2018年6月30日

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

　　1  重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

　　2  基金简介

　　2.1基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 境外资产托管人

　　■

　　2.5 信息披露方式

　　■

　　3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：同期业绩比较基准以人民币计价。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

　　自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2013年4月25日至2018年6月30日)

　　■

　　注：（1）本基金的合同生效日为2013年4月25日。本基金在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　　（2）同期业绩比较基准以人民币计价。

　　4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

　　截至2018年6月30日，本基金管理人共管理99只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　　（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

　　根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

　　（二）扩展时间窗口下的价差分析

　　本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

　　（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

　　对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年以来，科技股为代表的美国纳斯达克指数屡创新高，造成纳指持续上涨的主要原因在于投资者质疑全球经济增长前景，全球资金流入美国，并投向快速增长企业的股票，推升了股票价格。以Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司Alphabet为代表的纳斯达克科技股票，上半年企业基本面、收入和盈利均表现亮眼，抵消了市场对美国和贸易伙伴之间贸易战不断升级的担忧。利率方面，随着美联储6月初已经实现了年内第二次加息，目前市场普遍预计年内还将加息两次。特朗普周五就首轮规模达1.5万亿美元的税改发表庆典演说，同时宣布了第二轮税改计划，如果此轮税改计划能够得到推进，将会进一步刺激美国经济。目前市场仍在密切关注美联储政策会议纪要及联储官员对后续加息节奏的表述，以判断美联储对通胀目标的调整预期，以及美联储关于贸易摩擦对经济影响的判断。本基金为被动跟踪指数的基金，为更好的跟踪指数的表现，本基金仓位大部分时间维持在高仓位运作，并减少了不必要的主动操作。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2018年上半年的单位净值增长率为11.09%，同期业绩比较基准收益率为12.05%（注：同期业绩比较基准以人民币计价）。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望未来，我们认为美国经济稳健复苏的态势仍将维持一段时间，随着美国个人消费支出的上升和企业投资意愿的增强，美国CPI口径通胀或将跟随走高，但由于核心PCE的走高概率稍低，美联储在加息方面不会采取过于激进的政策。因此我们仍然维持年内美联储加息三次的预判。我们认为，本轮纳指上涨的驱动力更多来自企业本身的盈利能力，加之美股上升过程是不断消化利空、恢复信心、长期稳健向上的过程，未来美股涨跌幅最核心的决定因素或是美国经济数据以及全球资本流向。但与此同时，加息的累积效应以及中美贸易摩擦都带来了一定的不确定性，且目前市场对美国基本面正面预期过满，且前期积累了过高涨幅，向上动能有所减弱。整体而言纳指100指数以震荡为主，或可适当进行波段操作。纳指100指数汇聚了目前全世界具有核心竞争力、拥有革命性技术的公司，投资者可关注国泰纳斯达克100（QDII-ETF 513100 T+0），充分享受二级市场交易的便利。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

　　报告截止日：2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值2.445元，基金份额总额135,622,120.00份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛

　　6.4 报表附注

　　6.4.1基金基本情况

　　纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]262号《关于核准纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币267,618,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2013年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为267,622,120.00份基金份额，其中认购资金利息折合4,120.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行State Street Bank and Trust Company。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]118号文审批同意，本基金于2013年5月15日在上交所挂牌交易。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的业绩比较基准为：标的指数收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)。本基金的标的指数为纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)。

　　本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2018年8月20日批准报出。

　　6.4.2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.6税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及[适用于有国债、地方政府债类境内投资的QDII基金]金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(b)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

　　(c)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　(d)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

　　6.4.7关联方关系

　　6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

　　6.4.8.2关联方报酬

　　6.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。

　　6.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

　　6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

　　6.4.9期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

　　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

　　6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

　　6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

　　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1) 公允价值

　　(a) 金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i) 各层次金融工具公允价值

　　于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为297,266,388.03元，无属于第二层次和第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次281,032,340.27元，无属于第二层次和第三层次的余额)。

　　(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d) 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2) 基金申购款

　　于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为74,865,883.13元，全部以现金支付。

　　(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　7  投资组合报告

　　7.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而7.2及7.3的合计项中不含可退替代款估值增值。

　　7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.3期末按行业分类的权益投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　7.5报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　　2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　　2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Sep18买入持仓量40手，合约市值人民币37,406,286.44元，公允价值变动人民币524,067.07元。

　　7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.11投资组合报告附注

　　7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　7.11.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　8  基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　9  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

　　本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　报告期内，本基金投资策略无改变。

　　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：基金租用席位的选择标准是：

　　（1）资力雄厚，信誉良好；

　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

　　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2018年半年度报告摘要