中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、网下现金发售机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763905、82763906

传真：（0755）82763900

联系人：张锐珊

2、网下股票发售代理机构

详见《发售公告》。

3、网上现金发售代理机构

详见《发售公告》。

二、登记结算机构

本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和南方基金管理有限公司。

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：严峰

电话：（0755）25946013

传真：（0755）25987122

2、名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763868

联系人：古和鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

北京市盈科（深圳）律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

负责人：姜敏

电话：(0755)36866820

传真：(0755)36866661

经办律师：戴瑞冬、付强

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：陈熹、薛竞

六、 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2016年3月18日证监许可[2016]559号文注册募集。

本基金为交易型开放式基金。基金存续期限为不定期。

一、募集期

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

三、募集目标

本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

四、发售方式

基金管理人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。具体开通方式详见基金份额发售公告或相关业务公告。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。

基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、募集场所

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方式见本基金《发售公告》。

六、基金份额面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。

七、认购开户

1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

（1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

（2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

2、账户使用注意事项

（1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。

（2）已购买过由南方基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的南方基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

八、认购费用

认购费用由投资者承担，不高于1.0%，认购费率如下表所示：

■

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。

九、网上现金认购

1、认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网上现金认购，随到随得。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

3、认购申请：投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

净认购金额＝认购价格×认购份额

现金认购款项在基金募集期前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

十、网下现金认购

1、认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网下现金认购，随到随得。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

3、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

净认购金额＝认购价格×认购份额

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T＋1日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。

十一、网下股票认购

1、认购时间详见本基金《发售公告》，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是创业板指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

3、认购手续：投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,到发售代理机构网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。

4、特殊情形

(1)已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过8只。

(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

5、清算交收：网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

6、认购份额的计算公式：

■

其中：

(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只数，n≦40。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。

(2)“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：

①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息

②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例)

③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)

④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

⑤除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。

对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。

2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

7、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十二、 募集资金利息与募集股票权益的处理方式

募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者现金认购款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

十三、 募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

七、 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、 基金份额折算与变更登记

一、基金份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。本基金的后期运作过程中，为了更好的跟踪指数，可以依据基金的运作情况进行不定期折算，并提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值和折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的具体方法由《招募说明书》或份额折算公告中规定。

九、 基金份额的上市

一、基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：

1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。

三、暂停上市交易

基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本章第一款规定的上市条件；

2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；

3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；

4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

四、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为直接以创业板指数为标的的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

五、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

十、 基金份额的申购赎回

本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回规则。

一、场内申购和赎回

（一）申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。

在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告申购与赎回的开始时间。

若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》和《登记结算业务实施细则》的规定；如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《登记结算业务实施细则》的规定和参与各方相关协议的有关规定，如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代等的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）申购和赎回的数额限制

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购赎回单位为50万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒介公告并报中国证监会备案。

（六）申购、赎回的对价、费用

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金率)

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

■

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和)

其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下

基本信息

■

T-1日信息内容

■

T日信息内容

■

成份股信息内容

■

二、场外申购和赎回

（一）申购和赎回场所

对于在场外申购赎回的投资人，应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金的申购和赎回，基金管理人在开始场外申购和赎回业务前公告有关场外申购和赎回的具体安排。

在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据实际情况停止办理场外申购业务。在决定停止场外申购业务情况下，基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间以基金管理人的规定为准，详见届时相关业务公告。基金管理人可根据实际情况需要加以调整，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回存在差异，投资人应关注基金管理人发布的相关公告。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理场外申购赎回的具体日期，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

投资人在开放时间约定之外的日期和时间提出申购、赎回等交易申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、场外申购赎回应遵守南方基金管理有限公司的相关业务规则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以开放日截至时间前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

4、申购和赎回的登记

正常情况下，投资人T日申购基金成功后，场外份额的登记机构在T+1日为投资人增加权益并办理登记手续，投资人自T+1日起有权申请赎回该部分基金份额，或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管。 基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，场外份额的登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。

在法律法规允许的范围内，场外份额的登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）申购和赎回的数额限制

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额、每次赎回的最低份额、每个基金交易账户的最低场外基金份额余额以及单个投资人累计持有的场外基金份额上限，具体规定见相关公告。

2、基金管理人可根据场外申购赎回情况以及基金运作状况，在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定上限，并在基金管理人网站公布。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，份额计算结果按四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。申购费用以人民币元为单位，四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用，赎回金额、赎回费用的单位为人民币元，四舍五入保留到小数点两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、基金份额净值的计算方法请见基金合同“基金资产的估值”部分的约定。

4、投资人在申购或赎回基金份额时，基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。当前的申购、赎回费率如下： 申购费率：0.05% 赎回费率：0.15% 本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均全部归入基金财产。基金管理人可根据市场情况及相关交易成本水平调整申购费率、赎回费率或收费方式，并在实施前调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、申购份额、赎回金额的计算方式：

（1）基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为：

净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）

申购费用 = 申购金额－净申购金额

申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值

（2）基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额计算公式为：

赎回费用=赎回份额(赎回当日基金份额净值(赎回费率

赎回金额=赎回份额(赎回当日基金份额净值(赎回费用

6、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资人依据基金份额净值所支付、取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资人可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。

三、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

5、基金管理人开市前因不可控的原因未公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。

6、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、场外或场内申购达到基金管理人设定的数额限制。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第6、8项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

四、暂停赎回或延缓支付赎回款项或赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项或赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项或赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项或赎回对价。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、场外份额连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、遵循基金份额持有人利益优先原则，发生损害持有人利益的情形时。

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

7、基金管理人开市前未公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。

8、场内或场外赎回达到基金管理人设定的数额限制。

9、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、8项以外情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

五、场外巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请(场外赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除场外申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现场外巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余场外赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回申请，应当按单个账户场外赎回申请量占场外赎回申请总量的比例，确定当日受理的场外赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交场外赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的场外赎回申请；已经接受的场外赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

六、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金场外份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

七、基金的非交易过户

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户业务，并收取一定的手续费用。

八、基金的转托管

本基金的转托管包括场外份额的系统内转托管及场内外份额的跨系统转托管。在条件许可情况下，本基金场外份额可跨系统转托管为场内份额，并进行场内赎回、上市交易，具体规则在基金管理人届时发布的开通公告中列明。

九、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十、联接基金的特殊申购

若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见招募说明书。

十一、集合申购与其他服务

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关规则在开始执行前将予以公告。

在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。

基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

十一、基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

1、构建投资组合

构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步购入。

本基金采取复制法确定目标组合，根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略,在规定时间内采用适当的手段调整投资组合直至达到跟踪指数要求。

2、日常投资组合管理

（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。

（3）制作并公布申购、赎回清单：以T日标的指数权重为基础，考虑T日可能发生的上市公司变动情况，设计T日的申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：

（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；

（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；

（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。

4、投资绩效评估

（1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；

（2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；

（3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在指定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）若本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100%；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（10）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（下转A23版）

购买份额（M）	认购费率
M＜100万	1.0%
100万≤M＜300万	0.6%
300万≤M＜500万	0.3%
M≥500万	每笔1,000元

最新公告日期	XXXX-XX-XX
基金名称	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称	南方基金管理有限公司
一级市场基金代码	159948

现金差额（单位:元）	XXXX.XX
最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）	XXXX.XX
基金份额净值（单位:元）	X.XXXX

预估现金差额（单位：元）
最小申购赎回单位（单位：份）
T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）	无
?是否需要公布IOPV	是
是否允许申购	是
是否允许赎回	是
可以现金替代比例上限	XX%

成分券代码	成分券名称	股票数量	现金替代标志	可以现金替代保证金率	固定替代金额