基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一六年三月二十六日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告财务材料已经审计。

　本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　1．新华行业灵活配置混合A：

　■

　2．新华行业灵活配置混合C：

　■

　1、本基金自2013年6月5日成立，本基金二级（C级）合同于2015年8月6日成立。

　2、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率。

　3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

　自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　(2013年6月5日至2015年12月31日)

　1、新华行业灵活配置混合A

　■

　2、新华行业灵活配置混合C

　■

　注：本基金自2013年6月5日成立，本基金二级（C级）合同于2015年8月6日成立。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

　自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

　1、新华行业灵活配置混合A

　■

　2、新华行业灵活配置混合C

　■

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　1、新华行业灵活配置混合A：

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

　截至2015年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

　场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

　场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年市场巨幅波动，上半年脱离基本面的大幅上涨孕育了后半年的大跌，市场短期可以脱离基本面靠资金推动，但长期必然以盈利为基础。长期看股指走势和企业盈利变化方向一致，A股的长期投资回报率几乎和GDP增速一致，如果企业盈利不增长，那很难长期靠流动性保持维持一个比较高的投资回报。

　在上半年，组合还是以成长股为主，并保持一个比较高的仓位，在下半年股市大幅跳水，产品保持一个低仓位运行，同时持仓结构也偏向于防御行业，因此导致产品在四季度反弹中表现不佳。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　截至2015年12月31日，本基金一级（A级）份额净值为1.598元，本报告期份额净值增长率为36.93%，同期比较基准的增长率为7.87%。本基金二级（C级）份额净值为1.422元，本报告期份额净值增长率为24.10%，同期比较基准的增长率为0.28%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　对于2016年总体走势来看，难言乐观。目前的中国经济面临一系列悖论，传统行业去产能与保增长、宽松的货币政策与稳定的汇率、减税与积极的财政政策和财政赤字等问题。面对这些问题2016年更加考验政府在处理这些问题上的智慧，如何化解这些风险是目前比较关注的问题。

　2016年相比较行业自上而下的机会可能不如自下而上的个股机会更多，2016年的投资可能会集中在自下而上的个股选择上，同时运用一些主题策略增强收益。

　供给侧改革虽然短期很难看到过剩行业基本面的改善，但是给于市场一个改善预期，但是在整个市场环境偏悲观的情况下，上涨时间和高度可能都没法和牛市中的国企改革相比较。长期看，供给侧改革需要不破不立，目前还没有到破的阶段，一旦真的开始大幅削减过剩产能，过剩行业企业盈利还将有一个下台阶的阶段，不过在这之后会有所改善，目前看这个过程不可能一蹴而就。

　创业板虽然是产业结构调整的发展方向，但是目前创业板估值依然很高，虽然整体增速快于主板，但是百分之二十几的增速，长期难以支持目前的估值水平。个体上100倍的估值，可能是因为企业有高速的增长，而获得更多的溢价，但是整个一个市场估值如此之高，一定有一些问题存在。在注册制推出的情况下,高估值个股面临估值回落的风险。

　总体上来看，2016年整体市场不是很乐观，总体上会保持一个比较低的仓位，更多的靠结构获得一些超额收益，在一个趋势向下或震荡的市场中，结构比仓位更重要。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

　4.61.1 估值工作小组的职责分工

　公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

　估值工作小组职责：

　① 制定估值制度并在必要时修改；

　② 确保估值方法符合现行法规；

　③ 批准证券估值的步骤和方法；

　④ 对异常情况做出决策。

　运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

　估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

　4.6.1.2 基金会计的职责分工

　基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

　基金会计职责：

　① 获得独立、完整的证券价格信息；

　② 每日证券估值；

　③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

　④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

　⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

　⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

　⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

　基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

　4.6.1.3 投资管理部的职责分工

　① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

　② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

　③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

　④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

　4.6.1.4 交易部的职责分工

　① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

　② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

　③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

　4.6.1.5监察稽核部的职责分工

　① 监督证券的整个估值过程；

　② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

　③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

　④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

　⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

　⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　每一基金份额享有同等分配权；投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。

　基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多12次。每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　本报告期共进行1次分红,每10份共派发9.44元,总金额832,797,543.18元。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司 2015年 1 月 1 日至 2015年 １２月3１ 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 审计报告

　本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[2016] 01360035号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

　报告截止日：2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：本报告期末基金份额净值(一级)1.598元，基金份额总额（一级）2273669865.04份；基金份额净值(二级)1.422元，基金份额总额（二级）29355957.53份。

　7.2 利润表

　会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日。

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金于2013年6月5日成立,报告截止日2015年12月31日。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]312号文件“关于核准新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”。由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2013年5月13日至5月31日向社会公开募集，首次募集资金总额1,253,844,305.70元，其中募集净认购资金金额1,253,432,348.04元，募集资金产生利息411,957.66元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]404A0007号验资报告予以验证。2013年6月5日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　根据《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具）、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—95%，其中，本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率。

　本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年3月25日批准报出。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致，所采用的会计政策与最近一年期年度报告相一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金报告期内未发生会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知要求，本基金自2015年3月30日起，对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金报告期内未发生会计差错更正。

　7.4.6 税项

　1、印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　2、营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　3、个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.2 权证交易

　本基金报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.3 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金报告期无债券交易。

　7.4.8.1.4 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为：

　每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数）

　2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值2.5％。的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日基金托管费＝前一日基金资产净值×（2.5％。÷当年天数）

　7.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期与上年度可比期间均未发生银行间市场债券正回购。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期及上年度，基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

　7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本报告期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：尾差存在四舍五入。

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

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　(下转B487版)