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2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
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中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金

 2018年06月30日

 基金管理人:中欧基金管理有限公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 报告送出日期:2018年07月19日

 §1 重要提示

 ■

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:本基金基金合同生效日期为2017年9月1日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 二季度投资、消费及出口增速均出现小幅下行,中美贸易摩擦进一步加大经济下行压力,通胀继续维持在较低水平,6月份美元如期加息,国内利率保持稳定,人民币汇率波动幅度加大。市场方面,经济下行预期结合相对宽松的资金面因素,利率债收益率出现一定幅度下行,受制于信用事件暴露,市场信用利差继续扩大。

 报告期内,本组合继续维持了短久期高杠杆策略,同时将部分低评级信用债品种置换为高评级品种,整体提高组合信用水平,并适当参与了利率债品种交易。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 本报告期内,基金份额净值收益率为1.01%,同期业绩比较基准收益率为1.01%。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

 5.11.3 其他资产构成

 ■

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

 ■

 注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 相关批准文件

 2、《中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》

 3、《中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议》

 4、《中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照

 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

 9.2 存放地点

 基金管理人的办公场所。

 9.3 查阅方式

 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

 中欧基金管理有限公司

 2018年07月19日

 2018年第二季度报告

 2018年06月30日

 基金管理人:中欧基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2018年07月19日

 §1 重要提示

 ■

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 二季度基本面向下趋势不改。受端午假日的错位效应和延期消费效应双重影响,5月社消同比大幅回落8.5%,两个效应或是短暂扰动,未来两月消退后社消会有所回弹,但可支配收入走弱,社消零售放缓趋势或难改。工业利润增速微降低, 1-5月规模以上工业企业利润总额同比增速16.5%,其中5月单月增速21.1%,较4月微幅回落,仍然保持在高位。工业利润持续高增长的原因,主要受到PPI同比上升、企业成本费用有所降低,以及“规模以上”统计口径调整。

 5月社融、经济金融、进出口数据均明显走弱。6月制造业PMI小幅回落、中小企业指数均处荣枯线下方,显示内外需趋弱、国内信用收缩对经济增长带来的下行压力仍在延续。政府引导的“紧信用”,主要是“紧非标”和“紧担保”,导致基建下滑至5.0%,拖累整体固定资产投资下滑至6.1%。地产由于其抵押物优质,当前“紧信用”对其影响尚且有限,预期地产投资后续缓慢下行。制造业投资反弹至5.2%,但基建投资、地产投资的下滑趋势难改,经济面临压力。

 货币市场方面,6月央行共实施逆回购操作14300亿元,考虑到期后合计净回笼2100亿元。此外开展1000亿元3M国库现金定存操作、发放了605亿元PSL;并在扩大MLF担保品范围的基础上分两次进行了6630亿元MLF操作,对冲2595亿元到期量后释放4035亿元增量资金。此外央行在二季度末再次定向降准,以支持债转股及小微企业贷款。二季度货币政策例会上指出保持流动性合理充裕、把握好结构性去杠杆的力度和节奏,货币政策边际放松方向料可持续。

 债券市场方面,6月债市先跌后涨,上旬债市调整,长短端利率均有所上行;到了中下旬,在基本面下行、贸易战升温、资金面宽松、股市大跌等多重利好的影响下,债市持续上涨。6月末1年期国债较5月末上行1BP;10年期国债下行14BP。1年期国开下行20BP;10年期国开下行17BP。20年国开下行7BP,20年国债下行11BP。

 组合于5月市场调整中,左侧加仓了了5-10年期利率债,提高组合整体久期。此外在紧信用环境下,组合提前开始调整持仓结构,提高了组合AAA评级的债券占比。由于利率曲线总体较平,在未来货币政策偏松的大环境下,AAA信用债的加仓品种集中在2-3年的中短期限上,该策略在6月末曲线变陡的行情中取得了不错的回报。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 本报告期内,基金份额净值增长率为1.24%,同期业绩比较基准收益率为1.01%。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

 5.11.3 其他资产构成

 ■

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 ■

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金管理人本报告期内未持有本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

 ■

 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金相关批准文件

 2、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》

 3、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议》

 4、《中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照

 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

 9.2 存放地点

 基金管理人的办公场所。

 9.3 查阅方式

 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

 中欧基金管理有限公司

 2018年07月19日

 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金

 2018年第二季度报告

 2018年06月30日

 基金管理人:中欧基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2018年07月19日

 §1 重要提示

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 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 二季度基本面向下趋势不改。受端午假日的错位效应和延期消费效应双重影响,5月社消同比大幅回落8.5%,两个效应或是短暂扰动,未来两月消退后社消会有所回弹,但可支配收入走弱,社消零售放缓趋势或难改。工业利润增速微降低, 1-5月规模以上工业企业利润总额同比增速16.5%,其中5月单月增速21.1%,较4月微幅回落,仍然保持在高位。工业利润持续高增长的原因,主要受到PPI同比上升、企业成本费用有所降低,以及“规模以上”统计口径调整。

 5月社融、经济金融、进出口数据均明显走弱。6月制造业PMI小幅回落、中小企业指数均处荣枯线下方,显示内外需趋弱、国内信用收缩对经济增长带来的下行压力仍在延续。政府引导的“紧信用”,主要是“紧非标”和“紧担保”,导致基建下滑至5.0%,拖累整体固定资产投资下滑至6.1%。地产由于其抵押物优质,当前“紧信用”对其影响尚且有限,预期地产投资后续缓慢下行。制造业投资反弹至5.2%,但基建投资、地产投资的下滑趋势难改,经济面临压力。

 货币市场方面,6月央行共实施逆回购操作14300亿元,考虑到期后合计净回笼2100亿元。此外开展1000亿元3M国库现金定存操作、发放了605亿元PSL;并在扩大MLF担保品范围的基础上分两次进行了6630亿元MLF操作,对冲2595亿元到期量后释放4035亿元增量资金。此外央行在二季度末再次定向降准,以支持债转股及小微企业贷款。二季度货币政策例会上指出保持流动性合理充裕、把握好结构性去杠杆的力度和节奏,货币政策边际放松方向料可持续。

 债券市场方面,6月债市先跌后涨,上旬债市调整,长短端利率均有所上行;到了中下旬,在基本面下行、贸易战升温、资金面宽松、股市大跌等多重利好的影响下,债市持续上涨。6月末1年期国债较5月末上行1BP;10年期国债下行14BP。1年期国开下行20BP;10年期国开下行17BP。20年国开下行7BP,20年国债下行11BP。

 组合于5月市场调整中,左侧加仓了了5-10年期利率债,提高组合整体久期。此外在紧信用环境下,组合提前开始调整持仓结构,提高了组合AAA评级的债券占比。由于利率曲线总体较平,在未来货币政策偏松的大环境下,AAA信用债的加仓品种集中在2-3年的中短期限上,该策略在6月末曲线变陡的行情中取得了不错的回报。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 本报告期内,基金份额净值增长率为2.55%,同期业绩比较基准收益率为1.01%。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 ■

 注:本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

 5.11.3 其他资产构成

 ■

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 ■

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金管理人本报告期内未持有本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

 ■

 注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金相关批准文件

 2、《中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》

 3、《中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议》

 4、《中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照

 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

 9.2 存放地点

 基金管理人的办公场所。

 9.3 查阅方式

 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

 中欧基金管理有限公司

 2018年07月19日

 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金

 2018年第二季度报告

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