受标的50ETF价格高开高走影响,昨日2月50ETF实值及平值认购期权出现上扬,深度虚值2月认购期权则受到期日临近影响出现下跌。平值期权方面,2月平值认购合约“50ETF购2月2050”收盘报0.0156元,上涨0.0078元或100%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月2050”收盘报0.0171元,下跌0.0347元或66.99%。
成交方面,昨日期权单日成交241405张,较上一个交易日增加68889张。持仓方面,期权持仓量下降,总体期权未平仓总量减少0.03%至587926张。成交量/持仓量比值为41.06%。
光大期货期权部张毅表示,考虑到周三是2月期权行权日。稳健型投资者可以将操作重心转到3月期权上。考虑到目前3月平值认购期权的隐含波动率在20%以下,与近期平均水平相比并不高,对未来一个月左右时间内50ETF走势有信心的投资者,可在3月期权上制订牛市垂直价差交易计划。如果投资者持温和看涨观点,可运用3月认购期权2.05元行权价与2.10元行权价构建牛市垂直价差套利。(马爽)