基金管理人：诺安基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　送出日期：2018年8月27日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

　　■

　　注：本基金无境外投资顾问。

　　2.5 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index （NTR））。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注:本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　截至2018年6月30日，本基金管理人共管理56只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

　　②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

　　本基金无境外投资顾问。

　　4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期间，诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

　　4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.4.1 公平交易制度的执行情况

　　根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

　　交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　　本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

　　4.4.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年，基金业绩指标--标普500能源行业指数累计上涨6.34%，收于416.37；同期标普500指数上涨1.67%。商品价格方面，布伦特原油上涨18.80%，收于79.44美元/桶；美国西德克萨斯轻质原油上涨22.72%，收在74.15美元/桶。

　　上半年全球经济整体稳健复苏，欧美经济增长分化呈“美强欧弱”，新兴市场中印度和中国平稳增长。美国税改去年12月落定，为美国经济增长再添动力，5月美国全国失业率一度降至3.8%，非农就业人数增长22.3万人，创下1969年以来新高。6月制造业PMI指数和消费者信心指数分别为60.20和98.0，处于历史高位。美联储分别于3月和6月进行加息，并预期上调今年加息次数至4次，国债收益率上行。欧元区方面强欧元对欧元区的出口影响负面，数据显示欧元区商业活动增速下降、多项经济景气指数低于预期。同时意大利民粹主义风险抬头以及特朗普贸易单边主义政策也使欧元区经济形势受一定影响。

　　北美的能源行业上半年走势受多重因素影响，一是2月份利率上行，流动性收紧带来的下跌调整；二是美国贸易政策对权益市场的压制使得2月至4月指数走势基本持平；三是贸易政策落地叠加油价上涨双重利好下的拉升；四是产油国对原油增产的讨论。原油市场方面，2月份油价下跌主要受美国国债收益率上升流动性收紧错杀。事实上，自2017年以来美国原油库存及全球原油库存持续下降，OPEC也维持较高的减产执行率，使得2018上半年原油供需紧平衡，IEA数据显示一季度和二季度原油供需缺口分别为0.1万桶/日和0.29万桶/日。而发生在产油国的地缘政治事件，如以色列与伊朗的冲突、欧美法对叙利亚的联合打击、委内瑞拉国内经济衰退、美国对伊朗的制裁等事件使得原油供需进一步紧张，油价也在2月的下跌之后不断攀升近17美元至80美元/桶左右。油价过快上涨也促使OPEC在6月会议上考虑增加原油增产，最后OPEC会议敲定旨在降低超额减产执行率，维持原减产配额，实际增产效果低于预期，油价先跌后涨。

　　投资策略上我们通过把握市场的震荡上行的态势，进行波段操作。

　　4.5.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.972元。本报告期基金份额净值增长率为8.00%，同期业绩比较基准收益率为7.69%。

　　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望未来油价走势，我们预期下半年油价围绕70美元附近震荡，在于：1）美国中期选举前不希望油价过高；2）沙特及俄罗斯目前仍有闲置产能可以增加原油产量；3）强美元下新兴市场货币贬值及贸易战下原油需求下滑的预期。但更长期看我们认为油价中枢将继续上行，步入中高油价时期：2014年以来油气资本投资减少，常规油田衰减加速；全球原油闲置产能位于低位；美国页岩油产能增速受制于管道运输瓶颈；OECD商业库存位于五年平均水平以下；美元处于下行周期刺激原油购买需求。

　　而对原油价格维持中高位水平并伴有较高上行风险的判断使我们坚定看好未来能源板块的表现。原油价格自2016年低点以来开始反弹并逐渐走高，标普能源板块盈利已迎来拐点，整体板块扭亏为盈，利润率已从2016的-4.05%扭转至4.92%，资产回报率从2016年的-4.34%扭转至2017年的6.12%，预期2018年将达到10.36%。在目前油价水平，我们认为能源板块未来盈利可以继续增长，支持板块估值扩张。

　　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　　报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

　　报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

　　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　　根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

　　4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6  半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体： 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

　　报告截止日：2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.972元，基金份额总额121,860,419.09份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

　　本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______奥成文______          ______薛有为______          ____薛有为____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 的批复》(证监许可 [2011] 1258号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 基金合同》发售，基金合同于2011年9月27日生效。本基金为上市契约型开放式 (LOF)，存续期限不定，首次设立募集规模为951,030,683.39份基金份额，其中认购资金利息折合504,212.24份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行 (Brown Brothers Harriman ＆ Co)。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 基金合同》和《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括公募基金（含ETF）；普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金为基金中基金，投资于基金的比例不低于本基金资产的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在正常的市场状况下，本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金（包括ETF）及公司股票。本基金投资的基金主要包括：(1)石油天然气等能源行业基金，包括能源行业ETF（即跟踪能源行业指数的ETF）及能源行业股票基金（包括跟踪能源行业指数的指数基金和80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金）。(2)以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金。本基金投资的股票主要包括：(1)石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票；(2)能源设备及服务等企业股票；(3)新能源及替代能源，如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具。本基金管理人自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

　　本基金的财务报表于2018年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 〈年度报告和半年度报告〉 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　　(a)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征企业所得税。

　　(b)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　(c)2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　(d)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 基金交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。

　　6.4.8.1.3 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

　　基金管理人应于次月首日起3个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.35%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月首日起3工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金于本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人Brown Brothers Harriman ＆ Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无暂时停牌等流通受限证券。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)以公允价值计量的资产和负债

　　公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

　　第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

　　第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

　　第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为110,363,928.00元，无属于第二层次和第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次的余额为141,281,423.39元，无属于第二层次和第三层次的余额)。

　　(a)第二层次的公允价值计量

　　对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

　　(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017年12月31日：无) 。

　　(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)

　　其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　　金额单位:人民币元

　　■

　　7.3 期末按行业分类的权益投资组合

　　金额单位:人民币元

　　■

　　注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　　7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

　　7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

　　7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

　　7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　　单位: 人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　　7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

　　7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.11 投资组合报告附注

　　7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。

　　7.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金本报告期内有基金及股票投资交易及因交易产生的佣金。

　　2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

　　3、券商选择标准和程序：

　　选取优秀券商进行境外投资，主要标准有以下几个方面：

　　(1) 全球眼光。具备优秀的全球投资经验，拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

　　(2) 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。

　　(3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案，掌握宏观市场的发展趋势，深入的行业分析,有效地实施方案。

　　(4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待，尽可能保证交易的及时性、保证成交价格的确定性以及防范市场风险。

　　公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平，并及时与券商沟通，由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

　　诺安基金管理有限公司

　　2018年8月27日