申万菱信基金管理有限公司

　关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》

　实施对申万菱信中小板指数分级证券投资基金

　分级运作期到期与基金转换影响的

　风险提示公告

　根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）相关规定，申万菱信中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）分级运作期到期日为2017年5月8日。本基金分级运作期结束，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）”。中小板A份额（场内简称：中小板A，交易代码：150085）、中小板B份额（场内简称：中小板B，交易代码：150086）将终止在深圳证券交易所上市交易，并将按相关规则对终止上市权益登记日登记在册的基金份额持有人折算成申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）份额。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人将按照基金合同的规定，在满足上市条件的情况下，向深圳证券交易所申请本基金的上市交易。

　《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》（以下简称“《指引》”）将于2017年5月1日起施行，根据《指引》规定，个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能申请开通分级基金相关权限。《指引》实施后，如投资者未在券商营业部开通分级基金相应权限的，将不能再买入中小板A、中小板B或者分拆本基金基础份额申万中小板份额。

　如投资者在终止上市权益登记日前仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的，之后将无法通过买入中小板B（或中小板A）进行合并，也无法申请将场内本基金基础份额申万中小板份额分拆为中小板A和中小板B。

　关于本基金分级运作期到期与基金转换的相关事项，详见本基金管理人于2017年3月23日、2017年4月7日、2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和申万菱信基金管理有限公司网站（www.swsmu.com）上发布的《关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期到期与基金转换的公告》、《关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期到期与基金转换的第一次提示性公告》和《关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期到期与基金转换的第二次提示性公告》。

　开通分级基金相应权限事宜，投资者请向其开户相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。

　特此公告。

　申万菱信基金管理有限公司

　2017年4月28日

　申万菱信基金管理有限公司

　关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》

　实施风险提示公告

　一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》（以下简称“《指引》”）将于2017年5月1日起施行,届时仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者，将不能买入分级基金子份额或分拆基础份额。

　二、根据《指引》规定，个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能申请开通分级基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。

　三、《指引》实施初期，分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形，投资者可根据自身情况，提前做好相应的投资安排。

　四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

　五、本基金管理人旗下分级基金及对应子份额如下，请投资者关注：

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　特此公告。

　申万菱信基金管理有限公司

　2017年4月28日

　申万菱信基金管理有限公司

　关于申万菱信深证成指分级证券投资基金

　之申万收益份额（场内简称“深成指A”）、

　申万进取份额（场内简称“深成指B”）可能发生

　极端情况的风险提示公告

　根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信深证成指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日，本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额（场内简称“深成指A”，交易代码：150022）与申万进取份额（场内简称“深成指B”，交易代码：150023）的基金份额净值进行计算。

　一、风险提示

　由于近期A股市场波动较大，截止2017年4月27日，申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阀值，本公司提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者注意可能面临的下跌风险：

　1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至0.1000元阀值的过程中，申万进取份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时，最高净值杠杆率可能达到11倍左右，其二级市场交易价格可能发生较大波动，参与二级市场交易的投资人面临一定风险。

　2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金发生极端情况后（即申万进取份额净值下跌至0.1000元以下时），申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化，各负盈亏，申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险，可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

　3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征，但在本基金发生极端情况后，申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏，申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

　4、由于申万收益份额、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形，极端情况发生后，申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。

　对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

　若本基金发生上述极端情况情形，本基金管理人将根据本基金基金合同的相关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

　二、重要提示

　1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情, 请登陆本公司网站：www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299。

　2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

　特此公告。

　申万菱信基金管理有限公司

　2017年4月28日