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2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
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信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

 

 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:2018年07月19日

 §1 重要提示

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 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 

 信达澳银稳定价值债券A净值表现

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 信达澳银稳定价值债券B净值表现

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:1、本基金基金合同于2009年4月8日生效,2009年6月1日开始办理申购、赎回业务。

 2、本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 报告期内,货币政策总体上走向了宽松,央行进行了两次定向降准,边际上扭转了市场偏紧的预期以及资金状况也颇为改善。中美贸易争端的反复,也加剧了市场不确定性预期,风险偏好下降,推动无风险利率的下行。在此期间,利率债表现较佳,收益率有较大的回落,同时存单利率先扬后抑,国股3M存单利率达到4.5%附近后大幅回落。

 报告期内,本基金仍以利率债配置为主,适当拉长了久期。

 当前而言,宏观经济尚且稳定,并未见明显的回落态势,地产销售及开工数据也较为靓丽,但市场预期却已经天翻地覆,这也是股市债市走出极端的原因。

 中美在贸易上的争端兴起,是影响未来宏观走势的关键因素。从现有的迹象看,争端将是持久的,而且很难预计输赢的程度。在过去的20年,中国货币投放机制依赖于外汇占款,中美贸易顺差是其中的最大贡献者。现在的争端旨在压缩贸易的不平衡,压缩顺差,一旦逆转,中国的货币投放机制将面临极大挑战,人民币汇率的锚也会随之消失,汇率也会面临极大的贬值压力,随之而来将是极大的不确定性。

 在这个背景下,内部的经济政策或有所调整,特别是在社融下滑的现实环境下,民企经营遭遇极大的困境和挑战,经济预期将进一步恶化。

 本基金会严格遵循合同约定及法规,择机选择合适的投资策略,勤勉尽责不辜负投资者的托付。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.107元,份额累计净值为1.592元;本报告期份额净值增长率为1.73%,同期业绩比较基准收益率为2.73%;

 截至报告期末,B类基金份额:基金份额净值为1.066元,份额累计净值为1.531元;本报告期内份额净值增长率为1.71%,同期业绩比较基准收益率为2.73%;

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 本报告期末未持有境内股票。

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

 本报告期末未持有港股通股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 

 本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金未参与投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金未参与投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金未参与投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金报告期末未持有处于转股期可转债。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 

 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中国证监会核准基金募集的文件;

 2、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》;

 3、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金托管协议》;

 4、法律意见书;

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

 9.2 存放地点

 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

 9.3 查阅方式

 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

 

 信达澳银基金管理有限公司

 2018年07月19日

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