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2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金

 

 基金管理人:西部利得基金管理有限公司

 基金托管人:中国银河证券股份有限公司

 报告送出日期:二〇一八年七月十九日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 3.3 其他指标

 无。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。

 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。

 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。

 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

 本季度股票市场整体大幅下行,结构分化显著,蓝筹股的表现相对强于大盘。本基金根据市况逐步提高股票仓位,参与新股申购,同时对个股适当波段操作,重点关注消费升级和制造升级两条主线,寻找具有一定护城河且当前估值合理的公司。债券市场本季度各类债券收益率水平均有所下行,本基金对债券配置采取短久期并严把信用关,保证了组合流动性,同时对组合收益有一定的增厚。

 感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 贵金属不在本基金投资范围内。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 股指期货不在本基金投资范围内。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末未持有股指期货合约。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 国债期货不在本基金投资范围内。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 国债期货不在本基金投资范围内。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 国债期货不在本基金投资范围内。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

 ■

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 ■

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

 ■

 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;

 (2)本基金《基金合同》;

 (3)本基金更新的《招募说明书》;

 (4)本基金《托管协议》;

 (5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;

 (6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。

 9.2 存放地点

 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼

 9.3 查阅方式

 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。

 

 西部利得基金管理有限公司

 2018年7月19日

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