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2018年08月24日 星期五 上一期  下一期
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金

  

  2018年6月30日

  基金管理人:海富通基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

  

  1  重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

  

  2  基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  注:本公司于2018年1月31日发布公告,自2018年2月1日起,法国巴黎资产管理英国有限公司不再担任本基金的境外投资顾问。

  2.5 信息披露方式

  ■

  3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  海富通中国海外精选混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2008年6月27日至2018年6月30日)

  ■

  注:1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例;

  2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数(美元计价),在与同期业绩进行比较时,该基准已经转换为与本基金相同的计价货币(人民币)。

  4  管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年6月30日,本基金管理人共管理54只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

  3、 本公司于2018年8月4日发布公告,自2018年8月1日起,张炳炜先生不再担任本基金的基金经理。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  注:本公司于2018年1月31日发布公告,自2018年2月1日起,法国巴黎资产管理英国有限公司不再担任本基金的境外投资顾问。

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1公平交易制度的执行情况

  公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.4.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,市场受到外围市场系统性风险的影响,波动较大,且整体处于震荡下行趋势。年初由于预期中国经济仍保持良好韧性,金融机构体质持续好转,资金明显由科网等成长板块转入银行等蓝筹板块,推动整体指数向上。唯2至3月间随着美联储升息预期加速,以及对于美国发起的贸易战疑虑增加,整体市场出现较大的波动。二季度随着季报公布,焦点多由贸易战转移。期间美国商务部对中兴通讯启动禁令,引发了市场的恐慌情绪。但市场仍表现出一定的结构性行情,港股中医药、电子等板块表现仍亮眼。唯5月下旬开始,由于美国单方面挑起贸易战,使得市场悲观情绪加剧,A股市场再次出现震荡下跌,影响到整体市场信心,海外中国股票市场也同步逐渐走低;6月延续了5月的悲观情绪,降低风险偏好的动作明显,推动市场在下旬快速走低。总结上半年恒生指数下跌3.22%。

  上半年市场资金受到波动较大及贸易战因素影响,大幅降低风险偏好,同时国际资金也多转向相对安全的货币,致发达国家市场明显要好于新兴国家市场,海外中国市场股票表现虽然较新兴市场整体要好,仍较发达国家要差。报告期内基金仍根据业绩及估值比较,寻求具有价值的股票,超配包括电子、医药板块,减持汽车板块,同时继续低配银行、地产等板块。

  4.5.2报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为5.67%,同期业绩比较基准收益率-0.89%,基金净值跑赢业绩比较基准6.56个百分点。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年下半年,中国经济将面临内外部两个方向的考验。内部考验主要来自于去杠杆政策延续对于实体部门信用收缩的压力,而外部考验主要来自于中美贸易争端的影响,以及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的压力。

  展望下半年,预期中国海外市场仍会在企业盈利增速的正面支撑与宏观各方面负面冲击的估值调整之间来回拉锯,中报公布期间可能有较大波动。宏观经济各方面的不确定性带来了股市风险偏好的迅速回落,但从乐观的角度看,本轮供给侧改革政策下宏观经济并未过热,同时“去杠杆”政策在长期将能够带来中国经济的长期稳健发展和信用风险溢价的逐步回落。我们认为在这一波改革过程基本面佳的成长板块包括医药、软件服务、高端电子制造等仍具有较佳增长潜力,特别在强者恒强的格局下,相关板块中的龙头企业优势将更为明显。下半年本组合策略上仍将以基本面为出发点,以这些成长板块的龙头作为“核心资产”以获取其成长过程的超额利润。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60% 。

  本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本基金本报告期无需要说明的情形。

  5  托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:海富通中国海外精选混合型证券投资基金

  报告截止日:2018年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:1、报告截止日2018年06月30日,基金份额净值1.976元,基金份额总额90,990,992.30份。

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  6.2 利润表

  会计主体:海富通中国海外精选混合型证券投资基金

  本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:海富通中国海外精选混合型证券投资基金

  本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万

  6.4 报表附注

  6.4.1基金基本情况

  海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》于2008 年6 月27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为508,856,821.43 份基金份额,其中认购资金利息折合132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票以及银行存款、现金等,以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下,本基金各类资产配置的比例范围是:股票占基金资产的60%-100%,银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为:MSCI China 指数(以美元计价)。

  本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (c) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

  6.4.8.1.2权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

  1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计

  提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:1、基金管理人于2008年06月18日运用固有资金认购本基金3000.71万元,认购费为1000元。

  2、基金管理人于2017年下半年度内赎回共计10,007,100.00份,赎回总金额人民币15,701,104.40元,由于持有期超过2年,该基金相关适用的赎回费率为零,无赎回费,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管,按适用利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

  金额单位:人民币元

  ■

  注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

  7.3期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于www.hftfund.com 网站的半年度报告正文。

  7.5报告期内权益投资组合的重大变动

  7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:“买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  7.11投资组合报告附注

  7.11.1报告期内本基金投资的招商银行(600036)因存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等违规行为,于2018年5月4日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚,罚没合计6573.024万元。

  对该证券的投资决策程序的说明:公司一季报靓丽,基本面持续优秀,盈利增速领先股份行;净利息收入增速进一步提升,息差同比大幅提升;结构优化,不良率下行。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。

  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.11.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §8基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  9开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  10重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。

  2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1. 报告期内本基金新租用券商中金香港证券China International Capital Corp.HK 的交易单元。

  2.(1)交易单元的选择标准

  本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

  (2)交易单元的选择程序

  本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

  〈1〉 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

  〈2〉 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。

  〈3〉 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  2018年半年度报告摘要

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