（上接A37版）《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同摘要》

　4）本基金管理人可自本基金进入下一个保本周期之日起不超过3个月开始办理基金的日常申购、赎回和基金转换等业务，体详见基金管理人的届时公告。

　5、转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”后基金资产的形成

　保本周期到期时，若不符合保本基金存续条件，本基金将自到期操作期间结束日次日起转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”。

　（1）基金管理人将以到期操作期间结束日的基金份额（即基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继续持有的基金份额）在《汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额。

　（2）基金管理人可自本基金转型之日起不超过3个月开始办理日常申购、赎回和基金转换等业务，具体操作办法由基金管理人提前予以公告。

　6、保本周期到期公告

　保本周期到期前，基金管理人将就上述到期相关事宜进行公告。公告内容包括但不限于保本周期到期处理的业务规则、转入下一保本周期或转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”的相关法律文件及其申购赎回安排等。

　四、基金的保本保障机制

　为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，基金管理人通过与担保人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同，由担保人为本基金的保本提供连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任，或者通过中国证监会认可的其他方式，以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额保证。

　本基金第一个保本周期内，由担保人为基金管理人履行保本义务提供不可撤销的连带责任保证，保证范围为保本赔付差额部分。担保人承担保证责任的最高限额不超过按基金合同生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额，保证期间为基金保本周期到期日起六个月。其后各保本周期的保本保障机制，由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。

　（一）担保人或保本义务人基本情况

　1、本基金第一个保本周期由深圳市高新投集团有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证。深圳市高新投集团有限公司有关信息如下：

　（1）担保人名称：深圳市高新投集团有限公司（在本部分简称为“深高投”）

　（2）住所：深圳市深南大道7028 号时代科技大厦22 层、23 层

　（3）办公地址：深圳市深南大道7028 号时代科技大厦22 层、23 层

　（4）法定代表人：陶军

　（5）成立日期：1994年12月29日

　（6）组织形式：有限责任公司

　（7）注册资本：33.38703245 亿元人民币

　（8）经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

　（9）担保人对外担保情况

　截至2015 年11 月30 日，深圳市高新投集团有限公司对外担保规模为537.5亿元人民币，其中融资担保50 亿元、保证担保361 亿元，保本基金68.5 亿元。

　（10）公司基金情况

　深圳市高新投集团有限公司成立于1994 年12 月，是国内最早设立的专业担保机构之一。集团目前注册资本35.3亿元人民币，股东为深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融服务中心、深圳市远致投资有限公司和深圳市中小企业服务中心、恒大企业集团等。截至2015 年11月30 日，深圳市高新投集团有限公司合并报表总资产76.5 亿元人民币，净资产36.9 亿元人民币。

　本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人及其基本情况，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。

　（二）保证合同主要内容

　保证合同的具体内容详见本基金合同附件：《汇添富盈安保本混合型证券投资基金保证合同》。

　（三）保证费用或风险买断费用

　1、第一个保本周期的保证费用

　（1）本基金第一个保本周期的保证费用按前一日保本份额所对应的基金资产净值的0.20%年费率计提。保证费用的计算方法如下：

　H＝E×0.20%×1/当年日历天数

　H 为每日应计提的保证费用

　E为前一日的保本份额所对应的基金资产净值

　（2）保证费用从基金管理人收取的本基金管理费中列支，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的十个工作日内向担保人支付上一月份的保证费用，担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。

　（3）保证费用计算期间为自基金合同生效之日起，至担保人解除保证责任之日或保本周期到期日中的较早者止，起始日及终止日均应计入期间。

　2、本基金第一个保本周期结束后，基金管理人将根据其后各保本周期的保本保障机制、担保人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同，确定并披露各保本周期内的保证费用或风险买断费用。保证费用或风险买断费用从基金管理费中列支。

　（四）影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理

　保本周期内，担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或保本偿付能力情形的，应在该情形发生之日起3个工作日内通知基金管理人以及基金托管人，基金管理人应在接到通知之日起3个工作日内将上述情况报告中国证监会并提出处理办法。在确信担保人或保本义务人足以影响继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况下（包括但不限于担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产等），基金管理人应根据基金合同的约定尽快确定新的担保人、保本义务人或保本保障机制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起2个工作日内在指定媒介上公告上述情形。

　（五）担保人或保本义务人的变更

　1、发生下列情形时，担保人或保本义务人的变更无须召开基金份额持有人大会，但基金管理人应当将新担保人或保本义务人的资质情况、新签订的保证合同或风险买断合同等向中国证监会报备，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　（1）保本周期内，基金管理人根据基金合同约定在原有担保人或保本义务人之外增加新的担保人或保本义务人；

　（2）保本周期内，因担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产或其他足以影响继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况，基金管理人更换担保人、保本义务人或保本保障机制；

　（3）保本周期内，因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务；

　（4）保本周期到期后，在符合保本基金存续条件的情况下转入下一保本周期，基金管理人相应更换担保人、保本义务人或保本保障机制。

　2、本部分第五条的第1项条款以及基金合同约定的其他情形外，基金管理人更换担保人、保本义务人或保本保障机制必须经基金份额持有人大会决议通过。此种情况下，具体的更换程序如下：

　（1）更换担保人或保本义务人

　1）提名

　基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权提名新担保人或保本义务人，被提名的新担保人或保本义务人应当符合保本基金担保人或保本义务人的资质条件，且同意为本基金提供保本保障。

　2）决议

　基金份额持有人大会对被提名的新任担保人或保本义务人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上（含1/2）表决通过，并自表决通过之日起生效。

　3）备案

　基金份额持有人大会选任新任担保人或保本义务人的决议应当报中国证监会备案。基金管理人应自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　4）签订保证合同或风险买断合同

　更换担保人或保本义务人的决议生效后，基金管理人与新任担保人或保本义务人签订保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案。

　5）公告

　基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　（2）更换保本保障机制

　1）提名

　新保本保障机制下的担保人或保本义务人由基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人提名，被提名的新担保人或保本义务人应当符合保本基金担保人或保本义务人的资质条件，且同意为本基金提供保本保障。

　2）决议

　基金份额持有人大会对变更保本保障机制事项以及新保本保障机制下的担保人或保本义务人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上（含1/2）表决通过，并自表决通过之日起生效。

　3）备案

　基金份额持有人大会变更保本保障机制的决议应当报中国证监会备案。基金管理人应自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　4）签订保证合同或风险买断合同

　变更保本保障机制的决议生效后，基金管理人与新保本保障机制下的担保人或保本义务人签订保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案。

　5）公告

　基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　3、新增或更换的新任担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人或保本义务人的资质和条件，并符合基金份额持有人的利益。

　4、担保人或保本义务人更换后，原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责任或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承担；在新任担保人或保本义务人接任之前，原担保人或保本义务人应继续承担保证责任或保本偿付责任。

　原担保人或保本义务人职责终止的，原担保人或保本义务人应妥善保管保本周期内业务资料，及时向基金管理人和新任担保人或保本义务人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任担保人或保本义务人应及时接收。

　（六）担保人或保本义务人的免责

　除本章第五条“担保人或保本义务人的变更”中提到的“担保人或保本义务人更换后，原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责任或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承担”以及下列除外责任情形外，担保人不得免除保证责任：

　（1）在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在保本周期内累计分红款项之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本金额；

　（2）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额；

　（3）基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额；

　（4）在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形；

　（5）在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任；

　（6）在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值减少；

　（7）因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的；

　（8）未经担保人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重担保人保证责任的，担保人对加重部分不承担担保责任，根据法律法规要求进行修改的除外。

　五、基金收益分配原则、执行方式

　（一）基金收益分配原则

　1、保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式；

　2、转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”后，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　4、每一基金份额享有同等分配权；

　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　（二）收益分配方案

　基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　（三）收益分配方案的确定、公告与实施

　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

　基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

　（四）基金收益分配中发生的费用

　在保本周期内，当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，则前述银行转账等手续费用可由基金管理人代为支付；本基金转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”后，当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

　六、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券/期货交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、基金的开户费用、账户维护费用；

　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、保本周期内基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.2%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

　在保本周期内，本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支。

　2、保本周期内基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.20%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

　3、本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。

　4、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，而变更为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”后，管理费、托管费自转为变更后的“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”当日按下述标准开始计提：

　基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。

　上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（三）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　七、基金财产的投资范围和投资限制

　（一）投资范围

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：本基金权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

　（二）投资限制

　1、组合限制

　基金的投资组合应遵循以下限制：

　（1）本基金权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%。

　（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

　（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

　（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

　（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

　（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

　（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；

　（15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

　（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；

　（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

　（18）本基金参与股指期货和国债期货投资的，应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；

　（19）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

　（20）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

　（21）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

　（22）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

　（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

　2、禁止行为

　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　（1）承销证券；

　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　（3）从事承担无限责任的投资；

　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　（三）转型为“汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金”之后的投资

　1、投资范围

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　2、投资限制

　（1）组合限制

　基金的投资组合应遵循以下限制：

　1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；

　2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　3）本基金如投资股指期货或国债期货的，本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　4）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

　5）本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

　6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

　7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

　9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

　10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

　11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

　12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

　13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；

　17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

　18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

　19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；

　20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

　21）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

　22）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

　23）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

　24）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

　25）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

　26）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

　27）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

　28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

　（2）禁止行为

　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　1）承销证券；

　2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　3）从事承担无限责任的投资；

　4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　5）向其基金管理人、基金托管人出资；

　6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　八、基金资产净值的计算方法和公告方式

　（一）估值方法

　本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：

　（1）证券交易所上市的有价证券的估值

　①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

　③对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。

　④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

　（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

　②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。

　④首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

　（4）存款的估值方法

　持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

　（5）投资证券衍生品的估值方法

　①从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

　②首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值。

　④国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

　⑤股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

　⑥股票期权按监管机构或行业协会有关规定进行估值。

　（6）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

　（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　（二）估值程序

　1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

　九、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　（一）《基金合同》的变更

　1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

　2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后2日内在指定媒介公告。

　（二）《基金合同》的终止事由

　有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

　1、基金份额持有人大会决定终止的；

　2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　3、《基金合同》约定的其他情形；

　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　（三）基金财产的清算

　1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　4、基金财产清算程序：

　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　（3）对基金财产进行估值和变现；

　（4）制作清算报告；

　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　（7）对基金剩余财产进行分配。

　5、基金财产清算的期限为6个月。

　（四）清算费用

　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　（五）基金财产清算剩余资产的分配

　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　（六）基金财产清算的公告

　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

　（七）基金财产清算账册及文件的保存

　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

　十、争议解决方式

　各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

　争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　《基金合同》受中国法律管辖。

　十一、基金合同的效力

　《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

　1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

　2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

　3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

　4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

　5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。