基金管理人：中信建投基金管理有限公司

　基金托管人：北京银行股份有限公司

　二零一七年十一月

　重要提示

　中信建投聚利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金转型而来。中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金经中国证监会证监许可〔2015〕2256号文准予注册。

　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金的注册及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

　中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

　本基金为混合型基金，预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

　投资有风险，投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　第一部分 前言

　《中信建投聚利混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　本招募说明书的内容涵盖中信建投聚利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。

　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　本基金招募说明书由基金管理人进行解释。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　第二部分 释义

　在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　1、基金或本基金：指中信建投聚利混合型证券投资基金

　2、基金管理人：指中信建投基金管理有限公司

　3、基金托管人：指北京银行股份有限公司

　4、基金合同：指《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

　5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信建投聚利混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　6、招募说明书：指《中信建投聚利混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

　7、法律法规：指中国（为基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　9、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　10、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　12、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　13、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

　14、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　15、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

　16、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　17、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

　18、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　19、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　20、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

　21、销售机构：指中信建投基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

　22、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

　23、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信建投基金管理有限公司或接受中信建投基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

　24、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　25、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

　26、基金合同生效日：指《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》生效日，《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》自同一日失效

　27、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　28、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　29、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　30、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

　31、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

　32、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

　33、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　34、《业务规则》：指《中信建投基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

　35、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　36、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

　37、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

　38、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　39、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

　40、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

　41、元：指人民币元

　42、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　43、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　44、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　45、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　46、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　47、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

　48、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

　第三部分 基金管理人

　一、基金管理人概况

　名称：中信建投基金管理有限公司

　住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层

　邮政编码：100010

　法定代表人：蒋月勤

　成立日期：2013年9月9日

　批准设立机关：中国证监会

　批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号

　经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　组织形式：有限责任公司

　注册资本：30000万元

　联系人：杨露露

　电话：010-59100288

　存续期间：永久存续

　股权结构：中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司占25%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。

　二、主要人员情况

　1、董事会成员

　蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任中信证券股份有限公司交易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党委委员、执委会委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。

　张杰女士，副董事长、总经理，首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理。

　李聚合先生，副董事长，中国人民大学在职博士研究生学历。曾任国家发改委财政金融司副司长，长期从事宏观经济及财政货币政策研究，熟悉证券期货市场及社会信用体系建设情况。现任中信建投基金管理有限公司副董事长，兼任中信建投证券股份有限公司董事总经理、交通信用研究院顾问委员会主任、元达信资本管理（北京）有限公司执行董事、首都师范大学信用立法与信用评估研究中心学术顾问。

　陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院211厂总会计师、航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航天投资控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有限责任公司财务总监、中信建投基金管理有限公司董事。

　周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部副主任，现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任、中信建投基金管理有限公司董事。

　袁野先生，常务副总经理、职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基金管理有限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。

　杜宝成先生，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职员、中国侨联华联律师事务所律师、北京市融商律师事务所高级合伙人，现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事。

　王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教授、中信建投基金管理有限公司独立董事。

　王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所部门副经理、北京中洲光华会计师事务所高级经理、天健光华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员、大华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员，现任大华会计师事务所合伙人兼战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司独立董事。

　王禹媚女士，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任申银万国证券家电行业分析师、安信证券传媒行业分析师、中国国际金融有限公司研究部执行总经理、华泰证券股份有限公司研究所董事总经理、华泰联合证券董事总经理、成长企业融资部负责，现任宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司法人代表、执行董事、管理合伙人，西藏早鸟创业投资有限公司法人代表、执行董事，中信建投基金管理有限公司独立董事。

　2、监事会成员

　孔萍女士，监事会主席，中国人民大学硕士研究生学历。曾任中国工商银行财务处副科长，华夏证券股份有限公司财务、稽核、清算部部门总经理，现任中信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人、中信建投基金管理有限公司监事会主席。

　许会芳女士，监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理，现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。

　周琰女士，监事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科副科长，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科长、中信建投基金管理有限公司监事。

　张全先生，职工监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中信建投证券债券承销部、债券销售交易部、资本市场部、任中信建投基金管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负责人，现任元达信资本管理（北京）有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。

　陈晨先生，职工监事，北京工业大学本科学历。曾就职于华夏证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中信建投基金管理有限公司信息技术部负责人，现任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部项目经理、职工监事。

　王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员、中关村证券股份有限公司研发中心研究员、中信建投证券股份有限公司交易部总监，现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、职工监事。

　3、高级管理人员

　蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。

　张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。

　袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。

　周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理、中信建投基金管理有限公司督察长，现任中信建投基金管理有限公司副总经理，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事。

　高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣软件产业有限公司开发一部高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏华基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理有限公司信息技术部总监、中信建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经理。

　张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有限公司研究员、大平洋证券股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员，现任中信建投基金管理有限公司督察长，兼任稽控合规部负责人。

　4、本基金基金经理

　王浩先生，中央财经大学硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

　颜灵珊女士，中国人民大学硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司担任债券研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

　5、投资决策委员会成员

　袁野先生，简历同上。

　王琦先生，简历同上。

　王浩先生，简历同上。

　周户先生，南开大学硕士研究生学历。曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

　黄海浩女士，山东大学本科学历。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交易员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

　梁奇先生，清华大学硕士研究生学历。曾任汤森路透集团软件工程师、英大基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有限公司稽控合规部风险管理岗。

　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　三、基金管理人的职责

　1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

　2、办理基金备案手续。

　3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

　4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。

　5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。

　6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。

　7、依法接受基金托管人的监督。

　8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格。

　9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

　10、编制季度、半年度和年度基金报告。

　11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。

　12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露。

　13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益。

　14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项。

　15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。

　16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上。

　17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。

　18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

　19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人。

　20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。

　21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。

　22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

　23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。

　24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人。

　25、执行生效的基金份额持有人大会的决议。

　26、建立并保存基金份额持有人名册。

　27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　四、基金管理人承诺

　1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

　2、基金管理人的禁止行为：

　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　（5）侵占、挪用基金财产；

　（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

　（8）法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。

　3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　（1）越权或违规经营；

　（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

　（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

　（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

　（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

　（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　（10）贬损同行，以提高自己；

　（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

　（12）以不正当手段谋求业务发展；

　（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

　（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

　4、基金经理承诺

　（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

　（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

　五、基金管理人的内部控制制度

　内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

　1、内部控制目标

　（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

　（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

　（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

　2、内部控制原则

　（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。

　（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

　（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

　（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　3、内部控制内容

　基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

　4、基金管理人关于内部控制制度声明书

　（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

　（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控制制度。

　第四部分 基金托管人

　一、基金托管人情况

　1、基本情况

　名称：北京银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街甲17号

　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

　法定代表人：张东宁

　成立时间：1996年1月29日

　组织形式：股份有限公司（上市）

　注册资本：人民币1267222.9737万元

　批准设立机关和设立文号：中国人民银行，银复[1995]470号

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]776号

　联系人：赵姝

　联系电话：(010) 6622 3695

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

　2、发展概况

　北京银行成立于1996年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立以来，北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势，先后实现引资、上市、跨区域、综合化等战略突破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南及南昌等10大中心城市以及香港、荷兰拥有500多家分支机构，发起设立北京延庆、浙江文成及吉林农安北银村镇银行，发起设立国内首家消费金融公司——北银消费金融公司，首批试点合资设立中荷人寿保险公司，先后设立中加基金管理公司、北银金融租赁公司，开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。

　截至2017年6月末，北京银行资产达到2.24万亿元，上半年实现净利润111.55亿元。成本收入比21.02%，不良贷款率1.18%，拨备覆盖率为237.03%，资本充足率11.13%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，公司价值排名中国区域性发展银行首位，品牌价值达365.86亿元，一级资本排名全球千家大银行73位，连续四年跻身全球银行业百强，被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中小银行。20年来，北京银行积极履行社会责任，在医疗、教育、慈善、赈灾等方面向社会捐助超过1亿元，充分彰显了企业社会责任。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务，北京银行赢得了社会各界的高度赞誉，先后荣获“全国文明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”等称号。

　二、主要人员情况

　刘晔女士，北京银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。1994年毕业于中国人民大学财政金融系，1997年毕业于中国人民银行总行研究生部，具有十多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工作。在北京银行工作期间，先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售及资产托管等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产托管部总经理助理，2012年9月至2014年12月任北京银行资产托管部副总经理，2014年12月起至今任北京银行资产托管部总经理。

　北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建了由高素质人才组成的专业团队，内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监督岗、系统运行保障岗及风险内控岗，各岗位人员均分别具有相应的会计核算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经验，70%的员工拥有研究生及以上学历。

　三、基金托管业务经营情况

　北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，北京银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系，北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。

　四、基金托管人的内部控制制度

　1、内部控制目标

　作为托管人，北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行有关管理规定，守法经营、规范运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，保护基金份额持有人的合法权益。

　2、内部控制组织结构

　北京银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部设有内控监查岗，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。

　3、内部控制制度及措施

　北京银行资产托管部具备系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理制度、内部控制制度、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员均具备从业资格；业务操作严格实行经办、复核、审批制度，授权工作实行集中控制，制约机制严格有效；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，未经授权不得查看；业务操作区封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现系统自动化操作，防止人为操作风险的发生；技术系统完整、独立。

　五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。

　第五部分 相关服务机构

　一、基金份额发售机构

　1、直销机构

　名称：中信建投基金管理有限公司

　住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

　法定代表人：蒋月勤

　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

　传真：010-59100298

　联系人：贾欣欣

　客户服务电话：4009-108-108

　网址：www.cfund108.com

　2、其他销售机构

　（1）北京银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

　办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

　法定代表人：张东宁

　电话：010-66223587

　传真：010-66226045

　联系人：谢小华

　网址：www.bankofbeijing.com.cn

　客户服务电话：95526

　（2）交通银行股份有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

　法定代表人：牛锡明

　电话：021-58781234

　传真：021-58408483

　联系人：张宏革

　网址：www.bankcomm.com

　客户服务电话：95559

　（3）北京农村商业银行股份有限公司

　住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号

　办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

　法定代表人：乔瑞

　电话：010-85605588

　传真：010-63229478

　联系人：董汇

　网址：www.bjrcb.com

　客户服务电话：96198

　（4）上海天天基金销售有限公司

　住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

　办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

　法定代表人：其实

　电话：021-54509998-7019

　传真：021-64385308

　联系人：潘世友

　网址：www.1234567.com.cn

　客户服务电话：400-181-8188

　（5）一路财富（北京）信息科技有限公司

　住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

　法定代表人：吴雪秀

　客户服务电话：400-001-1566

　网址：www.yilucaifu.com

　（6）上海陆金所资产管理有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

　法定代表人：郭坚

　电话：021-20665952

　传真：021-22066653

　联系人：宁博宇

　网址：www.lufunds.com

　客户服务电话：400-821-9031

　（7）中泰证券股份有限公司

　住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

　办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

　法定代表人：李玮

　电话：0531-68889155

　传真：0531-68889185

　联系人：吴阳

　网址：www.zts.com.cn

　客户服务电话：95538

　（8）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

　办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

　法定代表人：陈操

　电话：010-63130889-8369

　传真：010-58325282

　联系人：刘宝文

　网址：8.jrj.com.cn

　客户服务电话：400-850-7771

　（9）嘉实财富管理有限公司

　住所：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　法定代表人：赵学军

　联系人：景琪

　电话：021-20289890

　传真：021-20280110

　网址：www.harvestwm.cn

　客服电话：400-021-8850

　（10）国金证券股份有限公司

　住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

　办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

　法定代表人：冉云

　电话：028-86690057、028-86690058

　传真：028-86690126

　联系人：刘婧漪、贾鹏

　网址：www.gjzq.com.cn

　客户服务电话：95310

　（11）信达证券股份有限公司

　住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

　法定代表人：尹旭航

　电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　联系人：唐静

　网址：www.cindasc.com

　客户服务电话：95321

　（12）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

　法定代表人：林卓

　电话：0411-88891212-327

　传真：0411-84396536

　联系人：姜焕洋

　网址：www.haojiyoujijin.com

　客户服务电话：400-6411-999

　（13）中国国际金融股份有限公司

　住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

　办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

　法定代表人：金立群

　电话：010-65051166

　传真：010-65058065

　联系人：罗春蓉、武明明

　网址：www.cicc.com.cn

　客户服务电话：010-65051166（14）渤海银行股份有限公司

　网址：www.cbhb.com.cn

　客户服务电话：400-888-8811

　（15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

　办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层

　法定代表人：陈柏青

　电话：18205712248

　联系人：韩爱彬

　网址：www.antfortune.com

　客户服务电话：95188 123

　（16）中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

　办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐

　客户服务电话：95587、400-8888-108

　网址：www.csc108.com

　（17） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

　法定代表人：张跃伟

　电话：021-20691832

　传真：021-20691861

　联系人：黄辉

　网址：www.erichfund.com

　客户服务电话：400-820-2899

　（18）深圳富济财富管理有限公司

　住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

　办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

　法定代表人：刘鹏宇

　电话：18938644421

　传真：0755-83999926

　联系人：马力佳

　网址：www.jinqianwo.cn

　客户服务电话：0755-83999907

　（19） 浙江同花顺基金销售有限公司

　住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

　办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

　法定代表人：凌顺平

　电话：0571-88911818-8653

　传真：0571-88910240

　联系人：胡璇

　网址：www.5ifund.com

　客户服务电话：400-877-3772

　（20） 大泰金石基金销售有限公司

　住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

　办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

　法定代表人：袁顾明

　电话：13671788303

　传真：021-20324199

　联系人：刘璐

　网址：www.dtfunds.com

　客户服务电话：400-928-2266

　（21）北京电盈基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

　法定代表人： 程刚

　联系人：张旭

　电话：010-56176118

　传真：010-56176117

　客服电话：400-100-3391

　网址：www.dianyingfund.com

　（22）上海凯石财富基金销售有限公司

　住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法定代表人：陈继武

　电话：021-63333319

　传真：021-63332523

　联系人：李晓明

　客服电话：4000 178 000

　网址：www.lingxianfund.com

　（23） 珠海盈米财富管理有限公司

　住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

　办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203

　法定代表人：肖雯

　电话：020-89629021

　传真：020-89629011

　联系人：吴煜浩

　网址：www.yingmi.cn

　客户服务电话：020-89629066

　（24）北京钱景财富投资管理有限公司

　住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　法定代表人：赵荣春

　电话：010-57418829

　传真：010-57569671

　联系人：魏争

　客户服务电话：400-678-5095

　网址：www.niuji.net

　（25）上海浦东发展银行股份有限公司

　住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号

　办公地址：上海市中山东一路 12 号

　法定代表人：吉晓辉

　电话：021-61618888

　传真：021-63602431

　联系人：高天、汤嘉惠

　网址：www.spdb.com.cn

　客户服务电话：95528

　（26） 武汉市伯嘉基金销售有限公司

　地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号

　法定代表人：陶捷

　联系人：孔繁

　电话：18672739925

　客户服务电话：027-87006003

　网址：www.buyfunds.cn

　（27）北京汇成基金销售有限公司

　住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

　办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

　法定代表人：王伟刚

　电话：010-56282140

　传真：010-62680827

　联系人：丁向坤

　网址： www.hcjijin.com

　客户服务电话：400-619-9059

　（28） 北京恒天明泽基金销售有限公司

　住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

　办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

　法定代表人：梁越

　电话：13501068175

　传真：010-56810630

　联系人：马鹏程

　网址：www.chtfund.com

　客户服务电话：400-898-0618

　（29） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

　法定代表人：江卉

　电话：010-89189289、18910325400

　传真：010-89180000

　联系人：万容

　网址：http://fund.jd.com/

　客户服务电话：95118、400-098-8511

　（30） 上海利得基金销售有限公司

　住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

　办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

　法定代表人：沈继伟

　电话：021-50583533

　传真：021-50583633

　联系人：曹怡晨

　网址：http://a.leadfund.com.cn/

　客户服务电话：400-067-6266

　（31） 中信证券股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

　法定代表人：张佑君

　电话：010-60833722

　传真：010-60833739

　联系人：陈忠

　网址：www.cs.ecitic.com

　客户服务电话：95548

　（32）中信期货有限公司

　住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

　办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

　法定代表人：张皓

　电话：0755-23953913

　传真：0755-83217421

　联系人：洪诚

　网址：www.citicsf.com

　客户服务电话：400-990-8826

　（33） 中信证券（山东）有限责任公司

　住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

　办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

　法定代表人：杨宝林

　电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　联系人：吴忠超

　网址：www.citicssd.com

　客户服务电话：95548

　（34）北京格上富信投资顾问有限公司

　注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　法定代表人：李悦章

　联系人：张林

　电话：010-85594745

　传真：010-65983333

　客户服务电话：400-066-8586

　网址：www.igesafe.com

　（35）北京微动利投资管理有限公司

　注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　法定代表人：梁洪军

　联系人：季长军

　电话：010-68854005

　传真：010-68854009

　客户服务电话：400-8196-665

　网址：www.buyforyou.com.cn

　（36） 上海好买基金销售有限公司

　住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

　法定代表人：杨文斌

　电话：021-20613635

　传真：021-68596916

　联系人：胡锴隽

　网址：www.ehowbuy.com

　客户服务电话：400-700-9665

　（37） 中期资产管理有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层

　法定代表人：姜新

　联系人：侯英建

　电话：010-65807865

　传真：010-65807864

　客服电话：010-65807609

　网址：http://www.cifcofund.com

　（38） 上海云湾投资管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

　法定代表人： 戴新装

　联系人： 江辉

　电话：021-20538888

　传真：021-20538999

　客服电话：400-820-1515

　网址：www.zhengtongfunds.com

　（39） 中信建投期货有限公司

　办公地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

　法定代表人:彭文德

　客户服务电话:400-8877-780 023-63600049

　网址:www.cfc108.com/

　（40）乾道金融信息服务（北京）有限公司

　住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

　办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

　法定代表人：王兴吉

　电话：010-62062880

　传真：010-82057741

　联系人：高雪超

　网址：www.qiandaojr.com

　客户服务电话：4000888080

　（41）天津万家财富资产管理有限公司

　住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　法定代表人：李修辞

　电话：010-59013825

　联系人：邵玉磊

　（42）喜鹊财富基金销售有限公司

　注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

　办公地址:北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层

　法定代表人:陈皓

　电话:18501904963

　传真:010-50877697

　联系人:曹砚财

　网址:www.xiquefund.com

　客户服务电话:0891-6177483

　（43）天津国美基金销售有限公司

　住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

　办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

　法定代表人：丁东华

　电话：010-59287984

　传真：010-59287825

　联系人：郭宝亮

　网址：www.gomefund.com

　客户服务电话：400-111-0889

　3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

　二、登记机构

　名称：中信建投基金管理有限公司

　住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

　法定代表人：蒋月勤

　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

　电话：010-59100228

　传真：010-59100298

　联系人：陈莉君

　三、出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

　负责人：俞卫锋

　电话：021-31358666

　传真：021-31358600

　经办律师：黎明、陆奇

　联系人：陆奇

　四、审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　法定代表人：杨绍信

　电话：021-23238888

　传真：021-23238800

　联系人：张勇

　经办注册会计师：许康玮、张勇

　第六部分 基金的历史沿革

　中信建投聚利混合型证券投资基金根据《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》的约定由中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。

　中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金经中国证监会证监许可〔2015〕2256号文注册，自2015年10月19日至2015年11月6日期间公开募集。募集有效认购总户数为10,680户，募集资金及其产生的利息共计1,835,493,174.70元，折合基金份额1,835,493,174.70份。基金管理人中信建投基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续后，于2015年11月11日获书面确认，《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。

　2017年11月13日，中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金第一个保本周期届满。由于不符合保本基金存续条件，中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金按照该基金基金合同的约定转型为非保本的混合型证券投资基金，名称相应变更为“中信建投聚利混合型证券投资基金”。

　中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金第一个保本周期到期期间为2017年11月13日（含）至2017年11月16日（含），自2017年11月17日起，“中信建投稳利保本混合型证券投资基金”转型为“中信建投聚利混合型证券投资基金”。中信建投聚利混合型证券投资基金的基金合同及托管协议即日起生效。

　第七部分 基金的存续

　《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

　法律法规另有规定时，从其规定。

　第八部分 基金份额的申购与赎回

　一、申购和赎回场所

　本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

　二、申购和赎回的开放日及时间

　1、开放日及开放时间

　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　三、申购与赎回的原则

　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销；

　4、赎回按照“先进先出”的原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。对于由转型前基金转入变更后基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算；

　5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额。

　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　四、申购和赎回的数量限制

　1、投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最低限额为人民币1000元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次申购基金份额的最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔金额不设限制。

　2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

　3、对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

　4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　五、申购与赎回的程序

　1、申购和赎回的申请方式

　投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　2、申购和赎回的款项支付

　投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

　基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

　3、申购和赎回申请的确认

　基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

　六、基金的申购费和赎回费

　1、申购费用

　本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。赎回费率随基金份额的持有时间递减，申购费率如下

　■

　2、赎回费率

　在本基金的的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体费率如下：

　■

　（注：1 个月按30 日计算，一年为365 日，下同）

　赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30 日（含）但少于3 个月的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3 个月（含）但少于6 个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6 个月（含）的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

　七、申购和赎回的数额和价格

　1、申购和赎回数额、余额的处理方式

　（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　2、申购份额的计算

　申购总金额=申请总金额

　净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

　（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）

　申购费用=申购总金额-净申购金额

　（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

　申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值

　例一：某投资人投资40,000.00 元申购本基金（非网上交易），对应的申购费率为1. 20%，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为：

　申购总金额＝40,000.00 元

　净申购金额=40,000.00/（1+1. 20%）=39,525.69 元

　申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元

　申购份额=（40,000.00-474.31）/1.040=38,005.47 份

　投资人投资40,000.00 元申购本基金（非网上交易），可得到38,005.47 份基金份额。

　3、赎回金额的计算

　赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率

　赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用

　例二：某投资人赎回1万份基金份额，持有期限为1年以下，对应的赎回费率为 2%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

　赎回费用=10,000.00×1.016×2%＝203.20元

　赎回金额=10,000.00×1.016-203.20＝9,956.80元

　投资人赎回本基金1万份基金份额，持有期限为1年以下，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为9,956.80元。

　4、基金份额净值的计算公式

　基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数

　本基金T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　八、拒绝或暂停申购的情形

　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

　1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

　3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

　5、当日超出基金管理人规定的总规模限额。

　6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

　7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资人变相规避前述50%比例要求的情形。

　8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

　九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

　1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

　3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

　5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

　6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

　十、巨额赎回的情形及处理方式

　1、巨额赎回的认定

　若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

　2、巨额赎回的处理方式

　当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

　（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

　（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

　（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

　3、巨额赎回的公告

　当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

　十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

　1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

　2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

　3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根据《信息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。

　十二、基金转换

　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前在合理时间内告知基金托管人与相关机构。

　十三、基金的非交易过户

　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

　十四、基金的转托管

　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

　十五、定期定额投资计划

　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

　十六、基金份额的冻结和解冻

　基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

　十七、基金份额的转让

　在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

　第九部分 基金的投资

　一、投资目标

　本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。

　二、投资范围

　本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　三、投资策略

　1、资产配置策略

　本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。

　2、股票投资策略

　本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。

　（1）行业配置策略

　本基金关注的重点包括行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。

　（2）个股投资策略

　本基金在选定品牌类上市公司的股票作为主要配置方向后，将对个股逐一进行梳理和筛选，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，自下而上精选个股。

　3、债券投资策略

　对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

　4、中小企业私募债券投资策略

　本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级，以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，并及时跟踪其信用风险的变化。

　对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主，所投资的中小企业私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。

　5、股指期货投资策略

　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

　（1） 套保时机选择策略

　根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

　（2） 期货合约选择和头寸选择策略

　在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。

　（3） 保证金管理

　本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

　6、权证投资策略

　权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

　四、投资限制

　1、组合限制

　（1）股票资产占基金资产的0-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；

　（2）每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

　（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

　（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

　（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

　（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

　（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

　（15）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的20%，本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

　（16）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

　1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

　2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；