基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通标普中国可转债指数增强A
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融通标普中国可转债指数增强C
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度权益市场逐步企稳,10月开始上扬,之后上证综指一直在3300-3600区间震荡。无风险利率持续下行,风险偏好逐步回升,在国企改革、险资举牌等事件驱动下,市场主题不断。四季度转债市场标的仍然稀缺,推升其转股溢价率普遍升至40%,走势基本跟随正股,但波动性更大。
本基金在此期间根据市场表现适时灵活地调整了转债的仓位水平。
展望2016年,经济基本面改善的预期不强,但结构性机会仍存,货币政策宽松料将持续,市场仍有较强的改革预期,预计股市将是慢牛行情,市场更多是结构性机会。一季度转债市场供给增多,市场情绪可能有所改善。但分化可能加剧,个别转债债底保护价值较低,正股资质较好个券将迎来机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期A类基金份额净值增长率为0.00%,C类基金份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准为5.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截止本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 其他资产构成
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5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件
(二)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》
(三)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金托管协议》
(四)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金招募说明书》
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
二〇一六年一月二十二日