2018年06月30日

　基金管理人:中欧基金管理有限公司

　基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

　报告送出日期:2018年07月19日

　§1 重要提示

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　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：本基金收益分配按日结转份额。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　二季度国内经济仍显平稳，经济提现较强韧性，但投资和消费增速明显下滑，居民收入信心下降，投资意愿明显下降。地产投资由于土地购置费的因素稳定在高位，但可持续性存疑。龙头房地产企业的销售数据仍然亮眼，但是同比增速开始回归理性，房产税正式提上政府工作报告，加上一线城市地产价格持续阴跌，也影响了未来地产投资增速的预期。国际方面，中美贸易战明显升温，地缘政治风险加大；全球主要经济体经济增长出现了分化，美国经济保持超强劲增长，就业状况明显改善，消费者信心增强，但欧洲和日本则出现了放缓迹象。

　二季度资金整体较去年宽松，货币政策逐步确认转为“合理充裕”，央行多次下调存款准备金率，并扩大MLF担保品的范围，频繁通过公开市场操作平抑资金波动。美联储6月加息，央行并未跟随上调公开市场利率。宽货币和紧信用共存，实体经济融资环境收缩，社融增速持续放缓。

　货币债券市场方面，除4月中旬受缴税影响资金面从紧，整体来看银行和非银体系流动性充裕。以3个月SHIBOR利率为代表的货币市场利率水平下行了30bp，一年期限AAA存单收益率也下行了30-40bp。

　本基金在兼顾流性、控制风险的同时，以提高收益为主要目标，适当运用杠杆，重点配置存款和存单。基金在日常操作中维持中等剩余期限，在保持收益率稳定的同时为投资者提供了较高的流动性。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　本报告期内，基金净值增长率为1.0434%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

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　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

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　本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

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　本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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　5.9 投资组合报告附注

　5.9.1 基金计价方法说明

　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

　5.9.2 本基金投资的：1、18兴业银行CD275的发行主体兴业银行于2018年5月4号收到中国银行保险监督管理委员会发出的《行政处罚信息公开表》（银保监银罚决字〔2018〕1号），兴业银行因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，非真实转让信贷资产，无授信额度或超授信额度办理同业业务，债券卖出回购业务违规出表等事项，依据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第六条、第八条、第二十二条、第二十五条、第四十二条、第四十四条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等条例，被处以罚款5870万元；2、18中信银行CD161（111808161.IB）和18中信银行CD148（111808148.IB）的发行主体中信银行于 2017 年 11 月 24 日发布的《关于中信银行股份有限公司公开发行申请文件反馈意见的回复》称，因涉嫌违反法律法规，中信银行及其部分控股子公司、分支机构受到中国银监会（包括中国银监会派出机构）及其他行政机构的处罚；3、18南京银行CD032（111892636.IB）的发行主体于2017年6月22日收到江苏银监局行政处罚(苏银监罚决字【2017】7号），南京银行因其独立董事任职时间超过监管规定，被处罚款25万元；南京银行镇江分行于2018年1月9日收到江苏银监局行政处罚（苏银监罚决字【2018】1号），根据行政处罚书，南京银行镇江分行违法违规办理票据业务，严重违反审慎经营规则，被处以罚款人民币3230万元；4、18上海银行CD152的发行主体上海银行于2017年8月11日收到上海银监局发出的《行政处罚信息公开表》（沪银监罚决字〔2017〕26号），上海银行因批准其辖属分行在他行撤销远期购买承诺的情况下，继续持有某信托受益权，未按规定严格审查基础资产投向，信托资金违规用于异地融资平台，一居《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项规定，被处以罚款人民币50万元，并责令改正；上海银行又于2018年1月4日收到上海银监局发出的《行政处罚信息公开表》沪银监罚决字〔2018〕1号，因其对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查部审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项规定，被处以罚款人民币50万元并责令改正。

　在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对以上5个证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余五名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.9.3 其他资产构成

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　5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、中欧骏泰货币市场基金相关批准文件

　2、《中欧骏泰货币市场基金基金合同》

　3、《中欧骏泰货币市场基金托管协议》

　4、《中欧骏泰货币市场基金招募说明书》

　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

　8.2 存放地点

　基金管理人的办公场所。

　8.3 查阅方式

　投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　中欧基金管理有限公司

　2018年07月19日

　2018年第二季度报告