基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业增强收益债券A
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华宝兴业增强收益债券B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2009年2月17日至2015年12月31日)
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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年8月16日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年1-11月份,固定资产投资完成额同比增长10.2%,1-11月份固定资产投资增速持续下滑,2季度和4季度固定资产投资增速有所稳定,但是1季度和3季度持续下滑。分行业来看,制造业投资完成额同比增速下降至8.4%,房地产开发投资完成额同比增速下降至1.3%;制造业投资增速和房地产投资增速降幅持续下滑,基建投资增速总体较为稳定。1-11月份出口金额同比下降3%,出口增速在3、4季度再度下滑;1-11月份进口金额同比下降15.1%,进口增速较低表明内需很不乐观。1-11月份社会消费品零售总额同比增长11.2%,名义和实际消费增速稳中有升。物价水平低于市场预期,7、8月份物价水平受到猪肉的影响上涨有所加快,进入4季度物价水平再度下降,11月份CPI为1.5%,1-11月份 CPI为1.4%。为了应对经济的下滑和因贬值导致的资金外流,4季度央行再度降低存贷款基准利率,同时降低存款准备金率。3、4季度金融数据有所改善,M2增速提升,但是表外融资持续压缩,信贷在社会融资总量的占比不断提高,信贷中除了居民房贷持续增长之外,企业中长期贷款投放较差。10月份以来利率债和中高等级信用债收益率持续下行,11月份新股重启推动利率债和中高等级信用债收益率短期快速反弹,新股重启的冲击结束之后债券收益率继续下降,其中利率债和中高等级信用债均创年内新低。对于低等级信用债来说,由于信用事件频发,低等级信用债分化加剧,信用恶化的行业和个券收益率上升较多,信用分化明显。4季度股票持续反弹,创业板反弹幅度较大,可转债走势和股票基本一致,转债供给的重启以及部分转债正股接近赎回价,转债整体的转股溢价率持续压缩。
2015年4季度增强收益债券基金提高了利率债的投资比例,提高了信用债的投资比例,降低了股票的配置比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内增强收益A 基金份额净值增长率为2.12%,同期业绩比较基准收益率为2.37%;增强收益B 基金份额净值增长率为2.02%,同期业绩比较基准收益率为2.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资,故无股票投资明细。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
14长证债(112232)于2015年5月22日收到湖北证监局关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定,因公司未与部分研究报告转载机构签订协议,公司部分研究报告的报送审核人员和对外发送渠道不符合公司内部规定,决定对公司采取出具警示函的监管措施,同时要求在2015年5月29日前向湖北证监局提交书面报告,接受检查验收。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述债券的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同;
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年1月21日