基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金基金合同于2007年4月25日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年下半年,宏观经济持续低迷,货币政策维持宽松,改革和创新仍是中国经济发展的主要方向。由于监管层对融资杠杆的清理,汇率市场的大幅波动以及政府救市政策等因素的影响,股票市场出现了较大幅度的波动。
本基金下半年整体上以稳健操作的思路为主,在市场风险并未完全释放的情况下,配置上以金融、地产、家电等低估值蓝筹股为核心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为12.31%,同期上证综指上涨15.93%,深证成指上涨26.80%,沪深300指数上涨16.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券之一的海通证券于2015年8月26日发布公告称其收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查,2015年9月12日,公司发布公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》,因为海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放专线接入,其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。公司未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利2865.3万元。2015年11月28日,公司公告收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为海通证券是国内排名靠前的证券机构,2015年资本市场热度较高,公司业绩增长迅速,从处罚公告中知悉,证监会对对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得28,653,000元,并处以85,959,000元罚款,而2015年海通的净利润预计超过140亿,此次处罚对海通证券的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之一的深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥通讯”或“公司”)于2015年2月17日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“中国证监会深圳监管局”)《行政处罚决定书》([2015]1号),具体情况如下:
一、中国证监会《行政处罚决定书》([2015]1号)
(一)定期报告虚构营业收入、成本以及虚构应收账款回款的事实
键桥通讯虚增收入、成本以及虚构应收账款收回少计提坏账准备合计对当年度利润总额的影响是:虚增2009年利润总额1391万元,占当期披露利润总额的29.35%。虚增2010年利润总额447万元,占当期披露利润总额的9.01%;虚增2011年利润总额551万元,占当期披露利润总额的12.34%;虚增2012年利润总额926万元,占当期披露利润总额的14.36%。
(二)重大对外贷款未及时入账及披露的事实
2013年1月4日,键桥通讯与深圳市天某亿科技发展有限公司签订四份借款协议,金额共计2.55亿元,未经董事会审议。上述对外贷款金额占键桥通讯上年末经审计总资产的15.76%,具有重大性,可能对上市公司股票交易价格产生较大影响,应及时报告并披露,但键桥通讯未针对该借款事项进行临时公告。上述借款事项涉及的资金支付,键桥通讯于2013年1月4日至6日根据协议将资金分别转出,未及时入账确认。截至2013年6月30日,尚未入账的合计111,577,270元,导致公司《2013年半年度报告》货币资金、其他应收款等项目存在虚假记载。
(三)重大对外担保未及时披露的事实
2013 年3 月26 日、4 月5 日,键桥通讯分别与广某银行深圳分行签订两份《最高额权利质押合同》,约定分别出质金额2,000 万元、4,000 万元的两份定期存单,作为深圳市优某供应链有限公司合计本金1.5 亿元债务本息的担保,未经董事会审议。上述被担保债务本金总额,占键桥通讯上年末经审计净资产888,411,991.20 元的16.88%,具有重大性,可能对上市公司股票交易价格产生较大影响,应及时报告并披露。但键桥通讯未对该事项进行临时公告,也未在《2013 年半年度报告》中披露该担保事项。
依据《证券法》规定,上市公司是信息披露义务人。键桥通讯2009 年、2010年、2011 年、2012 年年报及2013 年半年报均存在虚假记载或重大遗漏,并存在重大事项未依法及时公告的情形,违反了《证券法》第六十三条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条所述的行为。键桥通讯是有关违法行为的责任主体。叶琼、David Xun Ge(葛迅)、李秀红、洪圣恩、徐慧玲为键桥通讯有关违法行为直接负责的主管人员,夏明荣、殷建锋、Brenda Yep(叶冰)、叶炜、李连和、付昭阳、罗飞为其他责任人员。
依据《证券法》第一百九十三条的规定,中国证监会深圳监管局决定:
1、对键桥通讯责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款;
2、对叶琼、David Xun Ge(葛迅)分别给予警告,并各处以三十万元罚款;
3、对李秀红给予警告,并处以十万元罚款;
4、对洪圣恩、徐慧玲、夏明荣分别给予警告,并各处以五万元罚款;
5、对Brenda Yep(叶冰)、叶炜分别给予警告,并各处以三万元罚款;
6、对殷建锋、李连和、付昭阳、罗飞分别给予警告。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,键桥通讯目前已经发布并购预案更换控股股东,并且积极准备上会,同时积极处理应收账款风险,具备较好的投资价值。从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对键桥通讯的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
■
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
(二)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
(三)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2015年第4季度报告》(原文)
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年1月21日