新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　（原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型）

　　基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

　　基金托管人：南京银行股份有限公司

　　送出日期：2018年8月28日

　　§1  重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　自 2018 年2月26日起，原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金。原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金本报告期自 2018年1月1日至 2018年2月25日止，新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自 2018年2月26日至2018年6月30日止。

　　§2  基金简介

　　2.1  基金基本情况（转型后）

　　■

　　2.1 基金基本情况（转型前）

　　■

　　2.2 基金产品说明（转型后）

　　■

　　2.2 基金产品说明（转型前）

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 主要会计数据和财务指标（转型前）

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.3 基金净值表现（转型后）

　　3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。

　　3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金转型日期为2018年2月26日，截止报告期末，本基金转型未满一年。

　　3.2 基金净值表现（转型前）

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842号文批准，于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　　截至报告期末，本公司旗下共管理16只开放式基金，包括2只货币市场基金、7只债券型基金、6只混合型基金和1只指数型基金，另管理10只专户理财产品，管理资产总规模超过200亿元人民币。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

　　■

　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

　　■

　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，考虑到市场面临贸易战、金融去杠杆、宏观经济预期下滑三大影响因素制约，且中期看难以明确改善，市场风险偏好波动较大，因此保持中性偏低仓位水平。

　　配置结构上，尽管宏观经济预期下滑，但中国正处于新旧动能重要转换期，以医药、计算机、新能源为代表的新经济板块，有望接棒推动新时代经济高质量发展，也会是资本配置的重要方向。但技术进步成长进程中，行业洗牌加剧，需精选引领行业确定性强的龙头个股；消费板块中，满足美好生活需求将贯穿主线，品牌消费、大众消费品仍将稳健增长；周期板块中，关注总量仍有增加且供给保持收缩的行业龙头。因此，在个股选择上，主要按上述思路精选基本面扎实、增长趋势明确的优质公司，坚守长期价值投资底线，与上市公司共同成长。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至转型前一日（2018年2月25日），新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.009元，份额累计净值为1.009元，自本报告期初至转型前一日（2018.1.1-2015.2.25）份额净值增长率为-1.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.32%；

　　截至本报告期末（2018年6月30日），新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.0140元，份额累计净值为1.0140元，自转型日起至本报告期末（2018.2.26-2018.6.30）份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为-6.21%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　宏观基本面预期向下、利率和流动性仍在探底、市场风险偏好承压，对市场中期走势谨慎乐观。宏观预期下调、金融去杠杆、贸易战仍是中期影响市场主要矛盾，市场风险偏好难以大幅提升。前期市场快速下跌后风险释放充分，且近期政策面释放明显宽松信号，短期贸易战和信用风险预期过度悲观有所修复，但中期压制因素并未明朗，预计市场处于中期筑底阶段，反弹空间有限。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　　本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值委员会，由副总经理、研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

　　本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　无。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　报告期内原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型基金从2018年1月12日起至2018年2月25日止，连续26个交易日基金资产净值低于5000万元。

　　新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型基金从2018年2月26日起至2018年3月31日止，连续25个交易日基金资产净值低于5000万元。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　本基金报告期内未进行利润分配。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0140元，基金份额总额242,104,902.98份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年2月26日(新基金合同生效日)至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______王晓耕______          ______刘菲______          ____黄嘉宇____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.1.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　6.4.1.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.1.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.8 关联方关系

　　6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　无。

　　6.4.9.2 关联方报酬

　　6.4.9.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

　　6.4.9.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人南京银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

　　6.4.9.2.3 销售服务费

　　无。

　　6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　■

　　6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.10 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　6.4.12.17 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　6.4.12.18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.12.18.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　6.4.12.18.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为140,153,894.90元，属于第二层次的余额为20,028,000.00元，无属于第三层次的余额。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年2月25日（转型前一日）

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年2月25日（转型前一日），基金份额净值1.009元，基金份额总额48,511,259.39份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日）

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年2月25日（转型前一日）

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______王晓耕______          ______刘菲______          ____黄嘉宇____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　1.1 报表附注

　　6.1.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.1.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.1.2.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　6.1.2.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.1.2.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.8 关联方关系

　　6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　无。

　　6.4.9.2 关联方报酬

　　6.4.9.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

　　6.4.9.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人南京银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

　　6.4.9.2.3 销售服务费

　　无。

　　6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　■

　　6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.10 期末（2018年2月25日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　6.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票

　　无。

　　6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1) 公允价值

　　(a) 金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i) 各层次金融工具公允价值

　　于2018年2月25日（转型前一日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为10,100,242.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2017年12月31日：11,476,689.63元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年2月25日（转型前一日），本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12月31日：同)。

　　(d) 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§2 投资组合报告（转型后）

　　2.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　2.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.qhlhfund.com网站的半年度报告正文。

　　2.3 报告期内股票投资组合的重大变动

　　2.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　2.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　2.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　2.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金报告期末仅持有上述债券。

　　2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金未参与投资股指期货。

　　2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　2.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未参与投资国债期货。

　　2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　2.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未参与投资国债期货。

　　2.11 投资组合报告附注

　　2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　2.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　2.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　2.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§7 投资组合报告（转型前）

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.qhlhfund.com网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金本报告期内仅买入上述股票；

　　2、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金本报告期内仅卖出上述股票；

　　2、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金未参与投资股指期货。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§1 基金份额持有人信息（转型后）

　　1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§8 基金份额持有人信息（转型前）

　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动(转型后)

　　单位：份

　　■

　　§9 开放式基金份额变动(转型前)

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：

　　（1）券商选择标准：

　　1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；

　　2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

　　3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行；

　　（2）券商选择程序：

　　1）券商研究质量与研究服务评价；

　　2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；

　　3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；

　　4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：

　　（1）券商选择标准：

　　1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；

　　2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

　　3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行；

　　（2）券商选择程序：

　　1）券商研究质量与研究服务评价；

　　2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；

　　3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；

　　4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　无。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　新疆前海联合基金管理有限公司

　　2018年8月28日