位于80%分位数以上,中长期吸引力已经开始体现。而结构上,以中证500为代表的中盘成长类公司估值更趋历史极端情况。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金存在连续二十个工作日基金持有人数少于200人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年度,基金托管人在浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年上半年度,浙商基金管理有限公司在浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年上半年度,由浙商基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.9322元,基金份额总额50333404.42份。
6.2 利润表
会计主体:浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1578号) 批准,由浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年5月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 。
本基金于2016年4月26日至2016年5月6日募集,募集期间净认购资金人民币200,602,493.96元,认购资金在募集期间产生的利息人民币57.09元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计200,602,551.05份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第1600303号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券 (包含中小企业私募债券) 、中期票据、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金投资于股票资产占基金资产的比例范围为0% - 95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种以及其他资产占基金资产的比例范围为5% - 100%,其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 〈 年度报告和半年度报告 〉 》以及中国证券投资基金业协会于2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。
(h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元
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注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数(自2016年5月11日(基金合同生效日)至2016年7月21日)
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数(自2016年7月22日起)
6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元
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注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数(自2016年5月11日(基金合同生效日)至2016年7月21日)
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数(自2016年7月22日起)
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未持有过本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元
■
注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户“转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于 2018年6月30日的相关余额为人民币299,460.28元。(2017年6月30日:人民币 0元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
于2018年6月30日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于2018年6月30日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,000,000.00元,于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元
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7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
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■
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■
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4 基金投资策略的改变
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求;
(2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量;
(3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 投资管理部门、市场部门
a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央交易室的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。
b、报公司分管领导审核通过。
(2) 中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部门、市场部门、基金运营部及信息技术部的,由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达投资管理部门、市场部门、基金运营部、信息技术部和监察稽核部签字,最后盖章。
3、本基金报告期内券商交易单元变更情况:
(1)退租券商交易单元:国金证券(396685)
(2)上表中所列交易单元均与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金共用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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浙商基金管理有限公司
2018年8月28日