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2016年03月26日 星期六 上一期  下一期
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博时大中华亚太精选股票证券投资基金

 基金管理人:博时基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一六年三月二十六日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

 

 §2 基金简介

 2.1基金基本情况

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 2.2 基金产品说明

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 2.3 基金管理人和基金托管人

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 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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 注:本基金未聘请境外投资顾问。

 2.5 信息披露方式

 ■

 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

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 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:本基金的业绩比较基准为:65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua

 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:本基金的基金合同于2010 年7月27日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:本基金2010年实际运作期间为2010年7月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

 3.3过去三年基金的利润分配情况

 单位:人民币元

 ■

 §4管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年12月31日,博时基金公司共管理八十五只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3980亿元人民币,其中公募基金资产规模约2054亿元人民币,累计分红约677亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

 1、基金业绩

 根据银河证券基金研究中心统计,截至12月31日,指数股票型基金中,博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接,今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3;偏股型的混合基金里,博时创业成长混合及博时卓越品牌混合,今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3;灵活配置型的混合基金里,裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2;灵活策略混合基金里,博时裕益及博时回报,在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。

 固定收益方面,博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;在长期标准债券型基金中,博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7,安心A类排名前1/6,博时信用债纯债A及博时优势收益信用债,在70只同类中排名前1/2;中短期标准债券基金A类里,博时安盈债券A在同类排名第二;普通债券型基金里,博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9,博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%;可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里,博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2;货币市场基金中,博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3。

 2、其他大事件

 2015年12月18日,由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行,博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。

 2015年12月17日,由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典,博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”。

 2015年12月16日,由北京商报主办的2015北京金融论坛,博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。

 2015年12月11日,由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行,博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。

 2015年12月11日,由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行,博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。

 2015年12月4日,由经济观察报主办的2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行,博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现,独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。

 2015年11月26日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开,博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。

 2015年11月20日,第十一届中国证券市场年会,博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。

 2015年11月7日,由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行,博时资本荣获“最具成长性子公司”。

 2015年8月3日,博时基金经理过钧和张溪冈,荣获证券时报颁发的“英华奖”;同时,过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”,张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。

 2015年4月22日,在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中,博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金?5年期股票型金基金奖。

 2015年4月17日,在由证券时报社主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中,博时基金旗下博时主题行业与博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖。

 2015年3月28日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时基金旗下博时主题行业(LOF)基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

 2015年1月21日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。

 2015年1月18日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。

 2015年1月15日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。

 2015年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

 2015年1月7日,博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。

 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

 ■

 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

 本基金未聘请境外投资顾问。

 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.4.1公平交易制度和控制方法

 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

 4.4.2公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

 4.4.3异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年,港股可谓大起大落,大喜大悲。年初,黑天鹅接连出现:证监会查两融,中资地产股危机等等,令2014年底表现良好的金融地产板块出现大幅调整。4月份,在证监会宣布公募基金可以投资港股、保监会宣布险资可以投资香港创业板后,港股短时间内出现了15-20%的大幅上涨。国内投资者对投资港股的热情瞬间爆发,有大量资金申购投资港股的QDII基金,令本基金规模在短短几日内增加数倍。进入6、7、8月,随着A股暴跌,港股的市场热情急速消退,部分“港A股”出现暴跌,港股很快将之前的涨幅全部跌完。直至年底,港股一直弱势震荡,恒生指数全年下跌了10%左右,国企指数更是下跌接近20%。

 年内,基金遭遇了罕有的4月份大额申购(基金规模增长将近10倍)以及6、7月份的大额赎回。这种短时间内的资金大进大出,给基金经理的操作带来了极大的挑战,也导致基金表现很难跑赢基准。

 4.5.2报告期内基金的业绩表现

 截至2015年12月31日,本基金份额净值为1.012元,累计份额净值为1.095元,报告期内净值增长率为-14.31%,同期业绩基准涨幅为-1.76%。

 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2016年,海外市场的形势十分复杂而具有挑战。尽管美国经济复苏相对稳健,但美国未来加息的节奏存在很大的不确定性,对新兴市场将产生间歇性的冲击。欧洲经济刚刚从低谷中走出,但又面临着难民潮带来的新的一系列社会问题。新兴国家增长放缓,大宗商品价格下跌导致全球面临通缩压力。

 过去一年,人民币相对美元贬值了6%。由于中国经济增长放缓,出口疲弱,央行未来仍将实施相对宽松的货币政策,人民币贬值压力仍然巨大。这对主要资产以人民币计价的海外中资股来说,不是好消息。再加上A股泡沫严重,救市期间又产生了一系列的后遗症,需要时间慢慢调整,这些也给港股带来了压力。

 2016年,香港本地经济正面临着巨大挑战。香港房价已经从高位回落5-10%,而且由于新房供应量未来几年将不断提高、按揭贷款利率有继续上调趋势、租金大幅下跌,未来香港的房价仍有较大下跌空间。内地自由行收紧,消费增长放缓。中港敌对情绪升温,社会冲突从街头转战到立法会,甚至发展到了大学校园。香港已经进入多年未遇的困难时期。

 当然,市场上也会有些好消息,例如:深港通可能将于2016年推出;港股总体估值确实不贵,恒生指数2016年预测市盈率只有8倍,国企指数更低至6倍;海外机构对港股普遍较为悲观,仓位较低,而一旦有利好消息,将有较大的仓位提升空间。

 总体来看,2016年的港股挑战重重。我们将谨慎操作,寻找波段性、结构性的投资机会。

 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 本基金管理人已于2015年1月12日发布公告,以2014年12月31日的可分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.06元。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 本报告期内,本基金托管人在对博时大中华亚太精选股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本报告期内,博时大中华亚太精选股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时大中华亚太精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时大中华亚太精选股票证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为635,552.81元。

 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选股票证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

 §6 审计报告

 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

 §7年度财务报表

 7.1 资产负债表

 会计主体:博时大中华亚太精选股票证券投资基金

 报告截止日:2015年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.012元,基金份额总额231,071,102.95份。

 7.2 利润表

 会计主体:博时大中华亚太精选股票证券投资基金

 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:博时大中华亚太精选股票证券投资基金

 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

 ————————————————————————————

 基金管理人负责人:江向阳主管会计工作的负责人:王德英会计机构负责人:成江

 7.4 报表附注

 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 7.4.2税项

 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

 (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

 7.4.3关联方关系

 ■

 注:

 1.于2015年7月16日,根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》,并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812号),博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。

 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

 7.4.4.1.1股票交易

 金额单位:人民币元

 ■

 7.4.4.1.2权证交易

 无。

 7.4.4.1.3基金交易

 无。

 7.4.4.1.4应支付关联方的佣金

 金额单位:人民币元

 ■

 7.4.4.2关联方报酬

 7.4.4.2.1基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。

 7.4.4.2.2基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。

 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 无。

 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 份额单位:份

 ■

 注:基金管理人博时基金在本会计期间赎回本基金的交易委托招商证券办理,适用费率为0%。

 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 无。

 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管,按约定利率计息。

 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 无。

 7.4.4.7其他关联交易事项的说明

 无。

 7.4.5利润分配情况

 本基金本期向基金份额持有人分配收益具体情况如下:

 单位:人民币元

 ■

 7.4.6 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券

 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 无。

 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 无。

 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 无。

 7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 (1) 公允价值

 (a) 金融工具公允价值计量的方法

 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

 (i) 各层次金融工具公允价值

 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 199,570,960.87元,无属于第二层次和第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次的余额为121,223,033.37元,无属于第二层次和第三层次的余额)。

 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

 无。

 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。

 (d) 不以公允价值计量的金融工具

 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

 §8投资组合报告

 8.1期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

 金额单位:人民币元

 ■

 8.3期末按行业分类的权益投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

 8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:所用证券代码采用当地市场代码。

 8.5报告期内权益投资组合的重大变动

 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

 单位:人民币元

 ■

 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

 本基金本报告期末未持有金融衍生品。

 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 8.11投资组合报告附注

 8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 8.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

 8.11.3期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §9基金份额持有人信息

 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

 ■

 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 ■

 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

 ■

 §10开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §11重大事件揭示

 11.1基金份额持有人大会决议

 本报告期内未召开持有人大会。

 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,吴姚东先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务;2)基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务;3)基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务;4)基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务,洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。

 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

 11.4 基金投资策略的改变

 本报告期内本基金投资策略未改变。

 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 50,000元。

 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 2015年2月,我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完成了验收。

 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,在多家券商开立了券商交易账户。

 1、基金券商交易账户的选择标准如下:

 (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

 2、基金券商交易账户的选择程序如下:

 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构;

 (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。

 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 无。

 博时基金管理有限公司

 二〇一六年三月二十六日

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