第B220版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

 

 基金管理人:易方达基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一八年七月十九日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

 §2 基金产品概况

 2.1基金产品概况

 ■

 2.1.1目标基金基本情况

 ■

 2.1.2目标基金产品说明

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

 (2017年5月4日至2018年6月30日)

 ■

 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时目标ETF占基金资产净值的比例不达标,本基金已在法规规定的期限内调整完毕。建仓期结束时其他各项资产配置比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。

 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-6.15%,同期业绩比较基准收益率为-7.42%。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,成曦的“任职日期”为基金合同生效之日,刘树荣的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1公平交易制度的执行情况

 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

 4.3.2异常交易行为的专项说明

 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共27次,其中26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

 本基金跟踪的标的指数为深证成指,深证成指由深圳证券市场规模大、流动性好、最具代表性的500只股票组成,对深圳整体股票市场的覆盖度高,代表性强。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

 2018年2季度,由于去杠杆政策的严格执行同时叠加中美贸易摩擦的影响,市场的流动性迅速下降,引发了整个市场的快速下行。目前看来,一方面,以消费为代表的蓝筹在经过调整后,估值已经处于合理区间,另一方面,以中小创为代表的成长股1季度业绩有所恢复,并且根据市场普遍预期,预计2018年中报仍将保持较高增速。综合来看,现阶段是长期资金逐步建仓的良好时机,并且还存在为对冲各类经济负面冲击,偏紧的货币政策缓和的可能性。预计以下两类个股会有表现机会:一类是基本面持续向好并且估值合理的白马蓝筹,另一类是前期调整充分并已重新进入快速发展通道的中小创。

 深证成指成分股覆盖市值超千亿的大盘蓝筹如万科A、美的集团等,也包含近百个低于百亿市值的小盘成长股,风格较均衡兼具了价值股与成长股的特性。

 本基金是易方达深证成指ETF的联接基金。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为0.9385元,本报告期份额净值增长率为-13.20%,同期业绩比较基准收益率为-13.04%。本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.07%,年化跟踪误差1.71%,在合同规定的目标控制范围之内。

 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期,本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

 本报告期,本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。

 §5 投资组合报告

 5.1报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2期末投资目标基金明细

 ■

 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 ■

 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.12投资组合报告附注

 5.12.12018年2月7日,大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现,贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实,对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。

 2018年3月14日,中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,给予警告,没收违法所得3,036,061.39元,并处罚款10,308,084.15元,合计处罚金额13,344,145.54元。

 本基金为目标ETF的联接基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除平安银行外,本基金目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.12.3其他各项资产构成

 ■

 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 ■

 §6开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

 §8 备查文件目录

 8.1备查文件目录

 1.中国证监会准予易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件;

 2.《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

 3.《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

 8.2存放地点

 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

 8.3查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

 易方达基金管理有限公司

 二〇一八年七月十九日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved