2018年6月30日

　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一八年七月十九日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　上投摩根现金管理货币市场基金

　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2014年8月19日至2018年6月30日）

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　注：本基金建仓期自2014年8月19日至2015年2月18日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　本基金合同生效日为2014年8月19日，图示时间段为2014年8月19日至2018年6月30日。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

　3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

　对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

　报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　从二季度的数据看，宏观经济运行保持整体平稳，工业企业利润1月-5月累计同比增加16.5%，继续保持较快增速；6月中采制造业PMI数据51.5%，前值 51.9%，仍站于荣枯之上；5月CPI同比上涨1.8%，环比下降 0.2%，均与上月持平；PPI 同比显著上涨 4.1%，环比上涨0.4%；从进出口数据来看：出口订单指数和进口指数环比分别下降1.4和0.9个百分点，进出口更趋平衡，贸易顺差有所收窄。

　回顾二季度，货币政策稳健中性的基调下中保持了适度宽松。央行分别于4月17日和6月24日宣布降准1个和0.5个百分点，前次降准部分用于置换存量MLF，后次降准定向用于商业银行“债转股”和支持小微企业。受此影响，除了月末缴税和季末因素造成的扰动外，银行间资金利率较一季度有所回落，3个月期Shibor季末报于4.15%，较一季末下降30个基点。国债收益率曲线平坦化下移，1年期和10年期分别下行16和26个基点，至3.15%和3.47%。同业存单发行量继续保持较高水平，发行利率较一季度有明显下行。

　本基金在二季度继续以流动性和安全性为首要目标，月末季末在银行间利率上升之时抓住机会，增配逆回购，同时控制组合整体风险，合理安排久期，力争在提高基金收益水平的同时，维护组合安全性。此外继续主动了解客户现金流动向，严控客户集中度，做好流动性前瞻性管理，维护组合流动性。

　展望三季度，中国经济增长基本面预期良好，经济增长结构质量、效益在不断改善，经济增长的内生动力和经济增长的韧性增强，货币政策继续维持稳健中性，流动性保持合理充裕。操作上，本基金会继续保持谨慎的投资风格，遵守各项监管要求，谨记货币基金现金管理工具的原则，密切关注市场变化，及时调整资产配置，严格防范信用风险，合理掌握组合流动性，力争为持有人提供安全稳健的长期回报。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本报告期本基金份额净值增长率为0.6349%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

　4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.9投资组合报告附注

　5.9.1基金计价方法说明

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

　5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.9.3其他各项资产构成

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　5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可联系本基金管理人，在履行相关程序后获取。

　§6开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　无。

　§8影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　无

　§9备查文件目录

　9.1备查文件目录

　1、中国证监会批准上投摩根现金管理货币市场基金设立的文件

　2、《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》

　3、《上投摩根现金管理货币市场基金托管协议》

　4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》

　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　6、基金托管人业务资格批件、营业执照

　9.2存放地点

　基金管理人或基金托管人处。

　9.3查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　上投摩根基金管理有限公司

　二〇一八年七月十九日

　2018年第二季度报告