基金管理人：诺安基金管理有限公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　送出日期：2016年3月30日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2015年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

　■

　注：本基金无境外投资顾问。

　2.5 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index （NTR））。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注:本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金基金合同于2011年9月27日生效， 2011年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　本基金过去三年未进行利润分配。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　截至2015年12月，本基金管理人共管理45只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

　②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

　本基金无境外投资顾问。

　4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

　4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.4.1 公平交易制度和控制方法

　根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

　交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　4.4.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

　4.4.3 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　回顾2015年，油气能源指数及原油商品价格波动加大，全年呈下跌走势。

　上半年初美国经济数据向好，就业市场改善，另外欧元区通缩风险加剧，欧央行启动欧版量化宽松政策，欧洲经济数据逐渐显著改善，采购经理人和经济景气指数出现好转，从而带动能源商品的需求，能源行业指数一度反弹。但随着市场对美联储加息预期增强，美元指数冲高突破100，更主要是市场库存增加，产油国继续加大产量，供过于求的预期给原油价格带来巨大压力。直到美联储3月会议信号温和，二季度美国经济数据修好速度放缓，美元有所回落，能源商品价格才有所回升。后期随着市场对美联储年内加息的担忧升温，使得美股总体疲软，压制能源指数的走势。另外加上自2014年10月以来原油价格大幅下跌，使得能源公司盈利空间下降，最后导致股价下跌，拉低标普能源指数。下半年原油供应方面美国页岩油技术改革，国内页岩油产量放量增长；欧佩克原油日产量不断增加创下三年以来新高；俄罗斯与伊朗建立能源合作关系，注重亚洲国家市场的原油输出份额。而需求方面新兴国家货币贬值，增加原油进口成本；中国经济转型，重工业PMI持续萎缩；全球经济潜在增速放缓。供过于求的局面使得原油价格持续下跌，从而压制能源指数走势。年底前伊朗的贸易制裁解禁使得供油市场更加拥挤。

　投资策略上我们对应能源商品的走势及时调节仓位。操作上我们从年初保持较高的仓位，因此一季度享受了能源行业的上涨趋势。二季度以后随着原油价格的快速下调，我们跟随市场减仓，年底仓位在8成左右。

　4.5.2 报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末,本基金份额净值为0.738元。本报告期基金份额净值增长率为-20.30%,同期业绩比较基准收益率为-17.07%。

　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2016年，针对伊朗核问题的制裁将会解禁，伊朗可能大幅扩张产能，伊朗在受到制裁之前石油产量位列全球第4位，制裁解禁后将加剧供给过剩，对油价形成压力。预期未来沙特为保住市场份额将带领欧佩克国家坚持目前产量，俄罗斯亦将继续增产，持续低油价使美国页岩油产量下降。同时，潜在的排放限制以及中国向服务型经济的转型将减少中国对原油的需求。加上美国经济恢复进入加息周期，美元强势新兴市场货币贬值，或给原油价格上涨造成障碍。我们预期油价将因产量过剩、库存饱和而长期走弱，但进一步下行空间并不大，下半年或迎来反弹。长远展望页岩油开发技术不断提高，使生产成本下降，而且页岩油生产商能及时根据市场变化调整其运营模式；全球对排放污染越发重视，能源的提供将逐渐从原油转换到燃气等低排放资源。这样的趋势将会影响能源公司的发展从而影响其股价。

　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

　报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配。

　4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 审计报告

　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、吴迪于2016年3月25日出具了德师报(审)字(16)第P0689号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体： 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

　报告截止日：2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日,基金份额净值0.738元,基金份额总额218,137,768.10份。

　7.2 利润表

　会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1258 号文《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的批复》批准,于2011 年8月29日至2011年9月20日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集其中净认购额为人民币950,526,471.15元,折合950,526,471.15 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币504,212.24元,折合504,212.24 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2011年9月27日,合同生效日基金份额为951,030,683.39 份基金单位。

　本基金为上市契约型开放式（LOF）,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman &Co.）。《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》、《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

　本基金的财务报表于2016年3月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　7.4.6 关联方关系

　■

　注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

　7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.7.1.1 股票交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.7.1.2 基金交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。

　7.4.7.1.3 权证交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.7.1.4 应支付关联方的佣金

　本基金本报告期内及上年度可比期内不存在应支付关联方的佣金。

　7.4.7.2 关联方报酬

　7.4.7.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H=E×1.5%÷当年天数

　H为每日应支付的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人应在次月首日起 5 个工作日内完成复核，并从 基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　7.4.7.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H=E×0.35%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人应在次月首日起 5 个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人Brown Brothers Harriman & Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。

　7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

　7.4.8 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券，无抵押债券。

　7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　1.公允价值

　(1)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　(2)以公允价值计量的金融工具

　①金融工具公允价值计量的方法

　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

　②各层级金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为146,655,281.29元，无属于第二层级和第三层级的余额(2014年12月31日：第一层级82,831,287.35元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

　③公允价值所属层级间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

　2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布本基金本报告期末未持有权益投资。

　1.1 期末按行业分类的权益投资组合

　本基金本报告期末未持有权益投资。

　1.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　本基金本报告期末未持有权益投资。

　1.3 报告期内权益投资组合的重大变动

　1.3.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　本基金本报告期末未持有权益投资。

　1.3.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　本基金本报告期末未持有权益投资。

　1.3.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　本基金本报告期末未持有权益投资。

　1.4 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

　1.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券投资。

　1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

　1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　1.9 投资组合报告附注

　1.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　1.9.2 本基金本报告期末未持有股票。

　1.9.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

　1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　1.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　§2 基金份额持有人信息

　2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　2.2 期末上市基金前十名持有人

　■

　2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§3 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

　§4 重大事件揭示

　4.1 基金份额持有人大会决议

　■

　4.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　4.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　4.4 基金投资策略的改变

　■

　4.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　4.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　4.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　4.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本基金本报告期内仅有基金投资交易及因基金投资交易产生的佣金,无股票投资交易。

　2、本基金本报告期内无新增券商。

　3、券商选择标准和程序

　选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面:

　(1) 全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

　(2) 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。

　(3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。

　(4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成交价格的确定性以及防范市场风险。

　公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。

　4.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

　投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

　诺安基金管理有限公司

　2016年3月30日