昨日50ETF下跌1.32%。期权方面,9月认购期权全线下跌,9月认沽期权多数上涨。
持仓方面,上证50ETF期权持仓总量增加3.05%至1373115张,持仓量再创历史新高。成交量/持仓量比值为43.15%。成交量方面,昨日期权单日成交592513张,较上一个交易日增加329198张,增幅为125.02%。
值得注意的是,波动率方面,9月平值认购合约“50ETF购9月2250”隐含波动率为11.92%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2250”隐含波动率为16.50%。受昨日跳空下跌的影响,两者价差明显拉大,市场恐慌情绪有所体现。
光大期货期权部张毅表示,50ETF昨日开盘大幅跳低,盘中一度跌至2.230的低点,下午出现反弹,成交有所放大,收于2.250。此价格区间也正好为近期一重要支撑区。恐慌性抛盘下,市场做空的力量有所释放。关注中秋节前余下的两个交易日市场表现。策略方面,如果投资者已经在9月合约上尝试性构建期权牛市策略,从技术角度来看,若50ETF收盘价低于2.25,则进一步下调可能性加大,所以保守而言,可将50ETF收盘价低于2.25作为9月期权牛市买进认购期权策略的止损标准之一。(马爽)