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　§1 重要提示及目录

　1.1 重要提示

　■

　1.2

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

　benchmarkt =70% *[沪深300指数t/(沪深300指数t-1)-1] +25％* [中债综合全价指数t/(中债综合全价指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；

　其中，t=1，2，3，…， T，T表示时间截至日；

　期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

　benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

　其中，T=2，3，4，…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、截止日期为2015年12月31日。

　2、本基金于2005年11月16日成立，建仓期6个月，从2005年11月16日至2006年5月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2015年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金（原富国信用增强债券型证券投资基金）、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金等六十七只证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

　2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

　事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

　事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现异常交易行为。

　公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现40次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年，实体经济全年承受较大的放缓压力。股市经历了大加杠杆、快速去杠杆、常态化的过程。股指剧烈波动，但从全年的维度来看，沪深300和创业板指都有不同程度的上涨。

　本基金是成长型风格，且以自下而上的选股投资为主，全年基金维持在九十以上的仓位。本基金在行业和风格资产的配置上相对均衡。在市场出现极端调整情况下，适度均衡是组合流动性的良好保障。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2015年12月31日，本基金份额净值为2.7760元，份额累计净值为4.8140元。本报告期内，本基金份额净值增长率为69.23%，同期业绩比较基准收益率为7.47%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　2016年的中国实体经济下行的挑战依然严峻，期间不排除出现对通缩的担忧。出口复苏情况、投资的持续性都是我们需要密切关注的中短期数据，包括还需要保持高度警惕的信用风险事件爆发的可能性。投资者对本轮的经济调整需要做更长时间的心理准备。积极的一面是，货币政策在可预见的一段时期内将保持宽松，财政政策也更为积极。市场上行的机会可能在于流动性的持续宽松和投资者重新将注意力投放在改革带来的长期增长红利的逐步释放上。无风险利率中枢的长期下行在未来是较大概率事情。但去年策略中预期的投资者长期风险偏好上升在经历股灾后变得不确定。

　16年市场的机会或许更多会是优质个股的阿尔法机会以及政府推动力足够强的主题性机会和产业格局变迁带来的新兴行业兴起的机会。从大类资产比较来看，资产荒背景下权益资产具有相对吸引力，以较长的时间区间来看，当期估值下依然能找到足够数量的个股去追求企业成长带来的回报。本基金的核心仓位将继续以合理的价格持有具有长期竞争力的公司，分享企业自身成长带来的价值。个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金于2015年1月16日公告对2014年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额派发红利1.40元，共计派发红利246827575.59元。

　本基金于2016年2月19日公告对2015年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额派发红利6.50元，共计派发红利1266641529.16元。

　本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期无需要说明的相关情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，富国天惠精选成长混合型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国天惠精选成长混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为246，827，575.59元。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天惠精选成长混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　中国工商银行资产托管部

　2016年3月24日

　§6 审计报告

　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　报告截止日：2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　■

　注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.7760元，基金份额总额1，457，315，912.24份。

　7.2 利润表

　会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　本报告期：2015年01月01日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　本报告期：2015年01月01日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

　陈 戈 林志松 雷青松

　————————— ————————— ————————

　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

　7.4.2 会计差错更正的说明

　本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。

　7.4.3 关联方关系

　■

　注：（1）关联方申万宏源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）与宏源证券股份有限公司于2015年1月16日合并组建而成。

　（2）2015年7月，原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股份有限公司。

　（3）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.4.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.4.1.2 权证交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.4.1.3 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.4.1.4 回购交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

　7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　7.4.4.2 关联方报酬

　7.4.4.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×1.50%/当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　7.4.4.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.25%/当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

　7.4.5 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　■

　注：公司名称“江苏三友集团股份有限公司”（简称“江苏三友”）于2016年1月8日起变更为“美年大健康产业控股股份有限公司”（简称“美年健康”）。

　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　注：截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1公允价值

　7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3，700，566，156.73元，属于第二层次的余额为人民币186，950，063.52元，属于第三层次余额为人民币0.00元。(于2014年12月31日，第一层次的余额为人民币2，770，226，590.11元，属于第二层次的余额为人民币315，218，074.96元，属于第三层次余额为人民币0.00元)

　7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月23日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。

　7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　7.4.14.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.14.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.4 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.5 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：公司名称“江苏三友集团股份有限公司”（简称“江苏三友”）于2016年1月8日起变更为“美年大健康产业控股股份有限公司”（简称“美年健康”）。

　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

　8.7 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.7.5 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7.6 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　8.7.7 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　1.1 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　1.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　1.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　1.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　1.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　1.6.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

　1.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　1.7.1 本期国债期货投资政策

　本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

　1.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　1.7.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　1.8 投资组合报告附注

　1.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　1.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　1.8.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　1.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　1.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

　1.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　§2 基金份额持有人信息

　2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　2.2 期末上市基金前十名持有人

　■

　2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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　§3 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§4 重大事件揭示

　4.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　4.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　本报告期内，本基金管理人已于2015年1月10日发布公告，李笑薇女士、朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。

　本基金管理人已于2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自2015年1月30日起担任公司董事长。

　4.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　4.4 基金投资策略的改变

　本报告期本基金投资策略无改变。

　4.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为13年。

　4.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　2015年7月29日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，主要涉及投资权限管理、异常交易管理及员工行为管理等问题，并要求我司就上述问题于2015年8月5日前予以改正。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。

　除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

　1.1

　4.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　金额单位：人民币元

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　注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：东吴证券34414；东吴证券000103；东北证券395444；华金证券000581；华金证券35274；东北证券28936。本报告期本基金退租券商交易单元：红塔证券25547。 其余租用券商交易单元未发生变动。

　§5 影响投资者决策的其他重要信息

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