基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年7月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】911号文核准募集。本基金合同于2013年11月29日正式生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金是债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于固定收益品种,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。
除上述风险外,因本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。基金份额持有人还面临封闭期内无法赎回的风险。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2018年5月29日,有关财务数据和净值截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
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(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
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2、监事会成员
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3、经理层成员
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4、基金经理
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5、投资决策委员会成员
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(三)内部组织结构及员工情况
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二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(二)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)其他相关机构
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四、基金的名称
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型
六、基金的投资目标
本基金为纯债基金,以获取高于银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。
八、基金的投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。
(2)类属配置策略
对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。
(3)个券选择策略
本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。
(4)骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
(5)息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
(6)利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
(7)资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
九、基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
(2)开放期内,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(10)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;封闭期内不受此限。因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(8)、(10)、(11)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%
上述“银行一年期定期存款利率”是指当期封闭期首日(若为首个封闭期,则为基金合同生效日)中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”,以后每一个封闭期首日进行调整。
本基金选择“银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%”作为业绩比较基准的原因如下:
1、本基金是债券型基金,主要投资于各类固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,以“银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%”作为业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征;
2、业绩比较基准中的“银行一年期定期存款利率”,与本基金每封闭满1年开放一次的运作方式相匹配;
3、本基金以获取高于银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。以“银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%”作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年6月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日(摘自本基金2018年1季报),本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
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注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
3、其他资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十三、基金的业绩部分
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2018年1季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:
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自合同生效之日(2013年11月29日)至2018年3月31日期间,本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比:
长信纯债一年定开债券A自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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长信纯债一年定开债券C自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2013年11月29日至2018年3月31日。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。
十四、费用概况
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金招募说明书(《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,对管理人主要人员情况、内部组织结构及员工情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本信息;
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关信息;
4、更新“十一、基金投资组合报告、十二、基金的业绩”部分的内容;
5、在“二、释义”、“九、基金份额的申购与赎回”、“十、基金的投资”、“十四、基金资产估值”、“十八、基金的信息披露”、“十九、风险揭示”、“二十一、基金合同的内容摘要”、“二十二、基金托管协议的内容摘要”等部分,更新了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关内容;
7、在“二十四、其他应披露事项”部分,更新了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
二〇一八年七月十二日
长信基金管理有限责任公司
关于增加杭州银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告
根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2018年7月16日起,杭州银行开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换、定投业务及参加申购(含定投)费率优惠活动的基金范围、代码等情况
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二、申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2018年7月16日起,投资者通过杭州银行申购、定投本公司旗下上述开放式基金,享受的费率优惠具体情况,以杭州银行官方公示为准。
本费率优惠活动仅针对本公司旗下上述开放式基金的前端申购费率,不包括上述开放式基金的后端申购费率及处于募集期基金的认购费。
各基金的原申购费率,以该基金的法律文件为准。
三、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过杭州银行办理本公司旗下上述开放式基金与其他基金的转换业务,具体可转换的基金范围以杭州银行公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下上述开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的上述开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
(四)基金转换份额的计算
1、非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
上述指定开放式基金最低转换转出份额为100份。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、若上述开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定投业务)等情形的,则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
四、重要提示
1、投资者在杭州银行办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换等业务应遵循杭州银行相关规定。
2、本公告仅对增加杭州银行为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、杭州银行股份有限公司
客户服务热线:96523
网站:www.hzbank.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018年7月12日
长信基金管理有限责任公司
关于旗下长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)增加珠海盈米财富管理
有限公司为代销机构的公告
根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2018年7月16日起,盈米财富开始代理销售本公司旗下长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销业务的基金范围、代码等情况
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二、重要提示
1、投资者在盈米财富办理本公司旗下长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)的认购、申购、赎回等业务应遵循盈米财富相关规定。
2、本公告仅对增加盈米财富为本公司旗下长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)的代销机构予以说明,投资者欲了解该基金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、珠海盈米财富管理有限公司
客服热线:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018年7月12日
长信基金管理有限责任公司
关于长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将长信稳健纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况
长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下长信稳健纯债债券型证券投资基金于2018年6月14日0:00起至2018年7月9日17:00止以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决时间于2018年7月9日17:00截止,会议期间审议了《关于修改长信稳健纯债债券型证券投资基金管理费率并修改法律文件的议案》。
经计票,基金份额持有人及其代理人所代表的100,001,059.99份有效基金份额参加了此次基金份额持有人大会,且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的99.94%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》关于持有人大会(通讯方式)的召开条件。
参会的基金份额持有人及其代理人所代表的100,001,059.99份基金份额表示同意,0.00份基金份额表示反对,0.00份基金份额表示弃权,经参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过该议案。同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,会议议案有效通过。
此次持有人大会的计票于2018年7月10日在本基金的基金托管人中信建投证券股份有限公司授权代表的监督及上海源泰律师事务所的见证下进行,并由上海市普陀公证处公证员黄彦、工作人员张丹笛对计票过程及结果进行了公证。
根据《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基金资产承担。本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:
■
二、长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年7月10日表决通过了《关于修改长信稳健纯债债券型证券投资基金管理费率并修改法律文件的议案》,本次大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
根据《关于修改长信稳健纯债债券型证券投资基金管理费率并修改法律文件的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人对《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳健纯债债券型证券投资基金托管协议》进行了修订,修订内容如下:将本基金年管理费率由0.7%下调至0.3%。
《关于修改长信稳健纯债债券型证券投资基金管理费率并修改法律文件的议案》审议通过的上述事项,将于本决议生效公告之日起实施,基金管理人将于本决议生效公告之日一并披露修改后的《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳健纯债债券型证券投资基金托管协议》、《长信稳健纯债债券型证券投资基金招募说明书》。
四、备查文件
1、《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》;
2、《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》;
3、《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》;
4、上海市普陀公证处出具的《公证书》;
5、上海源泰律师事务所出具的《上海源泰律师事务所关于长信稳健纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见》。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018年7月12日
附件:《公证书》
公 证 书
(2018)沪普证经字第1583号
申请人:长信基金管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路六十八号九楼
法定代表人:成善栋
委托代理人:李莹雪
公证事项:现场监督
申请人长信基金管理有限责任公司于二○一八年六月七日向本处提出申请,称以通讯方式召开的长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会,对《关于修改长信稳健纯债债券型证券投资基金管理费率并修改法律文件的议案》进行表决,现向本处申请对表决票计票过程及表决结果进行现场监督公证。
经审查,申请人长信基金管理有限责任公司向本处提交了包括《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》在内的相关材料。申请人长信基金管理有限责任公司以通讯方式召开长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会符合《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定。
根据《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》的规定,本处受理了上述公证申请并指派公证员黄彦、工作人员张丹笛于二○一八年七月十日上午在上海市浦东新区银城中路六十八号九楼(长信基金管理有限责任公司)对长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票计票过程及表决结果进行现场监督。
自二○一八年六月十四日0:00起至二○一八年七月九日17:00止,长信基金管理有限责任公司共收到长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票六封(纸质投票二封,网络投票四封)。二○一八年七月十日十时零七分,长信基金管理有限责任公司的员工李莹雪、周思萌对收到的表决票进行统计,基金托管人中信建投证券股份有限公司授权代表刘琪参与了计票过程。
截至本次基金份额持有人大会权益登记日二○一八年六月十三日,本次基金总份额为100063732.19份,参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额为 100001059.99份,占权益登记日本基金总份额的99.94%。本次会议无效表决票0封,有效表决票6封,同意本次会议议案的基金份额为100001059.99份,占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持份额的100%,反对份额为0份,占0%,弃权份额为0份,占0%。
依据上述事实,兹证明长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票计票过程符合《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的规定,表决结果真实、有效。
中华人民共和国上海市普陀公证处
公证员:黄彦
二○一八年七月十日
长信稳健纯债债券型证券投资基金
基金份额持有人大会计票结果
长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,审议了《关于修改长信稳健纯债债券型证券投资基金管理费率并修改法律文件的议案》,权益登记日为2018年6月13日,投票时间为2018年6月14日0:00起至2018年7月9日17:00止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信稳健纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定,基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(中信建投证券股份有限公司)授权代表、公证员的现场监督及律师的现场见证下,统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下:
本次基金份额持有人大会中,出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为100,001,059.99份,占权益登记日基金总份额的99.94%,其中同意票所代表的基金份额为100,001,059.99份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%;弃权票所代表的基金份额为0份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。
监票人(基金管理人代表):李莹雪、周思萌
授权代表(基金托管人代表):刘琪
公证人员:黄彦、张丹笛
见证律师:黄丽华、姜亚萍
长信基金管理有限责任公司
2018年7月12日