第A11版:衍生品/期货 上一版3  4下一版
 
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2016年03月11日 星期五 上一期  下一期
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认购期权普遍收低
马爽

 □本报记者 马爽

 

 受标的50ETF价格显著下跌影响,昨日50ETF认购期权普遍收低,认沽期权则普遍收高。平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0523元,下跌0.0121元或18.79%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0500元,上涨0.0090元或21.95%。

 成交方面,期权成交继续下滑,单日成交171037张,较上一个交易日减少44503张。其中,认购、认沽期权分别成交92245张、78792张。期权成交量认沽认购比为0.85,上一交易日为0.99。持仓方面,期权持仓量增加,总体期权未平仓总量增加1.32%至621811张。成交量/持仓量比值为27.51%。

 波动率方面,续此前一个交易日两者分离变化后,昨日认沽期权隐含波动率与认购期权隐含波动率价差有所缩小。截至收盘,3月平值认购合约“50ETF购3月2050”隐含波动率为29.16%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”隐含波动率为34.53%。

 对于后市,光大期货期权部张毅表示,目前已连续两个交易日出现认购期权下跌、认沽期权上涨迹象,可能有投资者开始考虑回避此后50ETF的系统风险。他建议牛市策略仍耐心遵守。原来牛市垂直价差策略仍处于赢利局面,原来持有认购期权的投资者目前也处于盈利状态,遵守既定的交易计划,保持耐心。

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