工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

　　基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　送出日期：二〇一八年八月二十四日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计 。

　　本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　　4、本基金基金合同生效日为2017年4月27日。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：1、本基金基金合同于2017年4月27日生效。

　　2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

　　公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

　　截至2018年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金等113只公募基金。

　　公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度经济数据略显乏力，工业增加值、固定资产投资和社消数据均有所下滑。5月份，工业增加值增速6.8%，环比下降。5月份固定资产投资增速6.1%，环比下滑。5月社会消费品零售总额同比增速8.5%，比前期有所下降。领先指标方面，6月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报51.5，连续23个月位于荣枯线上方。通胀方面，5月居民消费价格总水平（CPI）同比增速1.8%，与前期持平，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长4.1%，比前期上涨。

　　流动性方面，5月份人民币贷款增加11500亿元。M2同比增速8.3%，M1同比增速6%，M2增速基本保持稳定，M1数据明显下降。

　　股市方面，上半年，从指数表现看，各指数涨跌不一，其中上证综指下跌13.9%，沪深300指数下跌12.9%，深证成指收益率为-15.04%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-11.77%和-15.14%，中小板指和创业板指回报分别为-14.26%和-8.33%。分行业来看，餐饮旅游、医药、食品饮料表现排名前三，收益率分别为10.15%、4.46%和1.82%，电力设备、通信、有色金属回报列最后三位，分别为-27.0%、-26.66%和-23.21%。

　　在基金操作上，本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑，从多个维度定义并寻找优质价值类公司。上半年，本基金适当增加了权益类资产仓位，在策略上增加了价值类策略的比重，重点寻找有估值潜力的行业与优质公司。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-9.69%，业绩比较基准收益率为-6.81%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，在经历了两年的持续扩张后，经济增速的周期性下滑恐怕势所难免，企业盈利增速同样会受到负面影响，企业盈利增速下滑会表现出一定的滞后性。通胀大概率保持低位，看不到大幅攀升的可能性。流动性方面，随着央行货币政策表态上的微调，下半年市场流动性将维持合理充裕。出于对中美贸易战等因素的担忧，当前的市场估值水平已经被极度压缩，在现阶段可能过度反映了未来企业盈利下滑的预期。

　　就市场整体表现而言，下半年大盘可能会呈现出底部震荡的状态。一方面，企业盈利增速仍然保持韧性，会带来脉冲性的股价修复。另一方面，尽管估值已经被极度压缩，但是各方面的不确定性压制了投资者的风险偏好，使我们难以看到估值大幅修复的可能性。

　　在当前充满不确定性的环境下，为了有效防范风险，在未来的操作中，本基金将适当配置稳健收益类标的以控制整体仓位。在权益类标的投资上，本基金倾向于在保持现有相对均衡的持仓风格基础上，在科技和消费服务类板块中，寻找和布局具备长期投资价值的优质标的。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　　4.6.1.1职责分工

　　参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

　　各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

　　4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

　　小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

　　4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

　　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

　　4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　　尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司 2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为, 工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金基金合同生效日为2017年4月27日。

　　2、报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币0.904元，基金份额总额为61,801,246.53份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金基金合同生效日为2017年4月27日。

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金基金合同生效日为2017年4月27日。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______郭特华______          ______赵紫英______          ____关亚君____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1386号《关于准予工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集237,974,059.43元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第396号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为238,050,824.68份基金份额，其中认购资金利息折合76,765.25份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：55%×沪深300 指数收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

　　2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　无。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

　　2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

　　2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金股指期货投资是为了对冲股权买入方的投资。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

　　南京银行

　　本报告期，本基金持有南京银行，该公司镇江分行由于违规办理票据业务违反审慎经营原则，被中国银监会处以罚款，并对相关责任人严肃问责。

　　上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

　　7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

　　2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.交易单元的选择标准和程序

　　基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。

　　（1）选择标准：

　　a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

　　b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。

　　c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于BBB。

　　d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。

　　（2）选择程序

　　a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

　　b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

　　2.证券公司的评估、保留和更换程序

　　（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

　　（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

　　（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。

　　在报告期内本基金新增招商证券的004098深圳、37803上海交易单元，新增中金公司005445深圳、40155上海交易单元，新增兴业证券005922深圳、40572上海交易单元，新增华泰证券005651深圳、40386上海交易单元。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　无。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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