基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2016年3月30日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　本基金业绩比较基准:80%×中证700指数+20%×上证国债指数。 中证700指数由中证指数有限公司编制。中证700指数成份股由中证500指数和中证200指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　本基金合同生效日为2011年1月26日，2011年度净值增长率的计算期间为2011年1月26日至2011年12月31日。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

　目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

　基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

　本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

　在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年股票市场全年振幅超过70%,充满变化和挑战。上半年，对于改革红利释放的预期成为推动行情上涨的核心因素，巨额杠杆资金入市成为个股和指数上涨的直接推手，上证指数站上高点5100点。物极必反，过度疯狂产生的麻痹为后市埋下了严重隐患，下半年快速去杠杆和汇改造成的金融市场大幅震荡，市场经历了反弹与再下跌，年底徘徊在3600点上下。

　我们认为造成这种巨大风格变化的背后原因是，中国经济寻底未果，通缩阴霾驱之不散，上半年降准降息不断，市场资金充足，社会无风险利率下行推动社会资本的大类资产切换，资金追捧移动互联网的投资故事和小市值想象空间。下半年货币宽松走走停停，而美联储加息也在年底兑现，资金落荒而逃，造成市场的大幅回调。中国股票市场发展过程中所积累的弊端与问题集中地暴露出来。

　本基金长期看好中国的成长和转型，配置主要还是集中在主成长性比较好的互联网+相关行业、科教文卫等新型服务业、转型预期较强的传统行业，通过自下而上选股方式，集中配置在中小盘股上，在上半年，取得了比较好的投资效果和超额收益；但遗憾的是，在三季度和四季度，对于市场系统性风险预计不充分，在仓位控制上也存在较大不足，造成非常大的回撤。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截止报告期末，本基金份额净值为1.254元，本报告期份额净值增长率为13.07%，同期业绩比较基准增长率为28.04%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2016年宏观，预计投资稳中有降，出口有望在外围复苏背景下有所好转，新型消费仍然是热点。另一方面，早先累积的高杠杆和高债务风险逐步显露与释放，经济增长仍然面临一定下行压力，周期性的政策放松与推进结构性改革的紧迫性加强。流动性方面，预计维持相对宽松的状态，但货币放松边际效应在减小，预计市场会在改革和债务潜在危机的双重影响下波动。总的来说，防风险将成为2016年资本市场主基调，而投资重点主要在宏观改革下寻找阶段性和结构性的机会。

　在大类资产配置上，我们依然看好股票资产，我们会继续关注科技创新行业、代表未来产业转型方向的消费服务业和“先死而后生”的传统周期品。科技创新，新产品新技术的出现，无时无刻在改变我们的生产和生活；随着国民收入的提高和人口机构的变迁，对精神需求的消费蓬勃发展，教育、医疗、养老、旅游等消服务行业将可能成为未来最具有内生增长动力的行业；其次，“供给侧改革”的推进，传统周期行业有望实质性的收缩产能和转型分流，真正利于行业集中度和改善原有的竞争格局，因为，我们也会逐步关注传统行业中的有色、化工等种类。

　2016年，我们将综合考虑宏观前景、流动性、估值和成长性等多方因素，力求通过前瞻性的研究和灵活的投资风格来为投资人获取稳健的回报。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

　基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

　本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金合同及本基金实际运作的情况，本基金于本报告期内未进行利润分配，目前无其他收益分配安排。

　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金托管协议》的约定，对泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金管理人—泰达宏利基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 审计报告

　本基金2015年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1资产负债表

　会计主体：泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金

　报告截止日： 2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.254元，基金份额总额228,482,000.87份。

　7.2 利润表

　会计主体：泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金

　本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(原名为泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1691号《关于核准泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,708,363,042.86元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2011)第027号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,708,745,852.14份基金份额，其中认购资金利息折合382,809.28份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

　根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金于2015年7月30日公告后更名为泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

　本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

　7.4.8.1.2 债券交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

　7.4.8.1.3 债券回购交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

　7.4.8.1.4 权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(i)各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为223,387,573.90元，属于第二层次的余额为46,830,887.90元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次207,666,025.80元，第二层次39,091,769.76元，无第三层次)。

　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。

　(d)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　本基金本报告期末未持有沪港通股票。

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

　8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

　8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.11.1本期国债期货投资政策

　在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

　8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

　8.11.3本期国债期货投资评价

　本报告期本基金未投资国债期货。

　8.12 投资组合报告附注

　8.12.1

　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

　8.12.2

　基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　8.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、2015年本基金无交易单元变动；

　2、交易单元选择的标准和程序

　基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　（1）经营规范，有较完备的内控制度；

　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

　（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　泰达宏利基金管理有限公司

　2016年3月30日