内部各岗位的职责和工作流程。

　监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

　四、基金托管人

　（一）基金托管人概况

　1、基本情况

　名称：中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街25号

　法定代表人：王洪章

　成立时间：2004年9月17日

　批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　联系人：田青

　联系电话：010-67595096

　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

　2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。

　物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

　转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

　2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。

　自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　2、主要人员情况

　赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　3、基金托管业务经营概况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

　（二）基金托管人的内部控制制度

　1、内部控制目标

　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　2、内部控制组织结构

　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　3、内部控制制度及措施

　资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　1、监督方法

　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　2、监督流程

　（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

　（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

　（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　五、相关服务机构

　(一)基金份额销售机构

　1、直销机构

　（1） 银河基金管理有限公司

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568 号15 层

　法定代表人：许国平

　公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易）

　客户服务电话：400-820-0860

　直销业务电话：(021)38568981/ 38568507

　传真交易电话：(021)38568985

　联系人：赵冉、郑夫桦、张鸿

　（2）银河基金管理有限公司北京分公司

　地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045）

　电话：(010)56086900

　传真：(010)56086939

　联系人：孙妍

　（3）银河基金管理有限公司广州分公司

　地址：广州市天河区天河北路90-108 号光华大厦西座三楼(邮编: 510620)电话：（020）37602205

　传真：（020）37602384

　联系人：史忠民

　（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

　地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街206号

　电话：（0451）82812867

　传真：（0451）82812869

　联系人：崔勇

　（5）银河基金管理有限公司南京分公司

　地址：南京市江东中路201 号3 楼南京银河证券江东中路营业部内（邮编：210002）

　电话：（025）84671299

　传真：（025）84523725

　联系人：李晓舟

　（6）银河基金管理有限公司深圳分公司

　地址：深圳市福田区深南大道4001 号时代金融中心大厦6F（邮编：518046）

　电话：（0755）82707511

　传真：（0755）82707599

　联系人：史忠民

　2、代销机构

　（1） 中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　客户服务电话：95533

　网址：www.ccb.com

　（2） 中国银河证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　电话：（010）66568430

　传真：（010）66568990

　联系人：田薇

　客户服务电话：400-888-8888

　网址：www.chinastock.com.cn

　（3） 中泰证券股份有限公司

　住所：山东省济南市市中区经七路86 号

　法定代表人：李玮

　电话：（0531）68889155

　传真：（0531）68889752

　联系人：吴阳

　客户服务电话：95538

　网址：www.zts.com.cn

　（4） 招商证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层

　法定代表人：宫少林

　电话：(0755)82943666

　传真：(0755)82943636

　联系人：林生迎

　客户服务电话：95565、4008-888-111

　网址：www.newone.com.cn

　（5） 光大证券股份有限公司

　住所：上海市静安区新闸路1508 号

　法定代表人：薛峰

　电话：(021)22169999

　传真: (021)22169134

　联系人：李芳芳

　客户服务电话：95525

　网址：www.ebscn.com

　（6） 海通证券股份有限公司

　住所：上海市淮海中路98 号

　办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦

　法定代表人：王开国

　电话：(021)23219000

　传真：(021)23219100

　联系人：金芸、李笑鸣

　客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

　网址：www.htsec.com

　（7） 长江证券股份有限公司

　住所：湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦

　法人代表：杨泽柱

　电话：（027）65799999

　传真：（027）85481900

　联系人：奚博宇

　客户服务电话：4008-888-999或95579

　网址：www.95579.com

　（8） 申万宏源证券有限公司

　住所:上海市徐汇区长乐路989 号45 层

　法定代表人：李梅

　电话：（021）33389888

　传真：(021)33388224

　联系人：黄莹

　客户服务电话：95523 或400-889-5523

　网址: www.swhysc.com

　（9） 中信证券股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A 层

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦20 层

　法定代表人： 王东明

　联系人：陈忠

　电话：（010）84683893

　传真：（010）84685560

　客户服务电话：95558

　网址：www.cs.ecitic.com

　（10） 安信证券股份有限公司

　住所： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　法定代表人：牛冠兴

　电话：(0755)82825551

　传真：(0755)82558355

　联系人：朱贤

　客户服务电话：4008-001-001

　网址：www.essence.com.cn

　（11） 中航证券有限公司

　住所：江西省南昌市抚河北路291 号

　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼

　法定代表人：杜航

　电话：(0791)6768763

　传真：(0791)6789414

　联系人：余雅娜

　客户服务电话：400-8866-567

　网址：www.scstock.com

　（12） 中信证券（山东）有限责任公司

　住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　电话：（0532）85022326

　传真：（0532）85022605

　客户服务电话：(0532)96577

　网址：www.zxwt.com.cn

　（13） 广州证券有限责任公司

　住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　法定代表人：邱三发

　电话：(020)88836999

　传真：(020)88836654

　联系人：林洁茹

　客户服务电话：020-961303

　网址： www.gzs.com.cn

　（14） 华龙证券股份有限公司

　住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号

　办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号

　法定代表人：李晓安

　电话：（0931）4890100、（0931）4890619

　传真：（0931）4890628

　联系人：邓鹏怡

　客户服务电话：96668、400-689-8888

　网址：www.hlzqgs.com

　（15） 华安证券股份有限公司

　住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

　法定代表人：李工

　电话：（0551）65161666

　传真：（0551）65161600

　联系人：甘霖

　客户服务电话：95318

　网址：www.hazq.com

　（16） 东海证券股份有限公司

　住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

　办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦

　法定代表人：赵俊

　电话：（021）20333333

　传真：（021）50498851

　联系人：王一彦

　客户服务电话：95531；400-8888-588

　网址：www.longone.com.cn

　（17） 中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人：王常青

　电话：（010）85130588

　传真：（010）65182261

　联系人：权唐

　客户服务电话：400-888-8108

　网址：www.csc108.com

　（18） 山西证券股份有限公司

　住所：山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼

　法定代表人：侯巍

　电话：（0351）8686703

　传真：（0351）8686619

　联系人：邓颖云

　客户服务电话：400-666-1618

　网址：www.i618.com.cn

　（19） 国元证券股份有限公司

　住所：安徽省合肥市寿春路179号

　办公地址：安徽省合肥市寿春路123号

　法定代表人：凤良志

　联系人：李蔡

　电话: (0551)2207921

　传真: (0551)2207965

　客户服务电话: 400-888-8777、95578

　网址：www.gyzq.com.cn

　（20） 申万宏源西部证券有限公司

　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005室

　法定代表人：许建平

　电话：（010）88085858

　传真：（010）88085195

　联系人：李巍

　客户服务电话：400-800-0562

　网址：www.hysec.com

　（21） 华宝证券有限责任公司

　住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

　法定代表人：陈林

　电话：（021）68778075

　传真：（021）68777723

　联系人：汪明丽

　客户服务电话：400-820-9898

　网址：www.cnhbstock.com

　（22） 天相投资顾问有限公司

　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

　法定代表人：林义相

　电话：（010）66045566

　传真：（010）66045500

　联系人：林爽

　客户服务电话：（010）66045678

　网址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com

　（23） 信达证券股份有限公司

　住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　电话：（010）63081000

　传真：（010）63080978

　联系人：唐静

　客户服务电话：95321

　网址：www.cindasc.com

　（24） 华福证券有限责任公司

　住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　法定代表人：黄金琳

　电话：（0591）87841160

　传真：（0591）87841150

　联系人：张腾

　客户服务电话：（0591）96326

　网址：www.hfzq.com.cn

　（25） 中国国际金融股份有限公司

　住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层

　法定代表人：金立群

　电话：（010）65051166

　传真：（010）65058065

　联系人：肖婷

　客户服务电话：（010）65051166

　网址：www.cicc.com.cn

　（26） 平安证券股份有限公司

　住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　法定代表人：曹实凡

　电话：（021）38637436

　传真：（0755）82400862

　客户服务电话：95511-8

　联系人：周一涵

　网址： stock.pingan.com

　（27） 东北证券股份有限公司

　住所：长春市自由大路1138号

　法定代表人：矫正中

　电话：（0431）85096517

　传真：（0431）85096795

　联系人：安岩岩

　客户服务电话：400-600-0686

　网址：www.nesc.cn

　（28） 上海证券有限责任公司

　住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

　法定代表人：李俊杰

　联系人：邵珍珍

　电话：（021）53686888

　传真：（021）53686100-7008，（021）53686200-7008

　客户服务电话：（021）962518

　网址：www.962518.com

　（29） 中信期货有限公司

　住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层

　1301-1305室、14 层

　法定代表人：张皓

　联系人：洪诚

　电话：(0755）23953913

　传真：（0755）83217421

　客户服务电话：400-990-8826

　网址：www.citicsf.com

　（30） 国金证券股份有限公司

　住所：四川省成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　客户服务电话：95310

　联系人：刘婧漪、贾鹏

　联系电话：(028)86690057、(028)86690058

　传真号码：(028)86690126

　网址：www.gjzq.com.cn

　（31） 第一创业证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　法定代表人：刘学民

　联系人：毛诗莉

　电话：（0755）23838750

　传真：（0755）25838701

　客服中心：95358

　官网地址：www.firstcapital.com.cn

　（32） 华西证券股份有限公司

　住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　法定代表人: 杨炯洋

　联系人：李进

　电话：(021)65080566

　传真：(028)86150040

　客户服务电话：95584、4008-888-818

　网址：www.hx168.com.cn

　（33） 中国民族证券有限责任公司

　住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

　法定代表人：何亚刚

　客户服务电话：95571

　联系人：齐冬妮

　电话：(010)59355807

　传真：(010)56437030

　网址：www.foundersc.com

　（34） 长城证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

　法定代表人：黄耀华

　联系人：刘阳

　电话：(0755)83516289

　传真：(0755)83515567

　网址：www.cgws.com

　客户服务电话：400-666-6888

　（35） 东兴证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层

　法定代表人：徐勇力

　电话：(010)66555316

　传真：(010)66555246

　联系人：汤漫川

　客户服务电话：4008-888-993

　网址：www.dxzq.net

　（36） 广发证券股份有限公司

　住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

　办公地址：广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

　法定代表人：林治海

　电话：(020)87555888

　传真：(020)87555305

　联系人：黄岚

　客户服务电话：95575

　网址： www.gf.com.cn

　（37） 中银国际证券有限责任公司

　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　法定代表人：宁敏

　电话：021-20328000

　传真：(021)58883554

　联系人：王炜哲

　客户服务电话：400-620-8888

　网址：www.bocichina.com

　（38） 方正证券股份有限公司

　住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40层

　法人代表：高利

　电话：(010)59355807

　传真：(010)56437013

　联系人：齐冬妮

　客户服务电话：95571

　网址：www.foundersc.com

　（39） 国信证券股份有限公司

　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　法定代表人：何如

　电话：（0755）82130833

　传真：（0755）82133952

　联系人：周杨

　客户服务热线：95536

　网址：www.guosen.com.cn

　（40） 西南证券有限责任公司

　住所：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：王珠林

　客户服务电话：4008-096-096

　网址：www.swsc.com.cn

　（41） 上海华信证券有限责任公司

　住所：上海浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9 楼

　法定代表人：郭林

　客户服务电话：4008205999

　联系人：李颖

　电话：021-38784818

　传真：021-68774818

　网址： www.shhxzq.com

　（42） 国泰君安证券股份有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼

　法定代表人：杨德红

　电话：(021)38676767

　传真：(021)38670666

　联系人：芮敏祺、朱雅崴

　客户服务电话：400-8888-666

　网址：www.gtja.com

　（43） 华泰证券股份有限公司

　住所：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

　法定代表人：周易

　电话：（0755）82492193

　传真：（0755）82492962

　联系人：庞晓芸

　客户服务电话：95597

　网址：www.htsc.com.cn

　（44） 江海证券有限公司

　住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法定代表人：孙名扬

　联系人：刘爽

　电话：(0451)85863719

　传真：(0451)82287211

　客户服务电话：400-666-2288

　网址：www.jhzq.com.cn

　3、第三方销售机构

　（1） 上海天天基金销售有限公司

　住所： 浦东新区峨山路613号6幢551室

　法定代表人：其实

　客户服务电话：400-1818-188

　网址： www.1234567.com.cn

　（2） 浙江同花顺基金销售有限公司

　住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

　法定代表人：凌顺平

　客户服务电话：4008-773-772

　网址：www.5ifund.com

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　(二)基金登记结算机构

　名称：银河基金管理有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号中建大厦15层

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15层

　法定代表人：许国平

　电话：021-38568888

　传真：021-38568800

　联系人： 富弘毅

　(三)律师事务所和经办律师

　名称：上海源泰律师事务所

　地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　负责人：廖海

　电话：021-51150298

　传真：021-51150398

　经办律师：刘佳、范佳斐

　(四)会计师事务所和经办注册会计师：

　名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙)

　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼

　法定代表人：葛明

　经办会计师：徐艳、濮晓达

　电话：(021)22288888

　六、基金的历史沿革

　本基金由银丰证券投资基金（以下简称“基金银丰”）转型而来。

　基金银丰经中国证监会证监基金字[2002]39号文批准，根据《证券投资基金管理暂行办法》、《银丰证券投资基金基金契约》及其他有关规定发起设立。基金银丰成立于2002 年8月14日，基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。基金银丰为契约型封闭式基金，存续期为15 年，基金总份额为30 亿份。经上海证券交易所上证债字[2002]12号文审核同意，基金银丰于2002年9月10日在上海证券交易所挂牌交易。

　2017年7月13日，基金银丰基金份额持有人大会以现场方式召开，大会通过了《关于银丰证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括基金银丰由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、更名为“银河研究精选混合型证券投资基金”、修改投资目标、投资范围及投资策略、调整收益分配原则等条款及相应修订基金合同等。基金份额持有人大会决议于2017年7月13日生效，基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议报中国证监会备案。依据基金份额持有人大会决议，基金管理人将向上海证券交易所申请基金银丰终止上市，自基金银丰终止上市之日起，原《银丰证券投资基金基金合同》失效，《银河研究精选混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

　七、基金的集中申购

　（一）集中申购期

　本基金自基金合同生效后设置集中申购期，集中申购期内本基金仅开放申购、不开放赎回和转换出业务，基金管理人将对集中申购期具体期限安排事先予以公告。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但期限最长不超过1个月。

　（二）销售对象和销售渠道

　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理本基金的集中申购。本基金各销售机构的具体名单见本基金集中申购公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

　（三）集中申购安排

　1、集中申购的原则

　（1）投资人在参加集中申购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；

　（2）投资人在集中申购期内可以多次申购基金份额，但已受理的集中申购申请不允许撤销，集中申购费率按每笔申购申请单独计算。

　2、集中申购价格

　本基金份额的集中申购价格为1.00 元。

　3、集中申购期基金份额的申购限制

　（1）投资人集中申购基金份额，需按销售机构规定的方式备足申购款项；

　（2）在直销和代销机构首次集中申购基金份额的最低金额为人民币10元（含集中申购费），追加集中申购的单笔最低金额为人民币10元（含集中申购费）；

　（3）集中申购期内，对单个投资人的累计申购规模原则上不设上限限制，但单一投资人经登记机构确认的集中申购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，对于超过部分的集中申购份额，登记机构不予确认。

　4、集中申购申请确认

　当日（T 日）在规定时间内提交的集中申购申请，投资人通常应在T+2 日到网点查询申请的受理结果。

　基金销售机构对集中申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到集中申购申请。集中申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于集中申购申请及集中申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　5、集中申购期利息的处理方式

　基金集中申购款项在集中申购期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。

　6、集中申购资金的管理

　集中申购期内，投资者的集中申购款项只能存入专用账户，不得动用。集中申购期结束后，由登记机构计算投资者集中申购应获得的基金份额，基金管理人应在10 日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。

　（四）集中申购的费率及计算方式

　1、集中申购的费率

　本基金份额在集中申购时收取基金申购费用，本基金的基金份额的集中申购费率由基金管理人决定。

　本基金的集中申购费率如下：

　■

　本基金的集中申购费用由投资人承担，并应在投资人集中申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　2、集中申购的计算方式

　（1）集中申购的有效份额为净集中申购金额除以基金集中申购价格，有效份额单位为份。集中申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　（2）集中申购费用为比例费率时，计算公式为：

　净集中申购金额＝集中申购金额 /（1＋集中申购费率）

　集中申购费用＝集中申购金额 ? 净集中申购金额

　集中申购份额＝（净集中申购金额＋集中申购资金利息）/基金集中申购价格

　集中申购费用为固定金额时，计算公式为：

　集中申购费用＝固定费用

　净集中申购金额＝集中申购金额－集中申购费用

　集中申购份额＝（净集中申购金额＋集中申购资金利息）/基金集中申购价格

　例1：某投资人投资1 万元集中申购本基金，集中申购费率为1.20%，假定集中申购期期间集中申购资金所得利息为3.00元，则根据公式计算出：

　净集中申购金额=10,000/(1＋1.20%）=9,881.42元

　集中申购费用=10,000–9,881.42=118.58 元

　集中申购份额=（9,881.42＋3.00）/1.00=9,884.42份

　即：投资人投资1万元集中申购本基金，假定集中申购资金所得利息为3.00元，申购份数为9,884.42份基金份额。

　(五)原基金银丰基金份额持有人份额折算

　集中申购期结束后，基金管理人应在10日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。验资结束日为原银丰基金基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得折算后基金份额净值为1.0000元，再根据折算后基金份额净值计算原基金银丰基金份额持有人应获得的基金份额并由登记机构进行登记确认。

　份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整。份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

　本基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果进行公告。集中申购验资结果将报中国证监会备案。

　八、基金的存续

　（一）基金份额的变更登记

　基金银丰终止上市后，基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司申请办理基金份额的变更登记。基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得终止上市权益登记日的基金份额持有人名册之后，将投资人权益数据转登记到银河基金管理有限公司的注册登记系统，进行投资人持有基金份额的初始登记，并进行基金份额更名以及必要的信息变更。

　（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

　法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

　九、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管

　（一）申购和赎回的场所

　本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

　本基金申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各销售机构的基金销售网点，具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

　（二）申购和赎回的开放日及时间

　1、开放日及开放时间

　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　本基金经登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认后，将开放基金份额 的日常申购、赎回。本基金将在集中申购期结束后不超过2个月内，开放日常申购、赎回。

　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

　（三）申购和赎回的原则

　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人集中申购、申购的先后次序进行顺序赎回。

　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　（四）申购和赎回的数额限制

　1、投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币10元（含申购费）；追加申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）。

　2、赎回的最低份额为10份基金份额；

　基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎回。

　3、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

　4、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额原则上不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

　5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　（五）申购和赎回的程序

　1、申购和赎回的申请方式

　投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　2、申购和赎回的款项支付

　投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

　基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

　遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。

　3、申购和赎回申请的确认

　基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

　基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　（六）基金的申购费和赎回费

　1、申购费用

　本基金在申购时收取申购费，本基金申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：

　■

　本基金的申购费用由的投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

　2、赎回费用

　本基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。具体费率如下：

　■

　持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于30日（含）但少于90日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90日（含）但少于180日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180日（含）的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

　（七）申购和赎回的数额和价格

　1、申购和赎回数额、余额的处理方式

　（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　2、申购份额的计算

　（1）对于适用比例费率申购时，

　申购总金额=申请总金额

　净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

　申购费用=申购总金额-净申购金额

　申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值

　（2）对于适用固定金额申购费用的申购，

　申购总金额=申请总金额

　申购费用＝固定申购费用金额

　净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额

　申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值

　例2：某投资人投资40,000元申购本基金份额，对应的申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：

　申购金额＝40,000元

　净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

　申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

　申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份

　投资人申购份数为37,893.14份。

　例3：某投资人投资1,000万元申购本基金份额，申购费为1,000元，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：

　申购金额＝10,000,000元

　申购费用＝1,000元

　净申购金额 = 10,000,000-1,000=9,999,000.00 元

　申购份额＝9,999,000.00/1.0400＝9,614,423.08 份

　投资人申购份数为9,614,423.08份基金份额。

　3、赎回金额的计算

　赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

　赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

　例4：某投资人申购1万份基金份额后，又在7日内赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为1.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

　赎回费用 = 10,000×1.0160×1.5%＝152.40元

　赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60元

　即：该投资人申购、并在7日内赎回其持有的1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,007.60元。

　4、基金份额净值的计算公式

　基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数

　T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的规定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　（八）申购与赎回的注册登记

　1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束之前可以撤销；

　2、投资人T日申购基金成立后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自T＋2日之后有权赎回该部分基金份额；

　3、投资人T日赎回基金成立后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续；

　4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。

　（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式

　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

　1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　2、证券、期货交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

　4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

　5、接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

　6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

　7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

　8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　发生上述第1、2、3、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

　（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

　1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

　2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

　5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

　6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　发生上述第1、2、3、5、6情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

　（十一）巨额赎回的情形及处理方式

　1、巨额赎回的认定

　若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

　2、巨额赎回的处理方式

　当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

　（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

　（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

　（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

　3、巨额赎回的公告

　当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

　（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

　1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

　2、如发生暂停的时间为1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

　3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，基金管理人可根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告；或者最迟于重新开放日在至少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。

　4、如发生暂停的时间达到或超过2周，基金管理人最迟于重新开放日在至少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。

　（十三）基金的非交易过户

　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

　（十四）基金的转托管

　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。集中申购期内，基金份额不能办理转托管。

　（十五）定期定额投资计划

　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

　（十六）基金份额的冻结、解冻和质押登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。

　如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

　（十七）基金份额的转让

　在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

　十、与基金管理人管理的其他基金转换

　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前在合理时间内告知基金托管人与相关机构。

　十一、基金的投资

　（一）投资目标

　在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，精选出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

　（二）投资范围

　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

　基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的45%-90%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　（三）投资策略

　1、资产配置策略

　本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资研究部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，做出对于宏观经济的研判，提出科学合理的资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

　2、股票投资策略

　本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，制定并适时调整股票配置比例及投资策略，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、估值相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。本基金采用“自下而上”和“自上而下”相结合的精选个股策略，充分发挥基金管理人的研究优势，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。

　其中重点考察指标包括并不限于以下几个方面：

　①业务价值

　寻找具有产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等一种或多种特征的上市公司，这些公司既能够在经济增长时能创造持续性的成长，同时在经济衰退时期亦能凭借其以上优势具有相对明显稳定的增长或成长优势，具有高于市场平均水平的盈利能力，实现长期资本增值。

　②估值水平

　本基金管理人对于成长、价值、收益三种不同类型的股票设定不同的估值指标，主要包括：

　成长型股票：衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为市盈率除以盈利增长率（PEG），本基金管理人在选股时将会谨慎地选择价格与其预期增长速度相匹配的股票。

　价值型股票：本基金管理人将主要考察上市公司的净资产收益率与资本成本，在选取价值型股票时，将根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断其合理价值，选择具有投资价值的股票。

　收益型股票：本基金管理人将根据上市公司的股息率，对股票进行收益评价，选取能够保持持续派息且分红率较高的股票进行投资。

　③公司治理及管理能力

　本基金管理人将全面评价公司治理、管理层的管理能力等综合因素，为投资决策提供公司治理及管理能力方面的依据。

　④自由现金流量与分红政策

　本基金管理人注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策，将根据法律法规和监管要求，制定优先股投资的具体策略，并关注上市公司有关信息披露情况及相关财会税务处理方式，积极稳妥地进行优先股投资。

　3、债券资产投资策略

　本基金依据各债券品种绝对收益率水平、流动性、供求关系、信用风险环境和利差波动趋势、利率敏感性、机构投资者行为倾向等进行综合分析，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调整债券投资组合。

　本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择、附权债、回购杠杆、资产支持证券等投资策略。

　（1）久期选择

　本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。

　考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将持续下行的同时，长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更多的信用级别较高的产品。

　（2）收益率曲线分析

　本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的债券投资组合。

　（3）债券类属选择

　本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变化，做出信用风险收缩或扩张的基本判断。根据对金融债、企业债、公司债、中期票据等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动调整债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

　（4）个债选择

　本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。

　1）流动性策略

　为合理控制本基金的流动性风险，并满足本基金流动性需求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期进行动态调整。

　2）信用分析策略

　为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益，本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

　（5）杠杆投资策略

　本基金将密切跟踪债券市场收益率情况及资金成本水平，实时把握不同市场和不同期限品种之间的收益率差异，在控制流动性风险的基础上，采取适度的回购杠杆操作，有效增厚基金资产收益。

　（6）中小企业私募债券投资策略

　中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

　（7）附权债券投资

　附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权，从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地，从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性，也增强对各类投资者的吸引力。

　1）可转换公司债券投资策略

　本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估值，并结合市场流动性，投资具有较高预期投资价值的可转换债券。

　可转换公司债券不同于一般的企业（公司）债券，其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。

　2）其他附权债券投资策略

　本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（OAS），作为此类债券投资估值的主要依据。

　4、资产支持证券投资策略

　本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值，通过信用研究和流动性分析，并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。

　5、股指期货投资策略

　本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。

　本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。

　本基金在运用股指期货控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益，通过股指期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增加，实现可转移阿尔法，并通过股指期货与股票的多空比例调整，获取风险资产的选股阿尔法。

　基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

　（四）投资限制

　1、组合限制

　（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为45%-90%；

　（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；

　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

　（5）本基金总资产不超过基金净资产的140%；

　（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

　（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

　（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

　（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

　（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　（13）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

　1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

　2)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　3)本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；

　4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即45%-90%；

　5)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

　（14）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；

　（15）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　（16）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

　（17）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

　（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

　（19）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。

　因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定