基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2016年3月25日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

　3、本基金收益分配为按日结转份额。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

　截至2015年12月31日，本基金管理人共管理17只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、基金经理的“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　回顾2015年，宏观经济受大宗商品市场不景气、上游企业产能过剩、房地产库存问题凸显等因素影响，经济增速延续下行态势；货币政策方面，央行为应对经济下行压力，通过多次降准降息向市场注入流动性，大量资金在银行间体系沉淀，全年资金面整体维持宽松格局。在宏观经济基本面偏弱、多次降准降息及资金配置需求等因素支撑下全年债市整体呈现牛市行情，全年中债总净价（总值）指数上涨接近4%。

　本基金在报告期内，始终把流动性风险管理放在第一位，同时严格控制组合的信用风险、价格风险和操作风险，确保报告期内风险事件零发生。在投资策略方面，一是较为准确的抓住全年为数不多的几次资金紧张时点，积极布局较长期限的同业存款及大额存单以提高组合收益；二是在保障流动性的前提下适当放大产品杠杆，通过配置优质短融品种提高组合收益；三是随着信用风险事件的不断出现，在个券的选择上提高了信用评级标准，严格防控信用风险。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期内，本组合为持有人提供了相对合理的投资回报，全年收益率3.73%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　首先梳理下目前宏观经济的情况。随着经济持续在底部徘徊，现在大家普遍的共识是我国经济经济将在一段时间内处在L型底的环境下，目前是内需不振且外需不稳，亟待过剩产能逐步出清。为了配合政府的供给侧改革，央行在本年度进行了5次降息和5次降准，维持了相对宽松的货币政策。但是市场也存在对资金面有扰动的因素，主要有两个：其一是美元加息带来的资本外流和人民币贬值预期。其二是改革正处在攻坚阶段，政府调低了经济增长的目标以使得过剩产能有逐步出清的空间，而该政策使得央行不能过度放水。所以新的年度里，稳健的货币政策和积极的财政政策将会是主旋律，不能对央行会大量放水有过高期望。在国家调低经济增长预期的同时，我们也要调低债券市场的目标收益。

　再看债券市场，由于经济持续恶化及股票、大宗等资产价格的大幅下跌，债市在本年度延续了债牛行情。债市在高收益资产缺少的如今正成为各路资金的避风港，与此同时债券的收益率也在逐渐下降，其中具代表性的有十年期国债突破3%的整数关口。期限利差、信用利差都在大幅缩小。在这一轮大的行情中也伴随着少量的回调，但仍不改收益率下行的趋势。但是，在债牛逐渐行进的过程中我们也要注意可能的风险，我们认为风险包括但不限于以下几点：1.美元加息导致资本外流，人民币汇率承压。这点压缩了货币政策的实施空间。2.债券供给增加。随着地方政府债及公司债的大量发行，预测明年的债券供给甚至会超过今年。3.经济可能底部企稳。随着改革的推进，不排除经济在明年企稳。4.债市的去杠杆风险。由于管理层逐步对债券市场高杠杆问题的担忧，债市的杠杆可能会面临调整的风险。

　我们依此判断明年债券市场可能会处在震荡的区间中，而且随着经济持续恶化，信用风险也可能在明年引来集中爆发，因此可以掌握好节奏进行波段操作，同时严格把控风险，尤其在择券时注意信用风险。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

　公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

　估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

　估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管安信现金增利货币市场基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《安信现金增利货币市场基金基金合同》、《安信现金增利货币市场基金托管协议》的约定，对安信现金增利货币市场基金管理人—安信基金管理有限责任公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为,除2015年6月19日、6月23日，安信现金增利货币市场基金的投资组合平均剩余期限，连续2个交易日，超过基金合同中规定的平均剩余期限的最高值120天。其中，6月19日，该基金投资组合平均剩余期限为144天；6月23日，该基金投资组合平均剩余期限为193天。安信基金管理有限责任公司在安信现金增利货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的安信现金增利货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 审计报告

　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了安信现金增利货币市场基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：安信现金增利货币市场基金

　报告截止日： 2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年12月31日，本基金A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元。本基金份额总额194,887,513.07份，其中A类基金份额230,646,769.63份；B类基金份额35,759,256.56份。

　7.2 利润表

　会计主体：安信现金增利货币市场基金

　本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：安信现金增利货币市场基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　安信现金增利货币市场基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2014】704号文《关于核准安信现金增利货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信现金增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

　本基金募集期间为2014年11月10日至2014年11月20日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H50号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集208,436,595.42元。经向中国证监会备案，《安信现金增利货币市场基金基金合同》于2014年11月24日正式生效。截至2014年11月21日止，安信现金增利货币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币208,436,595.42元，折合208,436,595.42份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币14,154.42元，折合14,154.4份基金份额。以上收到的实收基金共计人民208,450,749.84元，折合208,450,749.84份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年1月1日至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　7.4.6 税项

　6.4.6.1 营业税、企业所得税

　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。

　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　6.4.6.2 个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

　2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。

　3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

　7.4.8.1.2 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.3 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.4 权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提。计算方法如下：

　H=E×0.33%/当年天数

　H为每日应支付的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提。计算方法如下：

　H=E×0.08%/当年天数

　H为每日应支付的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　7.4.8.2.3 销售服务费

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金份额的销售服务费年费率为0.20%，基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

　H为每日该类基金份额应计提的销售服务费

　E为前一日该类基金份额的基金资产净值

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金今年及上年度可比期间未发生通过与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为中国农业银行的协议存款利息收入。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　7.4.9 本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　1.1.1.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

　1.1.1.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　1.1.1.2.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为31,979,784.01元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

　■

　1.1.1.2.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为0元，无质押债券。

　1.1.2 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.14.2其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　7.4.14.3财务报表的批准

　本财务报表已于2016年3月22日经本基金的基金管理人批准。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　8.2 债券回购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　■

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　■

　注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 投资组合报告附注

　8.8.1

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

　8.8.2

　本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

　8.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

　根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　安信基金管理有限责任公司

　2016年3月25日