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2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
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融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金

 

 基金管理人:融通基金管理有限公司

 基金托管人:兴业银行股份有限公司

 报告送出日期:2018年7月19日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2018年4月17日(基金合同生效日)起至2018年6月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3、本基金的基金合同于2018年4月17日生效,本报告的统计期间为2018年4月17日至本报告期末。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:1、本基金合同生效日为2018年4月17日,至报告期末基金成立未满1年。

 2、本基金的建仓期为合同生效日起6个月。截至报告期末,本基金尚在建仓期内。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金报告期内未发生异常交易。

 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

 2018年节后开工时间较晚,复工推迟导致同期工业同比数据较好。但整体上看,今年以来经济整体走弱,尤其是固定资产投资和社会消费品零售总额增速双双回落。在严监管背景下,3、4、5月,委托贷款、信托贷款和票据融资大幅萎缩,社融数据持续下滑,经济下滑隐忧加大。CPI在今年2月创下高点后,受猪肉价格拖累,4月、5月CPI已连续两个月低于2%。货币政策方面,边际上继续放松,虽然4月份下旬市场资金出现紧张局面,但4月降准带来的流动性释放以及公开市场操作,导致5、6月份资金面维持较长时间宽松平稳。5月以来,在宏观去杠杆背景下,非标、股权等融资渠道收紧,部分企业由于自身经营及流动性管理问题,导致信用事件发生频率增加。当前市场对民企产业债、低评级城投债、中小地产债愈加趋于谨慎,导致信用等级分化,流动性恶化。反观利率债在收益率下行环境下,表现相对更优。本基金4月份成立后目前处于建仓阶段,期间逐步配置了部分高评级短久期信用债,并且加大了利率债配置比例。

 展望三季度,基建投资增速回落趋势延续,下游需求整体格局偏弱,后续经济基本面面临较大压力,另一方面居民杠杆、城投平台融资受限,央企国企要求去杠杆,融资需求和资金需求缺口减弱。通胀方面,预计食品价格同比降幅将趋于收窄,非食品价格增速平稳,预计后期CPI同比维持在低位运行。

 总体上,三季度经济基本面下行对债券市场趋向利好,通胀水平维持低位,市场流动性相对充裕。后续本基金将适当提升组合杠杆,在严控信用风险前提下,继续提高组合债券配置比例,根据经济基本面变化节奏,适时调整组合久期。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至本报告期末本基金份额净值为1.0028元;本报告期基金份额净值增长率为0.28%,业绩比较基准收益率为0.53%。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.7.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期未持有国债期货。

 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.7.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期未持有国债期货。

 5.8 投资组合报告附注

 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 5.8.2 其他资产构成

 ■

 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 注:本基金的合同生效日为2018年4月17日。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

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 注:本基金合同生效日为2018年4月17日,基金管理人持有份额为发起认购份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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 §9 影响投资者决策的其他重要信息

 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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 §10 备查文件目录

 10.1 备查文件目录

 (一) 中国证监会批准融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件

 (二) 《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

 (三) 《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

 (四) 《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

 (五) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

 (六) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告

 10.2 存放地点

 基金管理人处、基金托管人处。

 10.3 查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

 融通基金管理有限公司

 2018年7月19日

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