基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富双利增强债券A
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汇添富双利增强债券C
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年12月3 日)起6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次,是组合投资策略原因导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年四季度宏观经济继续疲弱,预期GDP为6.9%,进出口数据不振,固定资产投资、工业增加值等维持在近年来的低位,物价指数1.5%左右,宏观经济的持续低迷为四季度债市的走牛奠定了基础;3季度股灾之后,资本市场避险情绪快速上升,央行宽松货币政策下,大量资金堆积在短端,回购利率的下行打开了长端债券的空间,同时银行理财产品增长迅速且为刚性配置,这部分资金对债市起到了显著的助推作用;四季度汇率压力较大,在人民币顺利加入SDR之后,央行对于汇率的关注度上升,主动引导的效果优于被动应对,在美联储3月份较为确定的加息之前,我们认为汇率重于利率,货币政策上的约束较多,这也是12月份预期屡屡落空的原因之一。
四季度信用风险集中暴露,在供给侧改革、清理过剩产能、银行体系不良率上升的大背景下,信用风险已经不区分民企还是国企,涉及行业也较去年大幅扩散,担保和保证方并不能有效地履行相关责任,其间还有类似山水水泥这样,因公司股权争端导致的严重信用风险,这充分说明推动直接融资还需要做更多的基础工作。本季度中债总财富指数上涨3.1%。
四季度股票市场有所修复,主板上涨15%、中小创上涨30%左右,但反弹力度有限。中证转债指数上涨5.2%,估值水平仍较高,考虑即将到来的新发转债,整体配置价值有限。
本组合四季度规模有所增长,净值上涨4.8%,期间积极加仓交易所可质押公司债,适度参与了长端利率债的博弈,权益仓位大体在10-13%之间,净值表现为平稳增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年4季度本基金A级净值增长率为4.77%,C级净值增长率为4.75%,同期业绩比较基准收益率为1.09%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富双利增强债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富双利增强债券型证券投资基金托管协议》;
4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内双利增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
7、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼21 楼汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
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2016年1月21日