基金管理人：大成基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2016年3月26日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　注：景祥A自基金合同生效日起每6个月开放一次申购与赎回业务，景祥B自基金合同生效日起至基金合同到期日前一日封闭运作，封闭期内不接受申购和赎回申请；两类份额都不上市交易。本基金存续期限为3年，景祥A和景祥B的基金份额持有人可以选择在基金合同到期日赎回景祥A和景祥B份额或默认到期后自动转换为大成债券基金（C类份额）。大成景祥分级债券基金份额依据景祥A和景祥B申购赎回折合而确定。

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：2013年净值增长率表现期间为2013年11月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

　3.3 其他指标

　单位：人民币元

　■

　注：景祥A第五个运作期起始日为2015年11月20日（含该日）。

　3.4 过去三年基金的利润分配情况

　本基金自2013年11月19日(基金合同生效日)以来未有利润分配事项。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景祥分级债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有 1 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在 8 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年，经济基本面较为疲软，经济增长方面，除1月份外，其他月份的工业增加值同比增速均在7%以下，GDP同比增速也是逐季下行。通胀水平持续位于较低水平，全年cpi同比增速低于2%。为托底经济增长，央行全年实施了五次降息和四次降准操作，持续的宽松政策使得银行间回购利率持续下行，全年隔夜回购利率均值为2.01%，其中四季度隔夜回购利率均值仅为1.86%。全年7天回购利率为2.92%，其中四季度仅为2.42%，资金市场整体呈现较为宽松的态势。

　市场表现方面，2015年全年中债综合财富指数上涨8.15%，根据中债估值和实际市场成交，10年期国开债全年下行幅度一度接近100bp。在资金利率持续位于宽松的背景下，信用债的表现也较为良好，市场机构广泛采用套息策略以期获得利差收益。从指数看，中债企业债指数全年回报达到11%。

　权益市场方面，2015年A股市场巨幅震荡，上半年沪深300指数大幅上涨52%，创业板指数上涨高达180%，上涨数倍的个股比比皆是。在监管机构加强杠杆管理和上半年的各种乐观预期未兑现之后，三季度A股市场大幅调整，沪深300指数和创业板指数均接近腰斩，监管机构随后出台了较多的救市措施。经历了三季度的大幅调整后，四季度市场走出了平稳上涨的行情。四季度沪深300涨幅达到19.49%，而创业板指数涨幅更是达到30.3%，涨幅较大。市场流动性开始逐渐恢复，投资者的信心缓慢恢复，监管机构前期的救市措施开始逐步退出。

　全年看，本基金年初配置较多的城投债和利率品种，并在下半年开始逐步降低久期，尽管权益市场波动较大，但本基金采取绝对收益的思路进行转债投资，并进行了回撤控制，效果较好。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.389元，本报告期基金份额净值增长率为11.21%,同期业绩比较基准收益率为8.15%，高于业绩比较基准的表现。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2016年，经济面临的下行压力仍然较大，市场风险偏好反转需要的条件较多，债券投资需求仍然较强。此外资金面继续维持宽松的概率较大，债券市场整体面临的风险较小。但是随着年报的陆续披露，评级公司也将会陆续披露跟踪评级报告，精选个券仍将是信用债投资的重中之重。

　权益市场在2016年年初出现了大幅下跌，出现了二次熔断，熔断机制也被暂停，未来监管机构相关的政策调整值得进一步关注和跟踪。此外，经过市场的大幅调整，部分个股已经进入价值投资区域，叠加转债市场供给的逐渐恢复，本基金将在深入研究的基础上，努力挑选出优质的转债品种，力争获取绝对收益。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

　股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期无利润分配情况。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　无。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 审计报告

　本基金2015年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容，应阅读年度报告正文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：大成景祥分级债券型证券投资基金

　报告截止日： 2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日，A类基金份额参考净值为1.004元，份额总额为696,822,154.33份；B类基金份额参考净值为1.891元，份额总额为500,316,999.99份。

　7.2 利润表

　会计主体：大成景祥分级债券型证券投资基金

　本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：大成景祥分级债券型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：

　______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明

　7.4.1.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.1.2 会计估计变更的说明

　对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

　7.4.1.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.2 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　7.4.3 关联方关系

　■

　注：

　1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

　2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.4.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.4.1.2 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.4.1.3 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：

　1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

　2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　7.4.4.2 关联方报酬

　7.4.4.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.40% / 当年天数。

　7.4.4.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% /当年天数。

　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　7.4.5 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额298,999,031.50元，是以如下债券作为抵押：

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额143,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票投资。

　8.3 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.3.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　8.3.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期未投资股指期货。

　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期未投资国债期货。

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.11.2 本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　8.11.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票投资。

　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用期末主基金份额总额；上述合计数的计算，为分级基金份额的合计数。

　2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用期末主基金份额总额。

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

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　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　11.4 基金投资策略的改变

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　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

　（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

　（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

　（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

　（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

　（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

　（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

　租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

　2、本报告期内本基金退租的交易单元: 中信建投，新增交易单元：第一创业、山西证券、联讯证券、华西证券、川财证券。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§12 影响投资者决策的其他重要信息

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　大成基金管理有限公司

　2016年3月26日