本基金本报告期末无股指期货投资情况。

　　7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末无国债期货投资情况。

　　7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货投资情况。

　　7.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末无国债期货投资情况。

　　7.11 投资组合报告附注

　　7.11.1

　　本组合投资的前十名证券之一招商银行，于2018年2月12日被中国银监会公开处罚，主要违法违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

　　本基金管理人认为，该事项对公司的生产经营不会造成重大不利影响，我们对该证券的投资严格执行了内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　7.11.2

　　基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§7 投资组合报告（转型前）

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无股指期货投资情况。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末无国债期货投资情况。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货投资情况。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末无国债期货投资情况。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1

　　基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.12.2

　　基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§8 基金份额持有人信息（转型后）

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年6月30日的数据。

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年6月30日的数据。

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年6月30日的数据。

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年6月30日的数据。

　　§8 基金份额持有人信息（转型前）

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年1月19日的数据。

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述前十大持有人为2018年1月19日的数据。

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年1月19日的数据。

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年1月19日的数据。

　　§9 开放式基金份额变动(转型后)

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。本基金转型日期为2018年1月20日，上述数据为2018年1月20日至2018年6月30日的数据。

　　§9 开放式基金份额变动(转型前)

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。本基金转型日期为2018年1月20日，上述期末数据为2018年1月19日的数据。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1、基金交易单元的选择标准如下：

　　（1）研究实力

　　（2）业务服务水平

　　（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

　　（4）专题类服务

　　2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况

　　2、基金交易单元的选择标准如下：

　　（1）研究实力

　　（2）业务服务水平

　　（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

　　（4）专题类服务

　　3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　平安大华基金管理有限公司

　　2018年8月27日