中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会

　　的第二次提示性公告

　　中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）于2018年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.zofund.com）发布了《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

　　一、会议基本情况

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金管理人中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议召开的具体安排如下：

　　1、会议召开方式：通讯方式。

　　2、会议投票表决起止时间：自2018年8月10日起，至2018年8月27日17：00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。

　　3、会议通讯表决票的寄达地点：

　　基金管理人：中欧基金管理有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5层

　　联系人：杜鹏

　　联系电话：021－68609600—6102

　　请在信封表面注明：“中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。

　　二、会议审议事项

　　《关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改有关事项的议案》（见附件一）。

　　上述议案的内容说明详见《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改方案说明书》（见附件四）。

　　三、基金份额持有人的权益登记日

　　本次大会的权益登记日为2018年8月9日，即在2018年8月9日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

　　四、表决票的填写和寄交方式

　　1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（www.zofund.com）下载并打印表决票。

　　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

　　（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

　　（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

　　（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

　　（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

　　（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

　　3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年8月10日起，至2018年8月27日17：00以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址，并请在信封表面注明：“中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。

　　本基金管理人办公地址及联系方式如下：

　　基金管理人：中欧基金管理有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5层

　　联系人：杜鹏

　　联系电话：021－68609600—6102

　　五、计票

　　1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（兴业银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后第2个工作日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如监督人经通知但拒绝到场监督，不影响计票和表决结果，基金管理人可授权三名监票人进行计票。

　　2、表决票效力的认定如下：

　　（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　　（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　　（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　　（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

　　①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

　　②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

　　③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

　　六、决议生效条件

　　1、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)；

　　2、《关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；

　　3、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

　　4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自生效之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

　　七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

　　重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

　　八、本次大会相关机构

　　1、召集人：中欧基金管理有限公司

　　联系人：曹野

　　联系电话：021-68609600-5118

　　传真：021-33830351

　　网址：www.zofund.com

　　2、监督人：兴业银行股份有限公司

　　3、公证机关：上海市东方公证处

　　联系人：林奇

　　联系电话：021－62154848

　　4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

　　九、重要提示

　　1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

　　2、本基金停牌时间为于基金份额持有人大会计票日（2018年8月29日）开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

　　3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-700-9700咨询。

　　4、本公告的有关内容由中欧基金管理有限公司负责解释。

　　中欧基金管理有限公司

　　2018年7月31日

　　附件一：《关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改有关事项的议案》

　　附件二：《关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会通讯表决票》

　　附件三：《授权委托书》

　　附件四：《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改方案说明书》

　　附件一：

　　关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改有关事项的议案

　　中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人：

　　为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）有关规定，基金管理人经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，提议对中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“中欧沪深300”）进行转型，调整基金名称、基金运作方式、基金投资、基金费率、基金收益分配规则和基金份额净值的精度等内容。基金合同修改的具体内容参见附件四《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改方案说明书》。

　　本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改。本基金的招募说明书及托管协议也将进行必要的修改或补充。并在实施转型前披露修改后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件，基金管理人在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回的前提下，制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购赎回安排、终止上市交易等事项的转型实施安排规则并提前公告。

　　以上议案，请予审议。

　　基金管理人：中欧基金管理有限公司

　　2018年7月27日

　　附件二：

　　中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

　　基金份额持有人大会通讯表决票

　　■

　　说明：1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见；表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见；2、“开放式基金账户/深圳证券账户”，仅指持有本基金份额的开放式基金账户/深圳证券账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当分别填写；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额；3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”；4、本表决票可从本基金管理人网站（www.zofund.com）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士或单位代表本人（或本机构）参加投票截止日为2018年8月27日的以通讯方式召开的中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

　　委托人姓名或名称（签字/盖章）：

　　委托人证件号码（身份证件号/营业执照号）：

　　委托人开放式基金账户/深圳证券账户号：

　　受托人（代理人）姓名或名称（签字/盖章）：

　　受托人证件号码（身份证件号/营业执照号）：

　　委托日期：____年____月____日

　　附注：1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。2、“开放式基金账户/深圳证券账户号”，仅指持有本基金份额的开放式基金账户/深圳证券账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当分别填写；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

　　附件四：

　　中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改方案说明书

　　一、重要提示

　　1、为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）转型及基金合同修改有关事项的议案。

　　2、本次中欧沪深300基金合同修改方案需经本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，因此方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

　　3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次中欧沪深300持有人大会决议的备案，均不表明其对本次基金合同修改方案或本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

　　二、调整方案要点

　　（一）变更基金名称

　　基金名称由“中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）”变更为“中欧互通精选混合型证券投资基金”。

　　（二）变更基金类别

　　由“股票型”变更为“混合型”。

　　（三）变更基金运作方式

　　由“上市契约型开放式”变更为“契约型开放式”。原有的上市基金份额终止上市交易。

　　（四）调整投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准和风险收益特征

　　调整了基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资限制和业绩比较基准，对基金合同的相应修改内容如下：

　　原文：

　　本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

　　拟修改为：

　　在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

　　原文：

　　本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　拟修改为：

　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具、现金、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

　　本基金可以参与融资交易。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：

　　本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　原文：

　　本基金为指数增强型基金，以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。

　　1、资产配置策略

　　本基金以追求基金资产收益长期稳定增长为宗旨，在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管理人在股票、债券、权证和现金等各类资产之间进行适度主动投资的调配。

　　在资产配置类别上，本基金投资于股票资产的比例为90%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　2、股票投资策略

　　本基金被动投资组合采用复制标的指数的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资依据国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素对指数标的成份股及备选成份股进行优化；同时，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数沪深300指数成份股及备选成份股以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。

　　（1）股票投资组合的构建

　　1）指数跟踪部分的构建策略

　　本基金在建仓期内，将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在有效跟踪业绩比较基准的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。

　　2）指数增强部分投资策略

　　①成份股及备选成份股的增强型策略

　　从定量分析和定性分析两个角度进行考察，依据行业相对投资价值评估结果，精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行增强型配置。

　　由于沪深300指数成份股及备选成份股多为大盘蓝筹股，公司经营状况稳定，因而选择其中价值被低估的指数成份股及备选成份股进行个股增强型配置。在各行业内部根据成份股及备选成份股的价值因子的对比情况，将成份股及备选成份股分成三类——价值被低估的正超额收益预期的成份股及备选成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股及备选成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股及备选成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，有限度地增加价值被低估的成份股及备选成份股的权重以及有限度地减少价值被高估的成份股及备选成份股的权重。

　　A.定量分析方面，主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)三项指标进行筛选，超配上述三项指标的数值均较好的行业。

　　B.定性分析方面，以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础，结合对我国行业周期轮动特征的考察，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势，超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。

　　②成份股及备选成份股以外的股票增强型策略

　　A.进行一级市场股票投资

　　本基金适当参与一级市场股票的投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

　　B.精选具有投资潜力的股票

　　本基金管理人的股票选择策略旨在通过依托专业的研究力量，综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，以“自下而上”的方式遴选出估值合理，具有持续成长能力的股票，将其纳入投资组合，分享中国经济高速增长的收益，力争实现高于指数的投资收益和基金资产的稳定增值。

　　a． 行业精选

　　本基金依据行业相对投资价值评估结果，精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业，在行业内部进行个股精选。

　　i.定量分析方面，主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)三项指标进行筛选，超配上述三项指标的数值均较好的行业。

　　ii.定性分析方面，以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础，结合对我国行业周期轮动特征的考察，从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势，超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。

　　b． 个股精选

　　本基金的非成份股选择策略旨在通过依托专业的研究力量，综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，在精选的行业内部遴选出估值合理，具有持续成长能力的股票，将其纳入投资组合。选股程序包括历史财务数据数量选股和基本面选股。

　　i.历史财务数据数量选股

　　本基金将使用上市公司过往3年的历史财务数据，选取主营收入增长率、净利润增长率、净资产收益率、总资产周转率、股息率5个具有代表性的指标，力图获得高质量的成长股。在以上指标的计算过程中，4月底时使用年报数据；8月底时，存量指标（如总资产）使用半年报数据，流量指标（如净利润）使用当年上半年与前一年后半年相加的数据。

　　ii.基本面选股

　　本基金对备选股票池的股票进行基本面分析，着重分析其成长性，将主要从短期业绩成长性、成长可持续性、公司治理、风险因素和投资价值五个方面来对上市公司进行综合分析。

　　最后，基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断，集合投研团队的集体智慧，对股票备选库中的股票做出合适的投资判断，重点选择那些具有持续成长能力的公司，并在其价值被市场低估时进行投资，追求有效控制跟踪误差条件下高于指数的投资收益。

　　（2）投资组合调整策略

　　本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，力争使基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。

　　本基金采用定期调整和不定期调整相结合的方法对投资组合进行跟踪调整。

　　1）定期调整：本基金股票指数化投资组合将根据标的指数的调整规则和备选成份股票的预期调整，对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。

　　2）不定期调整：

　　①当成份股发生增发、送配等情况而影响其在指数中权重时，本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；

　　②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪业绩比较基准；

　　③特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重构建投资组合时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

　　④根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

　　3、跟踪误差调整策略

　　本基金以指数化投资为主，增强型投资为辅，为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金选择以跟踪偏离度为标准，对积极投资行为予以约束，以控制基金相对业绩比较基准的偏离风险。

　　本基金以日跟踪偏离度为测算基础，将该指标的最大容忍值设定为0.5%，以每周为基金投资效益评价的单位时间，n选定为30个交易日，计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日（含当日）。如该指标接近或超过0.5%，则基金经理必须通过归因分析，将跟踪误差分解，找出跟踪误差的来源。

　　如果跟踪误差源于积极投资的操作，则在适当时机行进行必要的组合调整，以使跟踪偏离度回归到最大容忍值之内。当跟踪偏离度在最大容忍值之内时，由基金经理对最佳偏离度的选择做出判断。

　　综上所述，在本基金运作过程中，基金管理人将对指数基金的跟踪误差进行分析、计算和调整，具体措施如下：

　　(1)确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值；

　　(2)计算跟踪误差及其相关指标的实际值：以每周为单位时间计算跟踪误差及其相关指标的具体指标值，如达到或超过预警阀值，就发出警戒信号，提示基金经理关注和调整；

　　(3)将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较，若符合条件，则根据实际情况判断是否维持组合；若不符合条件，则对投资组合进行调整。

　　4、债券投资策略

　　本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等流动性好的债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性，在股票市场整体走势不看好的前提下，为本基金提供较为安全的投资渠道，从而有效利用基金资产、提高基金资产的投资收益。

　　在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上，本基金主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

　　拟修改为：

　　1、资产配置策略

　　本基金将参照以MSCI中国A股国际通指数为主要标准配置基金资产，投资于MSCI中国A股国际通指数成份股的比重在20个交易日内不持续低于组合中股票市值的70%。对看好的部分行业适当增加投资，对看淡的行业适当减少投资。该“锁定基准，适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势；同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离，从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。

　　2、股票投资策略

　　（1）A股选股策略

　　基金管理人在资产配置的框架下，通过定量分析和定性分析，精选估值合理、核心竞争力明确且具有较高投资价值的A股标的以构建投资组合。本基金定量的分析，主要通过净资产收益率、经营性现金流等指标来衡量公司的基本面状况，判断公司的内在价值；并通过市盈率、市净率、动量情绪等指标来判断估值的合理性。在定量分析的基础上，本基金从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理四个方面来对上市公司进行综合定性分析。使得本基金能够更好的完成投资目标。

　　（2）港股通标的股票选股策略

　　考虑到港股市场投资标的的主要特征，本基金主要从以下几个因素筛选港股通标的股票：

　　1）公司治理因素：即治理结构与管理层，优选具有良好治理结构及优秀、诚信管理层的公司；

　　2）行业因素：重点考察行业集中度及行业地位，看重公司是否具备独特的核心竞争优势（如产品优势、成本优势、技术优势）和定价能力；

　　3）业绩因素：相比A股市场，港股市场历史更悠久，公司业绩更稳定，因此会更偏重于考量业绩的稳定性，关注公司的持续业绩表现，优选业绩稳定并持续、具备中长期持续增长能力的港股标的。

　　（3）股票组合波动率控制策略

　　本基金在构建投资组合的过程中，会以最小化组合波动率为优化目标，估计股票间的相关性和个股自身的特异性风险，在平衡配置行业权重、个股权重和风险暴露后，对个股的权重配置进行优化。

　　3、债券投资策略

　　本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

　　（1）久期偏离

　　本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。

　　（2）期限结构配置

　　本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

　　（3）类属配置

　　类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。

　　（4）个券选择

　　个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。

　　4、股指期货投资策略

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

　　5、国债期货投资策略

　　国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

　　6、资产支持证券投资策略

　　本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

　　7、权证投资策略

　　本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进行投资。

　　8、可转换债券及可交换债券投资策略

　　可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，参与可转债和可交换债券新券的申购。

　　9、股票期权投资策略

　　本基金将按照风险管理的原则，以减少交易成本和降低跟踪误差为主要目标，适当参与股票期权投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。

　　10、融资投资策略

　　本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

　　原文：

　　1、组合限制

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

　　(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

　　(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

　　(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

　　(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　　(7)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中被动投资于标的指数－沪深300指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；

　　(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

　　(9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

　　(10)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　(13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　(14)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

　　(15)保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

　　(18)本基金投资其它金融工具的，其它金融工具的投资限制按届时有效的规定执行并在招募说明书中列明。

　　如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　除上述第（12）、（15）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　　拟修改为：

　　1、组合限制

　　基金的投资组合应遵循以下限制：

　　（1）本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；

　　（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

　　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

　　（5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

　　（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

　　（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

　　（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

　　（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

　　（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

　　（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

　　（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

　　（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

　　（19）本基金参与国债期货、股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

　　1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

　　2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

　　3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

　　4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

　　5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

　　6）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

　　7）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　　8）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

　　（20）本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资比例限制：

　　1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

　　2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

　　3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

　　（21）本基金若参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　　（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

　　除上述第（2）、（13）、（17）、（18）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

　　原文：

　　本基金采用股票加现金的混合形式作为业绩比较基准，其中股票部分比较基准采用沪深300指数收益率，现金部分比较基准采用税后银行活期存款利率。本基金定位为指数增强型基金，以股票投资为主，因此本基金的业绩比较基准具体如下：

　　业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

　　拟修改为：

　　本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

　　原文：

　　本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　拟修改为：

　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险

　　（五）调整基金的费率

　　原费率结构：

　　管理费：1.00%

　　托管费：0.15%

　　指数许可使用费用：0.016%

　　场外申购费率：

　　■

　　场外赎回费率：

　　■

　　场内申购费率：

　　■

　　场内赎回费率

　　■

　　调整为：

　　管理费：1.50%

　　托管费：0.25%

　　场外申购费率：

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金A类和E类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

　　■

　　非养老金客户申购本基金A类和E类基金份额的申购费率见下表：

　　■

　　场外赎回费率：

　　■

　　场内申购费率：

　　■

　　场内赎回费率

　　■

　　（六）调整收益分配方式

　　原文：

　　本基金收益分配应遵循下列原则：

　　1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

　　2、在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日；

　　3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

　　4、基金收益分配后各基金份额类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；

　　6、本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；;基金份额持有人可对 A 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式；

　　场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

　　7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　　拟修改为：

　　1、同一类别每份基金份额享有同等分配权；

　　2、本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应基金份额类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　场内基金份额的收益分配方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

　　（七）增加基金合同终止情形的约定

　　拟修改为：

　　基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现上述情形的，本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。

　　法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

　　（八）其他相关事项的修改

　　同时鉴于《基金合同》生效于新《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》实施前，《基金合同》的部分条款已经不能适应形势的需要，故本次《基金合同》在变更上述事项的同时，对其他部分条款按照现时有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定一并进行修改。

　　（九）本基金新修改的基金合同的生效

　　基金份额持有人大会决议生效日起不少于二十个开放日后，新修改的基金合同正式生效，具体生效日期本基金管理人将另行公告。自新修改的基金合同生效日起，中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）正式变更为中欧互通精选混合型证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照《中欧互通精选混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

　　（十）选择期期间的相关安排

　　1、为保护基金持有人利益，自基金份额持有人大会决议生效之日的下一工作日起，中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）将进入选择期以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。选择期不少于二十个工作日，在选择期期间，基金份额持有人可以申请赎回，本基金将暂停日常申购、定投和转换转入业务。

　　2、基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实具体事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。

　　三、基金管理人就方案相关事项的说明

　　（一）中欧沪深300基本情况

　　本基金经中国证监会《关于核准中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2010]588号）核准募集，《基金合同》于2010年6月24日正式生效，基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　（二）召开基金份额持有人大会的必要性

　　鉴于目前本基金的风险收益特征已经不能切合当前投资者需求，为维护基金份额持有人利益，使本基金的风格特征更加鲜明，更加有利于投资者把握配置需求。因此，本基金拟召开持有人大会，将本基金由指数增强型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金名称相应变更为中欧互通精选混合型证券投资基金，原有的上市基金份额终止上市交易，并调整基金投资范围、投资策略、管理费率、托管费率、基金收益分配规则和基金份额净值的精度等内容。

　　（三）中欧沪深300基金合同修改的可行性

　　1、法律可行性

　　根据《基金合同》约定，可以通过召开基金份额持有人大会的方式，转换基金运作方式、变更基金投资目标、投资范围或投资策略等对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。按照《基金合同》的要求，基金份额持有人大会决议的特别决议，经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

　　因此，本基金《基金合同》的修改不存在法律方面的障碍。

　　2、技术运作可行性

　　本次基金合同修改不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更，技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

　　为实现基金合同修改的平稳过渡,本基金管理人与登记机构、证券交易所已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备等方面进行了深入研究,已经做好了基金合同修改的相关准备。

　　四、本基金基金合同修改的主要风险及预备措施

　　（一）预防基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险

　　为防范基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后进行适当修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

　　如基金合同修改方案未获得基金份额持有人大会批准，则基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交新的基金合同修改方案议案。

　　（二）预防基金合同修改后基金运作过程中的相关运作风险

　　基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

　　五、反馈及联系方式

　　投资者若对本方案的内容有任何意见或建议，欢迎及时反馈给本基金管理人。

　　联系人：中欧基金管理有限公司客服中心

　　联系电话：021-68609700

　　传真：021-33830351

　　网站：www.zofund.com

　　附表：基金合同修改对照表

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