法定代表人：陈林

　联系人：宋歌

　电话：021-68778081

　传真：021-68778117

　客服电话：4008209898

　公司网址：www.cnhbstock.com

　（42）平安证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

　法定代表人：谢永林

　联系人：吴琼

　电话：0755－22621866

　传真：0755－82400862

　客服热线：95511-8

　公司网址：www.PINGAN.com

　（43）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：杨泽柱

　联系人：李良

　电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　客服电话：95579或4008-888-999

　公司网址：www.95579.com

　（44）信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　客服电话：400-800-8899

　公司网址：www.cindasc.com

　（45）华安证券有限责任公司

　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

　法定代表人：李工

　联系人：甘霖

　电话：0551-65161821 

　传真：0551-65161672

　客服电话：0551-96518或者4008096518

　公司网址：www.hazq.com

　（46）上海证券有限责任公司

　注册地址：上海市西藏中路336号

　办公地址：上海市西藏中路336号

　法定代表人：郁忠民

　联系人：张瑾

　电话：021-53519888-1915

　传真：021-33303353

　客服电话：4008918918

　公司网址：www.shzq.com

　（47）广州证券股份有限公司

　注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

　办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

　法定代表人：邱三发

　联系人： 林洁茹

　电话：020-88836999

　传真：020-88836654

　客服电话：020-961303

　公司网址：www.gzs.com.cn

　（48）长城国瑞证券有限公司

　注册地址： 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　法定代表人： 傅毅辉

　联系人： 卢金文

　电话：0592-5161642

　传真：0592-5161140

　客服热线：0592-5163588

　公司网址：www.xmzq.com.cn

　（49）中信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　联系人： 陈忠

　电话：010-60833722

　传真：010-60833739

　客服热线：95558

　公司网址：www.cs.ecitic.com

　（50）五矿证券有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

　办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

　法定代表人：张永衡

　联系人： 赖君伟

　电话：0755-23902400

　传真：0755-82545500

　客服热线：40018-40028

　公司网址：www.wkzq.com.cn

　（51）九州证券有限公司

　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　法定代表人：林小明

　联系人：聂晗

　电话：0755-33331188

　传真：0755-33329815

　客服热线：4006543218

　公司网址：www.tyzq.com.cn

　（52）上海华信证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

　法定代表人：罗浩

　联系人：倪丹

　电话：021-38784818

　传真：021-68775878

　客服热线：68777877

　公司网址：www.cf-clsa.com

　（53）万联证券有限责任公司

　注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

　办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

　法定代表人：张建军

　联系人： 王鑫

　电话：020-38286588

　传真：020-38286588

　客服热线：4008888133

　公司网址：www.wlzq.com.cn

　（54）深圳众禄金融控股股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法定代表人：薛峰

　联系人：张玉静

　电话：0755-33227953

　传真：0755-82080798

　客服热线：4006-788-887

　公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

　（55）华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　法定代表人：俞洋

　电话：021-64339000

　注册资本：16亿元人民币

　办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

　邮政编码：200030

　联系人：杨莉娟

　业务联系电话：021-54967202

　传真电话：021-54967293

　华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn

　客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

　（56）国海证券股份有限公司

　注册地址：广西桂林市辅星路13号

　办公地址：广西南宁市滨湖路46号

　法定代表人：张雅锋

　联系人：牛孟宇

　电话：0755-83709350

　传真：0755-83704850

　客服热线：95563

　公司网址：www.ghzq.com.cn

　（57）国金证券股份有限公司

　注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

　办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

　法定代表人： 冉云

　联系人： 刘婧漪

　电话：028-86690057

　传真：028-86690126

　客服热线：4006600109

　公司网址：www.gjzq.com.cn

　（58）浙江同花顺基金销售有限公司

　注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

　办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　法定代表人： 凌顺平

　联系人： 杨翼

　电话：0571-88911818转8565

　传真：0571—86800423

　客服热线：4008-773-772

　公司网址：www. 5ifund.com

　（59）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　法定代表人：汪静波

　联系人：方成

　电话：021-38600735

　传真：021-38509777

　客服热线：400－821－5399

　公司网址：www.noah-fund.com

　（60）上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　法定代表人：其实

　联系人： 潘世友

　电话：021-54509998

　传真：021-64385308

　客服热线：400-1818-188

　公司网址：www.1234567.com.cn

　（61）杭州数米基金销售有限公司

　注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人： 陈柏青

　联系人： 张裕

　电话：021-60897840

　传真：0571-26698533

　客服热线：4000 766 123

　公司网址：www.fund123.cn

　（62）和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：于杨

　电话：021-20835779

　传真：021-20835885

　客服热线：400-920-0022

　公司网址：http://licaike.hexun.com/

　（63）上海长量基金销售投资有限公司

　代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：敖玲

　电话：021-58788678-8201

　传真：021—58787698

　客服电话：400-089-1289

　公司网站： www.erichfund.com

　（64）上海好买基金销售有限公司

　注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人：杨文斌

　联系人： 张茹

　电话：021-20613999

　传真：021-68596916

　客服热线：400-700-9665

　公司网址：www.ehowbuy.com

　（65）上海汇付金融服务有限公司

　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　法定代表人：冯修敏

　联系人：陈云卉

　电话：021-33323999

　传真：021-333323830

　客服热线：4008202819

　公司网址：http://www.chinapnr.com/

　（66）浙江金观诚财富管理有限公司

　注册地址： 杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　法定代表人： 徐黎云

　联系人： 来舒岚

　电话：0571-88337888

　传真：0571-88337666

　客服热线：400-068-0058

　公司网址：www.jincheng-fund.com

　（67）上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：郭坚

　联系人：宁博宇

　电话：021-20665952

　传真：021-22066653

　联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn

　客户服务电话： 4008219031

　网址：www.lufunds.com

　（68）上海联泰资产管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

　法定代表人： 燕斌

　联系人： 陈东

　电话：021-52822063

　传真：021-52975270

　客服热线：4000-466-788

　公司网址：http://www.66zichan.com

　（69）大泰金石投资管理有限公司

　注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

　办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

　法定代表人：袁顾明

　联系人： 朱真卿

　电话：18616752315

　传真：021-22268089

　客服热线：021-22267943

　公司网址：http://www.dtfortune.com/

　（70）中经北证（北京）资产管理有限公司

　注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层

　办公地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层

　法定代表人：徐福星

　联系人： 李美

　电话：18810595051

　传真：010-68292744

　客服热线：400-600-0030

　公司网址：http://www.bzfunds.com/

　3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

　二、登记机构：东吴基金管理有限公司

　注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

　办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

　法定代表人：王炯

　联系人：钱巍

　电话：021-50509888

　传真：021-50509884

　客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）

　网站： www.scfund.com.cn

　三、出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：（021）31358666

　传真：（021）31358600

　联系人：陆奇

　经办律师：黎明、陆奇

　四、审计基金财产的会计师事务所

　名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

　注册地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

　办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

　法定代表人：余瑞玉

　经办注册会计师：谈建忠 魏娜

　电话：025-84711188

　传真：025-8471688

　四、基金的名称

　本基金名称：东吴配置优化混合型证券投资基金

　五、基金的类型

　基金的类别：混合型基金

　六、基金的投资目标

　该基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。

　七、基金的投资范围

　该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　八、基金的投资策略

　（一）投资目标

　该基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。

　（二）投资范围

　该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　（三）投资策略

　该基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。

　1、资产配置策略

　对于大类资产的配置，该基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势和风险收益水平；在各大类资产投资比例限制前提下，根据大类资产风险收益分析结果，并结合该基金风险收益目标，最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。

　2、股票投资策略

　(1)行业配置策略

　在中国经济成长和结构转型的发展过程中，不同时期各行业显示的景气度将不同。该基金采用定性和定量相结合的方法，动态优选不同经济周期阶段的景气行业。首先对行业进行定性筛选，该基金主要从市场需求、技术进步、政策变动、行业整合等因素，同时结合行业的特性，把握各行业发展趋势和市场波动特征，优选出预期超越市场平均收益率的行业，其次使用定量方法对行业配置比例经行优化。该基金采用行业配置模型为行业配置比例提供参考，该基金的投资研究团队将根据定量分析结果对定性研究的结果进行调整之后，形成最终的资产配置方案。

　(2)股票配置策略

　本基金将按照、但不限于以下七个成长性指标、五个价值性指标以及“东吴基金企业竞争优势评价体系”，衡量上市公司的成长性、价值性和竞争性，精选具有综合优势的上市公司。

　A、成长性模块

　本基金将按照、但不限于以下七个成长性指标对上市公司的成长性进行筛选，精选出具有综合成长性优势的上市公司。

　表11-1：成长模块衡量成长性定量指标

　■

　B、价值性模块

　本基金将按照、但不限于以下五个价值性指标对上市公司价值性进行筛选。

　表11-2：价值模块衡量股票价值定量指标

　■

　C、东吴基金企业竞争优势评价体系

　该基金将根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”，精选出具有综合竞争优势的上市公司股票作为基金股票池。

　(3)股票池调整法则

　原则上，本基金根据上市公司定期报告对股票池进行相应调整。在宏观经济环境、行业基本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。同时，可根据行业研究员调研情况和研究成果，综合考虑上市公司的行业趋势、公司基本面、估值水平等方面的情况对该基金股票池进行个别调进调出。

　3、债券投资策略

　本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。

　（1）积极的流动性管理

　本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧，该基金的申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性管理框架，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。

　（2）基于收益率预期的期限配置和类别配置

　在预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险。

　（3）基于收益率曲线变形的调整策略

　在确定组合久期的情况下，预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期收益率曲线变陡时，我们将可能采用子弹策略；而当预期收益率曲线变平时，我们将可能采用杠铃策略，总体而言，就是在仔细评估收益曲线变形情况下，分别在子弹组合、梯式组合和杠铃组合中弹性选择。

　（4）基于相对利差分析调整信用产品配置

　观察金融债/国债，短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品，在稳定的信用产品风险情况下，可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩小时，适当减持信用产品。

　4、权证投资策略

　本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下：

　考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

　根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

　九、基金的业绩比较基准

　基金业绩比较基准=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数

　十、基金的风险收益特征

　本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

　十一、基金投资组合报告

　东吴配置优化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日（未经审计）

　1、报告期末基金资产组合情况

　■

　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　■

　6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未投资股指期货。

　9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。

　10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　10.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　11、 投资组合报告附注

　11.1

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　11.3 其他资产构成

　■

　12、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　13、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　14、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和于合计项之间可能存在尾差。

　十二、基金的业绩

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　1、东吴配置优化混合型基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

　■

　注：基金业绩比较基准=60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数，数据截止到2015年12月31日。

　2.、自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

　（2015年08月19日至2015年12月31日）

　■

　注：东吴配置优化混合型基金于2015年8月19日成立。

　十三、基金转换

　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　十四、基金费用与税收

　（一）基金运作相关费用

　1、基金运作相关费用种类

　(1)基金管理人的管理费；

　(2)基金托管人的托管费；

　(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　(4)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　(5)基金份额持有人大会费用；

　(6)基金的证券交易费用；

　(7)基金的银行汇划费用；

　(8)证券账户开户费用和银行账户维护费；

　(9)按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　2、基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

　(1)基金管理人的管理费

　本基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×年管理费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　(2)基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×年托管费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　3、不列入基金运作费用的项目

　(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　(3)基金合同生效前的相关费用；

　(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（二）基金销售相关费用

　1、本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

　3、具体费率如下：

　■

　■

　注：1年指365天

　4、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施2个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

　6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

　（三）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

　十五、对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

　1、在“重要提示”中，更新了相关内容。

　2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。

　3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

　4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。

　6、在“九、基金的投资组合报告”中，更新了相关内容。

　7、在“十、基金的业绩”中，更新了相关内容。

　8、在“二十二、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

　在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。

　(1)2015年08月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》；

　(2)2015年08月27日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金2015年半年度报告以及摘要》；

　(3)2015年08月28日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴配置优化混合型证券投资基金（原东吴保本混合型证券投资基金）参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告》；

　(4)2015年08月28日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴配置优化混合型证券投资基金(原东吴保本混合型证券投资基金）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》；

　(5)2015年09月17日在中国证券报 上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

　(6)2015年09月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海汇付金融服务有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

　(7)2015年09月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠的公告》；

　(8)2015年09月25日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书以及摘要》；

　(9)2015年10月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券有限责任公司基金申购及定期定额投资费率优惠的公告》；

　(10)2015年10月26日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告》；

　(11)2015年11月05日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠的公告》；

　(12)2015年12月09日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

　(13)2015年12月09日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚财富管理有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

　(14) 2015年12月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠的公告》；

　(15)2015年12月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构公告》；

　(16)2015年12月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠的公告》；

　(17) 2015年12月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于参加浙江金观诚财富管理有限公司费率优惠活动的公告》；

　(18)2015年12月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于指数熔断情况下旗下基金调整开放时间的公告》；

　(19)2015年12月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司定投产品费率优惠的公告》；

　(20)2016年01月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金代销业务费率优惠活动的公告》；

　(21)2016年01月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告》；

　(22)2016年01月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2015年年度资产净值公告》；

　(23)2016年01月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司董事长变更的公告》；

　(24)2016年01月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司总经理变更的公告》；

　(25)2016年01月20日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴配置优化混合型证券投资基金2015年第4季度报告》；

　(26)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并推出转换业务的公告》；

　(27)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公告》；

　(28)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

　(29)2016年01月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公告》。

　十六、签署日期

　本基金更新招募说明书于2016年4月1日签署。

　东吴基金管理有限公司

　二零一六年四月一日