2018年6月30日

　　基金管理人：国金基金管理有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　送出日期：2018年8月24日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　注：无

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　注：无。

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

　　3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准为：上证50指数收益率×95%+同期银行活期存款收益率(税后)×5%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：图示日期为2015年5月27日至2018年6月30日。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2018年6月30日，国金基金管理有限公司共管理11只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略，同时为控制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等，其中股票持仓不低于90%，股指期货市值不高于10%，现金类资产不低于5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过4%）为管理目标。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期，本基金份额净值增长率为-9.55%，同期业绩比较基准收益率为-12.64%；报告期内，基金的日均跟踪偏离度0.0976%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%，年化跟踪误差为2.5241%，低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2018 年以来，虽然中国经济运行平稳，流动性边际改善，但是受市场情绪影响严重，在中美贸易摩擦、信用违约风险、股权质押平仓风险等事件影响下，A 股主要指数出现了不同程度的下跌。下半年金融环境有望企稳向好，流动性继续保持合理充裕，未来政策可能促使宽货币逐渐向宽信用传导形成流动性和信用均边际宽松的局面，那么市场风险偏好将趋于回升，与此同时，A股估值处于低位，具有一定的反弹的基础。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

　　公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

　　公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额）不进行收益分配。

　　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2016年5月23日至2017年2月10日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人决定转换本基金的运作方式，变更为普通指数增强型基金。本基金管理人已向中国证监会报告上述情形，并根据中国证监会的要求，向上海证券交易所提出申请，确认本基金转型操作的具体事项，待所有文件齐备后，本基金管理人将向中国证监会提交正式的变更注册申请。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　根据基金合同约定，本基金在存续期内不进行收益分配。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1资产负债表

　　会计主体：国金上证50指数分级证券投资基金

　　报告截止日： 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年6月30日，国金上证50份额净值为人民币0.900元，国金上证50A份额净值为人民币1.027元，国金上证50B份额净值为人民币0.773元；基金份额总额为40,818,994.90份，其中国金上证50份额为37,294,736.90份，国金上证50A份额为1,762,129.00份，国金上证50B份额为1,762,129.00份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：国金上证50指数分级证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国金上证50指数分级证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______尹庆军______          ______聂武鹏______          ____于晓莲____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　国金上证50指数分级证券投资基金（原名称为“国金通用上证50指数分级证券投资基金”以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[2015]594号文《关于核准国金通用上证50指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司于2015年5月11日至2015年5月20日向社会公开募集。基金合同于2015年5月27日生效。2015年9月23日，本基金名称由“国金通用上证50指数分级证券投资基金”变更为“国金上证50指数分级证券投资基金”。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为206,962,434.38份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额确认为国金上证50份额；场内认购的全部份额按1:1的比例确认为国金上证50A份额和国金上证50B份额。其中场外认购的基金份额确认为16,705,104.38份国金上证50份额（含募集期利息结转的份额）；场内认购的基金份额按1:1比例确认为190,237,330.00份国金上证50A份额和190,237,330.00份国金上证50B份额。本基金的基金管理人为国金基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

　　本基金的基金份额包括国金上证50指数分级的基础份额（简称“国金上证50份额”）、国金上证50指数分级的稳健收益类份额（简称“国金上证50A份额”）和国金上证50指数分级的积极收益类份额（简称“国金上证50B份额”）。其中，国金上证50A份额和国金上证50B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。国金上证50指数分级发售结束后，投资人在募集期通过场内认购的全部国金上证50份额将按照1:1的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的国金上证50A份额和积极收益类的国金上证50B份额，两类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。基金成立并开放申购赎回后，投资人可在场内申购国金上证50份额，并可选择将其申购的每两份国金上证50份额按1:1的比例分拆为国金上证50A份额和国金上证50B份额各一份。投资人在场外认购和申购的国金上证50份额不进行分拆，该份额通过跨系统转托管至场内后，投资人可选择将其持有的每两份国金上证50份额按1:1的比例分拆为国金上证50A份额和国金上证50B份额各一份。

　　在国金上证50A份额和国金上证50B份额存续期内的每个会计年度的12月15日，本基金进行定期份额折算。折算方式为对国金上证50A份额的应得收益进行定期份额折算，国金上证50份额持有人持有的每2份国金上证50份额将按1份国金上证50A份额获得应得约定收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，国金上证50A份额和国金上证50B份额的份额配比保持1:1的比例不变。对于国金上证50A份额期末的约定应得收益，即国金上证50A份额每个会计年度最后一日份额参考净值超出人民币1.000元部分，将被折算为场内国金上证50份额分配给国金上证50A份额持有人。国金上证50份额持有人持有的每2份国金上证50份额将获得按照1份国金上证50A份额应得约定收益分配的新增国金上证50份额。持有场外国金上证50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国金上证50份额；持有场内国金上证50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国金上证50份额；经过上述份额折算，国金上证50A份额的参考净值和国金上证50B份额的基金份额净值将相应调整。除此之外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当国金上证50份额的基金份额净值大于或等于人民币1.500元时；当国金上证50份额的参考净值小于或等于人民币0.250元时。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括上证50指数的成份股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.4.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期无会计政策变更。

　　6.4.4.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期无会计估计变更。

　　6.4.4.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。

　　6.4.5 税项

　　1. 印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　2 .增值税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按5%、3%和2%的比例缴纳。

　　3. 企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　4 .个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　6.4.6 关联方关系

　　6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期未发生变化。

　　6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.7.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.7.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.7.1.3 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.7.1.4 权证交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

　　6.4.7.2 关联方报酬

　　6.4.7.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费计算方法如下：

　　H=E×1.00%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

　　6.4.7.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.1%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　6.4.7.2.3 销售服务费

　　注：无

　　6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　注：1.基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

　　2.本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　■

　　注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

　　6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

　　6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

　　无

　　6.4.8 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　■

　　6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

　　-

　　金额单位：人民币元

　　■

　　本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

　　7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

　　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

　　7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有债券投资。

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有债券投资。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　　报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。

　　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1本期国债期货投资政策

　　报告期，本基金未投资国债期货。

　　7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期未投资国债期货。

　　7.11.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未参与国债期货投资。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1

　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　7.12.2

　　本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　-

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　国金50A

　　■

　　国金50B

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

　　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

　　（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：

　　① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

　　② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

　　④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

　　⑤交易佣金收取标准合理。

　　（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

　　① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

　　② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　国金基金管理有限公司

　　2018年8月24日

　　2018年半年度报告摘要