基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　报告送出日期：2018年7月19日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告财务资料未经审计。

　本报告期为2018年4月1日起至2018年6月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、本基金基金合同于2016年6月6日生效。

　2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　2018年二季度，宏观经济总体平稳，但结构分化，生产和进出口指标表现较好，但投资、消费、社融等指标有所下滑。从生产来看，4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较好，主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期，企业有加快生产的动力。从三大需求来看，外需仍然维持高位，出口整体平稳；消费有所下滑；投资增速也处于下滑的通道，主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整，从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳，通胀压力不大。汇率方面，受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响，人民币跟随一篮子货币有所波动。

　进入二季度后，国内国际形势发生较大变化：国内对于金融紧杠杆、紧信用的政策基调逐步形成一致预期；而国际上中美贸易关系急转直下，双边贸易谈判推进不顺，给市场增加更多的不确定性。

　权益市场各指数震荡下行，恒生指数下跌3.78%，上证综指下跌10.14%。港股各板块表现分化，医疗、必需消费、公用事业表现相对较好，电信、工业、金融表现相对较弱。

　操作层面上，对组合仓位进行了一定程度的把控，更多的在板块和个股层面进行精选，对消费医药增加了仓位配置，同时对一些基本面把握较大的消费电子和周期也仍然维持一定配置。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末本基金份额净值为1.1596元；本报告期基金份额净值增长率为-0.71%，业绩比较基准收益率为-5.11%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,164,149,696.99元，占期末资产净值比例为83.16%。

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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　注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期内未投资股指期货。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　无

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（一）中国证监会准予泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；

　（二）《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　（三）《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

　（四）《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

　9.2 存放地点

　基金管理人和基金托管人的住所。

　9.3 查阅方式

　投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。

　泰康资产管理有限责任公司

　2018年7月19日