基金管理人：东吴基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　重要提示

　本基金根据【2017】年【8】月【25】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴双三角股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2017】1573号）的注册募集，本基金的基金合同于2017年12月5日正式生效。

　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资资产支持证券、国债期货的特定风险；投资本基金特有的其他风险等等。

　本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

　本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资港股的具体风险请参见招募说明书“十六、基金的风险揭示”部分。

　本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

　投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

　本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年6月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)

　一、基金管理人

　一、基金管理人概况

　名称：东吴基金管理有限公司

　住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)

　办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)

　法定代表人：王炯

　设立日期：2004年9月2日

　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

　组织形式：有限责任公司（国内合资）

　注册资本：1亿元人民币

　联系人：贾云鹏

　电话：（021）50509888

　传真：（021）50509884

　客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666

　公司网址：www.scfund.com.cn

　1、股权结构：

　■

　2、简要情况介绍：

　公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

　二、主要人员情况

　1、董事会成员

　范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

　汤勇先生，董事，工商管理EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

　王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

　冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理，现任东吴证券股份有限公司副总裁、总规划师。

　陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理。

　周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

　张婉苏女士，独立董事，经济学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。

　袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。

　方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权益合伙人。

　2、监事会成员

　张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。

　王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

　沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，监察稽核部总经理，现任合规风控副总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。

　3、高管人员

　范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

　王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

　吕晖先生，督察长，大专。历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。

　4、基金经理

　曹松涛，金融学博士。2004年4月至2005年12月在招商证券总裁办工作，任研究员，2006年9月至2007年7月脱产读博士一年，2007年9月至2011年3月在招商证券战略发展部工作，历任高级研究员，总经理助理，2011年4月至2014年8月在招商证券股票投资部工作，任海外投资董事。2014年8月至2016年12月在宝盈基金管理有限公司工作，任专户投资部投资经理。2017年1月3日加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理，其中，自2017年4月14日起任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理，自2017年12月5日起担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。

　彭敢，硕士研究生。曾任大鹏证券研究所研究员、银华基金有限公司投资部研究员、银华基金管理有限公司投资管理部研究员、万联证券有限责任公司研发中心首席分析师、财富证券有限责任公司证券投资部投资经理、宝盈基金管理有限公司基金经理等职，2017年2月28日加入我司，现任公司首席投资官兼权益投资总部总经理，自2017年7月14日起担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理，自2017年12月5日起担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。

　历任基金经理：无。

　5、投资决策委员会成员

　（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。

　（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。

　上述人员之间不存在近亲属关系。

　三、基金管理人的职责

　1、依法募集资金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；

　2、办理基金备案手续；

　3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；

　6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　7、依法接受基金托管人的监督；

　8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

　9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　10、编制季度、半年度和年度基金报告；

　11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

　17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

　23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

　25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　26、建立并保存基金份额持有人名册；

　27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

　四、基金管理人承诺

　1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

　2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　（5）侵占、挪用基金财产；

　（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

　（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

　3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

　（1）越权或违规经营；

　（2）违反基金合同或托管协议；

　（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

　（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　（6）玩忽职守、滥用职权；

　（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　（10）法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

　4、基金经理承诺

　（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

　五、基金管理人的内部控制制度

　1、风险管理的理念

　（1）风险管理是业务发展的保障；

　（2）最高管理层负最终责任；

　（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

　（4）制度建设是基础；

　（5）制度执行监督是保障；

　2、风险管理的原则

　（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

　（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

　（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；

　（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合规风控部对各部门的监察稽核职能；

　（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；

　（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行相应的修改和完善；

　（7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　3、风险管理和内部风险控制体系结构

　公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

　（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

　（2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。

　（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

　（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

　（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

　4、风险管理和内部风险控制的措施

　（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

　（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

　（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

　（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

　（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

　（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

　（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

　5、基金管理人关于内部合规控制声明书

　（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

　二、基金托管人

　一、基金托管人情况

　1、基本情况

　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：田国立

　成立时间：2004年09月17日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　联系人：田青

　联系电话：(010)67595096

　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

　2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

　2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　2、主要人员情况

　纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　3、基金托管业务经营情况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

　二、基金托管人的内部控制制度

　1、内部控制目标

　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　2、内部控制组织结构

　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

　3、内部控制制度及措施

　资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　1、监督方法

　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　2、监督流程

　（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

　（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

　（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

　（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　三、相关服务机构

　一、基金份额发售机构

　1、直销机构：

　（1）东吴基金管理有限公司直销中心

　名称：东吴基金管理有限公司直销中心

　注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

　办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

　法定代表人：王炯

　联系人：贾云鹏

　直销电话：（021）50509880

　传真：（021）50509884

　客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

　网站：www.scfund.com.cn

　（2）网上交易

　个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

　网上交易网址：www.scfund.com.cn

　2、代销机构：

　（1）中国建设银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　联系人：张静

　传真：（010）66275654

　客服电话：95533

　公司网址：www.ccb.com

　（2）交通银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　法定代表人：彭纯

　联系人：王菁

　电话：021-58781234

　传真：021-58408483

　客服电话：95559

　公司网址：www.bankcomm.com

　（3）苏州银行股份有限公司

　注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号

　办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　法定代表人：王兰凤

　联系人：项喻楠

　电话：0512-69868389

　传真：0512-69868370

　客服热线：96067

　公司网址：www.suzhoubank.com

　（4）天相投资顾问有限公司

　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032

　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编：100088

　法定代表人：林义相

　联系人：尹伶

　联系电话：010-66045529

　客服电话：010-66045678

　传真：010-66045518

　天相投顾网址：http：//www.txsec.com

　天相基金网网址：www.jjm.com.cn

　（5）和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：于杨

　电话：021-20835779

　传真：021-20835885

　客服热线：400-920-0022

　公司网址：http：//licaike.hexun.com/

　（6）江苏汇林保大基金销售有限公司

　注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号

　办公地址：南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座

　法定代表人：吴言林

　联系人：张宏鹤

　电话：025-56663409

　传真：025-56663409

　客服热线：025-56663409

　公司网址：www.huilinbd.com

　（7）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　法定代表人：汪静波

　联系人：方成

　电话：021-38600735

　传真：021-38509777

　客服热线：400－821－5399

　公司网址：www.noah-fund.com

　（8）深圳众禄基金销售股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法定代表人：薛峰

　联系人：张玉静

　电话：0755-33227953

　传真：0755-82080798

　客服热线：4006-788-887

　公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

　（9）上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

　法定代表人：其实

　联系人：潘世友

　电话：021-54509998

　传真：021-54509953

　客服热线：400-1818-188

　公司网址：www.1234567.com.cn

　（10）上海好买基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人：杨文斌

　联系人：张茹

　电话：021-20613999

　传真：021-68596916

　客服热线：400-700-9665

　公司网址：www.ehowbuy.com

　（11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：张裕

　电话：021-60897840

　传真：0571-26698533

　客服热线：4000766123

　公司网址：www.fund123.cn

　（12）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：敖玲

　电话：021-58788678-8201

　传真：021—58787698

　客服电话：400-820-2899

　公司网站：www.erichfund.com

　（13）浙江同花顺基金销售有限公司

　注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　法定代表人：凌顺平

　联系人：杨翼

　电话：0571-88911818转8565

　传真：0571—86800423

　客服热线：4008-773-772

　公司网址：www.5ifund.com

　（14）上海利得基金销售有限公司

　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　法定代表人：李兴春

　联系人：徐鹏

　电话：86-021-50583533

　传真：86-021-50583633

　网址：http：//a.leadfund.com.cn/

　客户服务中心电话：400-921-7755

　（15）浙江金观诚财富管理有限公司

　注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　法定代表人：徐黎云

　联系人：来舒岚

　电话：0571-88337888

　传真：0571-88337666

　客服热线：400-068-0058

　公司网址：www.jincheng-fund.com

　（16）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　法定代表人：戎兵

　联系人：魏晨

　电话：010-52413385

　传真：010-85894285

　客服热线：400-6099-200

　公司网址：www.yixinfund.com

　（17）南京苏宁基金销售有限公司

　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　法定代表人：刘汉青

　联系人：喻明明

　电话：18512582084

　传真：025-66996699

　客服热线：95177

　公司网址：www.snjijin.com

　（18）北京恒天明泽基金销售有限公司

　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

　法定代表人：周斌

　联系人：祖杰

　电话：010-57756159

　传真：010-57756199

　客服热线：4008980618

　公司网址：www.chtfund.com

　（19）北京汇成基金销售有限公司

　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　法定代表人：王伟刚

　联系人：丁向坤

　电话：010-56282140

　传真：010-62680827

　客服热线：400-619-9059

　公司网址：http：//www.fundzone.cn

　（20）北京晟视天下投资管理有限公司

　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层

　法定代表人：蒋煜

　联系人：宋志强

　电话：13120131908

　传真：010-58170840

　客服热线：400-818-8866

　公司网址：www.gscaifu.com

　（21）一路财富（北京）信息科技有限公司

　注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　法定代表人：吴雪秀

　联系人：段京璐

　电话：+86(10)88312877

　传真：+86(10)88312885

　客服热线：400-001-1566

　公司网址：http：//www.yilucaifu.com

　（22）北京钱景基金销售有限公司

　注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

　办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

　法定代表人：赵荣春

　联系人：盛海娟

　电话：15311484311

　传真：010-57569671

　客服热线：4008936885

　公司网址：www.qianjing.com

　（23）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

　法定代表人：张冠宇

　联系人：刘美薇

　电话：010-85870662

　传真：010-59200800

　客服热线：400-819-9868

　公司网址：www.tdyhfund.com

　（24）成都华羿恒信财富投资管理有限公司

　注册地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层4号

　办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层4号

　法定代表人：赵壁

　联系人：谭佳洲

　电话：15088646912

　传真：028-87326832

　客服热线：400-8010-009

　公司网址：http：//www.huayihengxin.com

　（25）杭州科地瑞富基金销售有限公司

　注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

　办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

　法定代表人：陈刚

　联系人：胡璇

　电话：0571-85267500

　传真：0571-85269200

　客服热线：0571-86655920

　公司网址：www.codi121.com

　（26）上海万得基金销售有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

　法定代表人：王廷富

　联系人：徐亚丹

　电话：021-51327185

　传真：021-50710161

　客服热线：400-821-0203

　（27）上海联泰资产管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

　法定代表人：燕斌

　联系人：陈东

　电话：021-52822063

　传真：021-52975270

　客服热线：4000-466-788

　公司网址：http：//www.66zichan.com

　（28）上海汇付金融服务有限公司

　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

　法定代表人：冯修敏

　联系人：陈云卉

　电话：021-33323999

　传真：021-333323830

　客服热线：4008202819

　公司网址：http：//www.chinapnr.com/

　（29）北京微动利投资管理有限公司

　注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

　办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

　法定代表人：梁洪军

　联系人：季长军

　电话：010-52609656

　传真：010-51957430

　客服热线：400-819-6665

　公司网址：www.buyforyou.com.cn

　（30）上海基煜基金销售有限公司

　注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　法定代表人：王翔

　联系人：俞申莉

　电话：021-65370077-209

　传真：021-55085991

　客服热线：021-65370077

　公司网址：www.jiyufund.com.cn

　（31）上海陆金所基金销售有限公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：郭坚

　联系人：宁博宇

　电话：021-20665952

　传真：021-22066653

　联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn

　客户服务电话：4008219031

　网址：www.lufunds.com

　（32）大泰金石基金销售有限公司

　注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

　办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

　法定代表人：袁顾明

　联系人：朱真卿

　电话：18616752315

　传真：021-22268089

　客服热线：021-22267943

　公司网址：http：//www.dtfortune.com/

　（33）珠海盈米财富管理有限公司

　注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308）

　法定代表人：肖雯

　联系人：吴煜浩

　电话：020-89629021

　传真：020-89629011

　联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn

　客户服务电话：020-89629066

　网址：http：//www.yingmi.cn/

　（34）奕丰金融服务（深圳）有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）

　联系人：叶健

　电话：0755-89460507

　传真：0755-21674453

　客服热线：400-684-0500

　公司网址：www.ifastps.com.cn

　（35）中信期货有限公司

　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　法定代表人：张皓

　联系人：韩钰

　电话：010-60833754

　传真：010-57762999

　客户服务电话：400-990-8826

　网址：www.citicsf.com

　（36）国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　法定代表人：杨德红

　联系人：芮敏祺

　电话：021-38676161

　传真：021-38670161

　客户服务热线：95521

　（37）中信建投证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝内大街188号

　法定代表人：张佑君

　联系人：权唐

　电话：（010）65183880

　传真：（010）65182261

　客服电话：400-8888-108

　公司网址：www.csc108.com

　（38）国信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层

　法定代表人：何如

　联系人：周扬

　电话：0755-821308333066

　传真：0755-82133952302

　客服电话：95536

　公司网址：www.guosen.com.cn

　（39）中信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　联系人：陈忠

　电话：010-60833722

　传真：010-60833739

　客服热线：95558

　公司网址：www.cs.ecitic.com

　（40）中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　联系人：田薇

　电话：010-66568430

　传真：010-66568536

　客服电话：4008-888-888

　公司网址：www.chinastock.com.cn

　（41）申万宏源证券有限公司

　英文名称：ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.

　注册资本：人民币330亿元

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

　法定代表人：李梅

　电话：021-33389888

　传真：021-33388224

　客服电话：95523或4008895523

　电话委托：021-962505

　国际互联网网址：www.swhysc.com

　联系人：黄莹

　（42）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：杨泽柱

　联系人：李良

　电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　客服电话：95579或4008-888-999

　公司网址：www.95579.com

　（43）安信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

　办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

　法定代表人：牛冠兴

　联系人：陈剑虹

　电话：0755-82825551

　传真：0755-82558305

　客服电话：400-800-1001

　公司网址：www.essence.com.cn

　（44）西南证券股份有限公司

　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：吴坚

　联系人：张煜

　电话：023-63786633

　传真：023-63786212

　客服热线：95355、4008096096

　公司网址：www.swsc.com.cn

　（45）万联证券股份有限公司

　注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

　办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

　法定代表人：张建军

　联系人：王鑫

　电话：020-38286588

　传真：020-38286588

　客服热线：4008888133

　公司网址：www.wlzq.com.cn

　（46）渤海证券股份有限公司

　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　法定代表人：杜庆平

　联系人：王兆权

　电话：022-28451861

　传真：022-28451892

　客服电话：400-6515-988

　公司网址：www.bhzq.com

　（47）中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　法定代表人：杨宝林

　电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　联系人：吴忠超

　客服电话：95548

　公司网址：www.citicssd.com

　（48）东吴证券股份有限公司

　注册地址：苏州工业园区星阳街5号

　办公地址：苏州工业园区星阳街5号

　法定代表人：范力

　联系人：方晓丹

　电话：0512-65581136

　传真：0512-65588021

　客服电话：0512-3339628895530

　公司网址：www.dwzq.com.cn

　（49）信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层（信达证券）

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　客服电话：400-800-8899

　公司网址：www.cindasc.com

　（50）长城证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：黄耀华

　联系人：高峰

　电话：0755-83516094

　传真：0755-83515567

　客服电话：0755-33680000、400-6666-888

　公司网址：www.cgws.com

　（51）光大证券股份有限公司

　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　电话：021-22169999

　传真：021-22169134

　联系人：刘晨、李芳芳

　客服电话：4008888788、10108998

　公司网址：www.ebscn.com

　（52）广州证券股份有限公司

　注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

　办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

　法定代表人：邱三发

　联系人：林洁茹

　电话：020-88836999

　传真：020-88836654

　客服电话：020-961303

　公司网址：www.gzs.com.cn

　（53）平安证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

　法定代表人：谢永林

　联系人：吴琼

　电话：0755－22621866

　传真：0755－82400862

　客服热线：95511-8

　公司网址：www.PINGAN.com

　（54）华安证券有限责任公司

　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

　法定代表人：李工

　联系人：甘霖

　电话：0551-65161821

　传真：0551-65161672

　客服电话：0551-96518或者4008096518

　公司网址：www.hazq.com

　（55）东海证券股份有限公司

　注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　法定代表人：朱科敏

　电话：021-20333333

　传真：021-50498825

　联系人：王一彦

　客服电话：95531；400-8888-588

　网址：www.longone.com.cn

　（56）申万宏源（西部）证券有限公司

　英文名称：ShenwanHongyuanSecurities(Western)Co.,Ltd.

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编：830002）

　法定代表人：许建平

　电话：010-88085858

　传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562

　网址：www.hysec.com

　联系人：李巍

　（57）中泰证券股份有限公司

　注册地址：山东省济南市经七路86号23层

　办公地址：山东省济南市经七路86号23层

　法定代表人：李玮

　电话：（0531）68889155

　传真：（0531）68889752

　联系人：吴阳

　客服电话：95538

　公司网址：www.qlzq.com.cn

　（58）世纪证券有限责任公司

　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

　法定代表人：卢长才

　联系人：方文

　电话：0755-83199599

　传真：0755-83199545

　客服电话：0755-83199511

　公司网址：www.csco.com.cn

　（59）中航证券有限公司

　注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法定代表人：杜航

　联系人：戴蕾

　电话：0791-86768681

　传真：0791-86770178

　客服电话：400-8866-567

　公司网址：www.avicsec.com

　（60）五矿证券有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

　办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

　法定代表人：张永衡

　联系人：赖君伟

　电话：0755-23902400

　传真：0755-82545500

　客服热线：40018-40028

　公司网址：www.wkzq.com.cn

　（61）华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　法定代表人：俞洋

　电话：021-64339000

　注册资本：16亿元人民币

　办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

　邮政编码：200030

　联系人：杨莉娟

　业务联系电话：021-54967202

　传真电话：021-54967293

　华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn

　客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

　（62）国金证券股份有限公司

　注册地址：四川省成都市东城根上街95号

　办公地址：四川省成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　联系人：刘婧漪

　电话：028-86690057

　传真：028-86690126

　客服热线：95310

　公司网址：www.gjzq.com.cn

　（63）爱建证券有限责任公司

　注册地址：上海市南京西路758号23楼

　办公地址：上海市南京西路758号20-25楼

　法定代表人：宫龙云

　联系人：戴莉丽

　电话：021-32229888-25122

　传真：021-62878783

　客服电话：021-63340678

　公司网址：www.ajzq.com

　（64）金惠家保险代理有限公司

　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

　法定代表人：夏予柱

　联系人：胡明哲

　电话：010-68091380

　传真：010-68091380

　客服热线：400-8557333

　公司网址：www.jhjfund.com

　3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

　二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司

　注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

　办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

　法定代表人：王炯

　联系人：贾云鹏

　电话：021-50509888

　传真：021-50509884

　客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666

　网站：www.scfund.com.cn

　三、律师事务所和经办律师

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：（021）31358666

　传真：（021）31358600

　联系人：陆奇

　经办律师：黎明、陆奇

　四、会计师事务所和经办注册会计师

　名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

　法定代表人：葛明

　联系电话：021-22288888

　传真：021-22280000

　联系人：徐艳

　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　四、基金的名称

　本基金名称：东吴双三角股票型证券投资基金

　五、基金的类型

　本基金类型：股票型基金

　六、基金的投资目标

　本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

　七、基金的投资方向

　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：股票资产（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）不低于基金资产的80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%，投资于“双三角”相关主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　八、基金的投资策略

　1、资产配置策略

　本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。

　2、股票投资策略

　本基金对于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区（即“双三角”）或直接受益于上述两地区经济发展的个股选择将采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。

　1）定性方式

　根据国务院2010年批准的《长江三角洲地区区域规划》，长江三角洲（以下简称长三角）包括上海市、江苏省和浙江省。长三角地区是中国第一大经济区，是中央政府定位的中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要国际门户和全球重要的先进制造业基地。

　根据国务院于2008年审议通过的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，珠江三角洲（以下简称珠三角）范围是，以广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州和肇庆市为主体，辐射泛珠江三角洲区域，并将与港澳紧密合作的相关内容纳入规划。

　2）定量方式

　筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司，构建备选股票池。主要筛选指标包括：

　A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；B、财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。3）港股投资策略

　在人民币加快国际化的背景下，以沪港通、深港通为代表的港股将获得全球机构投资者的密切关注。在过去很长的一段时间内，港股的蓝筹股相对于A股有较为明显的估值优势，而许多在港股上市的成长股则在估值和成长性都较国内成长股有更明显的优势。这将为国内投资者带来风险相对低而投资回报确相对较高的投资机会。基金管理人将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素来决定本基金对港股权重配置和个股选择。

　3、债券投资策略

　本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

　在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、类属配置策略、期限结构配置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

　（1）久期控制：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。

　在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期。

　（2）类属配置策略

　本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下，谋求更高的经风险调整后的稳定收益。

　（3）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。

　在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。

　子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；

　杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布；

　梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

　（4）收益率曲线配置策略

　本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。

　（5）杠杆放大策略

　当回购利率低于债券收益率时，本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。

　（6）可转债投资策略

　本基金可投资可转债，这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。

　4、资产支持证券投资策略

　本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　5、权证投资策略

　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。

　6、股指期货投资策略

　本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

　7、国债期货投资策略

　本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。

　在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

　九、业绩比较基准

　中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

　十、风险收益特征

　本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

　本基金除了投资于A股市场，还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

　十一、基金投资组合报告

　东吴双三角股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日（未经审计）。

　1、报告期末基金资产组合情况

　■

　2、报告期末按行业分类的股票投资组合：

　2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　■

　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。

　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　10.1本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　10.3本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　11、投资组合报告附注

　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　（3）其他资产构成

　■

　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　十二、基金的业绩

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　一、东吴双三角基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

　1、东吴双三角A

　■

　2、东吴双三角C

　■

　注：1、本基金成立于2017年12月5日，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期；

　2、基金业绩比较基准=中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%。

　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

　（2017年12月5日至2018年03月31日）

　■

　注：1、本基金成立于2017年12月5日，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期；

　2、基金业绩比较基准=中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%。

　十三、基金费用

　一、基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、C类基金份额的销售服务费；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　6、基金份额持有人大会费用；

　7、基金的证券、期货交易费用；

　8、基金的银行汇划费用；

　9、账户开户费用、账户维护费；

　10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

　11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　基金管理费按前一日基金资产净值1.50%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　2、基金托管人的托管费

　基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年托管费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。

　若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　3、基金销售服务费

　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　三、不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　四、与基金销售有关的费用

　1、申购费率

　（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　■

　A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　2、赎回费率

　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

　对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于180日的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于180日的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产。

　赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

　A类基金份额赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

　■

　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

　5、当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。五、基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十四、基金的转换

　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　1、基金转换业务的适用范围本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码：580002）、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码：580003）、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码：580006）、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580007）、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码：580008）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码：585001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码：582201）、东吴增利债券型证券投资基金A(基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码：582202）、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码：583001）、东吴货币市场证券投资基金B(基金代码：583101）、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：582003）、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580009）、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000531）、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码：001323）、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001322)、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002159）、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码：000958）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码：000959）、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002561）、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002919）、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码：003588）、东吴增鑫宝货币市场基金B(基金代码：003589）、东吴优益债券型证券投资基金A(基金代码：005144）、东吴优益债券型证券投资基金C(基金代码：005145）、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A（基金代码：005573）、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C（基金代码：005574）的基金转换业务。

　基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

　2、开通转换的销售机构

　投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

　中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京微动利投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源（西部）证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险代理有限公司。根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

　十五、对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

　1、 在“重要提示”中，对相关内容进行了更新。

　2、 在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。

　3、 在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。

　4、 在“六、基金的募集”中，对相关内容进行了更新。

　5、 在“八、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新。

　6、 在“九、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。

　7、 在“十、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新。

　8、 在“二十二、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项。

　十六、签署日期

　本基金更新招募说明书于2018年7月19日签署。

　东吴基金管理有限公司

　二零一八年七月十九日

　东吴沪深300指数型证券投资基金（原东吴100）基金份额“确权”

　登记指引

　东吴沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：165806）由东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“东吴100”，基金代码：165806）转型而来。东吴100自2018年7月11日终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的场内基金份额，将统一转登记至东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的场内基金份额进行确认和重新登记，此过程即为“确权”。确权完成后，基金持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

　东吴100基金份额终止上市交易后，本基金将进入封闭期，封闭期结束后将开放日常申购赎回等业务，届时基金管理人将发布相关公告。

　基金管理人将于2018年7月20日起，为投资者办理本基金的确权业务，办理流程如下：

　一、确权对象：

　截止自2018年7月11日15：00交易结束后登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的全体东吴100基金份额持有人。

　二、确权时间：

　基金管理人自2018年7月20日起，每个工作日9：30-15：00为投资者办理确权业务，15：00以后提交的确权申请按下一工作日的申请处理。

　三、确权受理机构：

　（一）东吴基金管理有限公司直销中心

　地址：上海市浦东新区源深路279号

　客服电话：400-821-0588（免长途话费）

　传真：（021）50509884

　公司网址：www.scfund.com.cn

　本公司可增加或调整本基金确权业务的受理机构，并及时公告。

　需要确权的投资者应先在确权受理机构开立开放式基金账户，具体开立开放式基金账户指引以受理机构为准。

　四、确权流程：

　确权遵从谨慎原则，如果投资者不按照本流程办理相关手续或者虽按照本流程办理了相关手续但其身份仍不能核实的，则本公司不予确认。

　1、投资者向受理机构提交确权申请资料。

　（1）个人投资者：

　a.投资者本人签名的有效身份证明正反面复印件（备注“确权”,需与场内购买本基金所用证件一致）；

　b.投资者本人签名的原交易所场内交易证券账户卡复印件(如有请提供)；

　c. 投资者本人签名的银行卡正反面复印件

　d.填妥并签字或盖章的《东吴基金管理有限公司确权业务申请表》（申请表请见附件）；

　（2）机构投资者需提供以下资料：

　a.机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注“确权”）；

　b.机构投资者加盖公章的原交易所场内交易证券账户卡复印件；

　c.加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）章的基金业务授权委托书原件以及复印件；

　d.被授权人身份证件原件以及复印件；

　e.银行账户《结算申请表》或开户回执或银行出具的其他开户证明的复印件（加盖公章）

　f.填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《东吴基金管理有限公司公司确权业务申请表》（申请表请见附件）；

　注：以上资料提供的复印件须保证内容清晰、无误。

　2、基金管理人对投资者提交的确权申请资料原件进行审核后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息，为投资者持有的场内基金份额办理确权，确权成功后，基金持有人原持有的基金份额余额，将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上。基金管理人收到投资者申请资料原件， 即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则，如投资者身份不能被核实，则不予确认。

　3、受理机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表接受了确权申请，申请的成功与否应以基金登记机构的确认结果为准。对于T日交易时间内受理的确权申请，登记机构将于 T+1 个工作日就申请的有效性进行确认。投资者可于T+2 个工作日起到办理确权所提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户所在销售机构，或通过基金管理人网站、客户服务中心进行确权确认结果查询，成功确权的基金份额可通过该销售机构办理赎回和其他相关业务。

　4、投资者可于T+2工作日以后到确权受理机构网点，或通过本公司网站、客户服务中心进行确权确认情况查询。投资者经确权登记的基金份额可通过其办理确权业务登记的相关确权受理机构办理赎回和其他相关业务申请。确权失败的申请，持有人需重新办理确权申请。

　5、自本基金场内份额转登记至基金管理人开立的确权专用账户起，在投资者办理确权登记之前，如本基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额，将以分红再投资方式进行处理，分红后的基金份额将继续托管在确权专用账户，直至投资者办理确权登记。分红期间暂不办理确权业务。

　6、基金管理人直销中心可支持办理中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的开户业务，其中通过直销开立账户并办理确权的个人投资者，可自行登录基金管理人网上交易系统（www.scfund.com.cn）办理基金赎回等业务。

　五、重点提示

　1、如投资者需要查询原东吴100退市前的持有份额数量，可以拨打东吴基金管理有限公司客户服务热线，在电话核对投资者证券账号和身份证件编号后，查询原东吴100的持有数量。

　2、投资者办理确权手续时必须提供证券账户卡原件。如果遗失，可以持身份证件原件到日常办理份额托管的证券公司，根据其业务规定进行挂失和补办。

　六、其他

　基金管理人对本指引具有最终解释权。

　投资者可通过登录东吴基金管理有限公司网站（www.scfund.com.cn），或拨打客户服务电话400-821-0588咨询相关信息。

　东吴基金管理有限公司

　2018年7月19日

　附件：

　开放式基金确权交易业务申请表

　■

　管理人声明：

　基金管理人以往的经营业绩，不代表基金未来业绩。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　风险提示：

　1. 本公司开放式证券投资基金经中国证监会注册发行，但是中国证监会对本公司发行的基金所做出的任何决定，均不表明其对本公司基金价值和收益作出实质性的保证；

　2. 基金有风险，您的投资有可能遭受损失。投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的基金合同、招募说明书、公开说明书、公告、业务规则和其他基金信息。