基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年10月22日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1334号）和2013年11月1日《关于嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]936号）的注册公开发售，本基金基金合同于2013年12月6日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年12月6日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1、基本信息

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嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理；2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委委员。

Bernd Amlung先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理，2008年7月起任公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

（1）现任基金经理

张琦女士，硕士研究生，10年基金从业经历。2005年7月加入嘉实基金，历任行业研究员、金融地产研究组组长，2011年3月至今担任研究部副总监，2013年5月28日至今担任嘉实研究阿尔法股票基金经理。2014年5月16日至今担任嘉实对冲套利定期开放混合基金经理，2014年12月26日至今担任嘉实沪深300指数研究增强基金经理，2013年12月6日至今担任本基金基金经理。

刘斌先生，9年基金从业经历，曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。博士，具有基金从业资格。2014年5月15日至今任嘉实研究阿尔法股票基金经理、本基金基金经理。2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经理。

（2）历任基金经理

本基金无历任基金经理。

3、股票投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼公司首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究总监陈少平女士，资深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生、胡涛先生，定量投资部负责人张自力先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2015年9月30日，中国银行已托管401只证券投资基金，其中境内基金375只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

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（2）中国农业银行股份有限公司

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（3）中国银行股份有限公司

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（4）中国建设银行股份有限公司

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（5）交通银行股份有限公司

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（6）招商银行股份有限公司

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（7）中信银行股份有限公司

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（8）上海浦东发展银行股份有限公司

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（9）中国光大银行股份有限公司

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（10）中国民生银行股份有限公司

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（11）中国邮政储蓄银行股份有限公司

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（12）上海银行股份有限公司

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（13）平安银行股份有限公司

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（14）上海农村商业银行股份有限公司

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（15）北京农村商业银行股份有限公司

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（16）杭州银行股份有限公司

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（17）江苏银行股份有限公司

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（18）乌鲁木齐商业银行股份有限公司

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（19）烟台银行股份有限公司

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（20）东莞农村商业银行股份有限公司

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（21）天津银行股份有限公司

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（22）河北银行股份有限公司

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（23）重庆农村商业银行股份有限公司

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（24）江苏江南农村商业银行股份有限公司

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（25）成都农村商业银行股份有限公司

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（26）苏州银行股份有限公司

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（27）和讯信息科技有限公司

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（28）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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（29）深圳众禄金融控股股份有限公司

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（30）上海天天基金销售有限责任公司

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（31）上海好买基金销售有限公司

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（32）杭州数米基金销售有限公司

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（33）上海长量基金销售投资顾问有限公司

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（34）浙江同花顺基金销售有限公司

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（35）北京展恒基金销售股份有限公司

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（36）嘉实财富管理有限公司

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（37）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

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（38）万银财富（北京）基金销售有限公司

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（39）深圳腾元基金销售有限公司

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（40）中经北证（北京）资产管理有限公司

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（41）上海汇付金融服务有限公司

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（42）北京乐融多源投资咨询有限公司

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（43）上海陆金所资产管理有限公司

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（44）珠海盈米财富管理有限公司

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（45）泉州银行股份有限公司

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（46）锦州银行股份有限公司

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（47）浙江乐清农村商业银行股份有限公司

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（48）贵阳银行股份有限公司

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（49）中信建投证券股份有限公司

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（50）国信证券股份有限公司

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（51）招商证券股份有限公司

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（52）广发证券股份有限公司

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（53）中信证券股份有限公司

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（54）中国银河证券股份有限公司

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（55）海通证券股份有限公司

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（56）申万宏源证券有限公司

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（57）长江证券股份有限公司

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（58）安信证券股份有限公司

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（59）中信证券（浙江）有限责任公司

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（60）渤海证券股份有限公司

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（61）华泰证券股份有限公司

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（62）中信证券（山东）有限责任公司

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（63）信达证券股份有限公司

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（64）长城证券有限责任公司

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（65）光大证券股份有限公司

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（66）广州证券股份有限公司

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（67）东北证券股份有限公司

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（68）新时代证券有限责任公司

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（69）平安证券有限责任公司

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（70）华安证券股份有限公司

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（71）财富证券有限责任公司

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（72）中原证券股份有限公司

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（73）国都证券股份有限公司

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（74）东海证券股份有限公司

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（75）宏源证券股份有限公司

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（76）世纪证券有限责任公司

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（77）华福证券有限责任公司

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（78）华龙证券有限责任公司

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（79）中国国际金融有限公司

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（80）中国中投证券有限责任公司

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（81）国金证券股份有限公司

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（82）爱建证券有限责任公司

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（83）英大证券有限责任公司

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（84）华融证券股份有限公司

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（85）天风证券股份有限公司

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（86）宏信证券有限责任公司

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（二）基金登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

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（四）会计师事务所和经办注册会计师

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四、基金的名称

本基金名称：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型，以定期开放方式运作。本基金为混合型发起式证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。

1、市场中性投资策略

本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合，结合多种市场中性策略匹配合适的空头工具，剥离系统性风险。

（1）多头股票投资策略

本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的，构建本基金的多头组合。

深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心，本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。

（2）空头工具投资策略

现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，我们会优选空头工具，采用最优的多头系统性风险剥离方式。

2、其他绝对收益策略

本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

（1）股指期货套利策略

股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：

① 期现套利

期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。

② 跨期套利

跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。

（2）其他绝对收益策略

基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他绝对收益策略。

3、其他投资策略

（1）债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

（2）衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

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2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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注：报告期末，本基金仅持有上述8只股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金采用股指期货完全对冲，剥离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益。

本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2013年12月6日至2015年9月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：

（1）基金管理人的基本管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金管理人的附加管理费

1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

①符合基金收益分配条件

②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收取。

提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日

2）附加管理费的计算方法和提取

在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为

附加管理费=(PA-PH)×10%×SA

其中：

PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值

PA= 提取评价日基金份额净值×提取评价日的折算因子+■第i次基金份额分红×第i次分红日的折算因子

PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，其中首次封闭期的PH为1

SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额÷提取评价日的折算因子

特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积

折算系数=基金折算日除权前基金份额净值÷基金折算日除权后基金份额净值

附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3与基金销售有关的费用

1）申购费率

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

■

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

2）赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。本基金基金份额的赎回费率具体如下：

■

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。

3）转换费率

2015年12月9日，本基金管理人发布了《关于嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告开放申购、赎回及转换业务的公告》，本基金第八个开放期（即2015年12月11日（含该日）至2015年12月17日（含该日））开通的转换业务安排如下：

①通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

i）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

ii）本基金与嘉实服务增值行业混合、嘉实研究精选混合、嘉实主题混合、嘉实泰和混合、嘉实周期优选混合、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票、嘉实研究阿尔法股票之间互转，以及转入嘉实中证500ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线货币A时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

iii）嘉实中证500ETF联接转入本基金时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

iv）嘉实信用债券A转入本基金时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

②、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

i)对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

a）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线A、嘉实机构快线B、嘉实机构快线C转换为嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线A、嘉实机构快线B或嘉实机构快线C全部转出时账户当前累计未付收益。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

b）本基金与嘉实服务增值行业混合、嘉实研究精选混合、嘉实主题混合、嘉实泰和混合、嘉实周期优选混合、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票、嘉实研究阿尔法股票、嘉实中证500ETF联接、嘉实信用债券A之间互转，以及转入到嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线A时仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

ii）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

a）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

b）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金转换费率。

注1：2015年7月9日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；嘉实绝对收益策略定期混合为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

注2：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：增加河北银行、江苏银行、重庆农商行、诺亚正行、上海汇付、上海陆金所资产管理有限公司、成都农商行、盈米财富、天津银行、中经北证、浦发银行、上海银行、贵阳银行、乐清农商行、北京乐融多源投资咨询有限公司、泉州银行为代销机构，并更新相关直销机构、代销机构信息。

5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的内容。

6.在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7.在“十三、基金的业绩”部分： 基金业绩更新至2015年三季度末。

8.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2015年6月6日至2015年12月6日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2016年1月19日

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	邓红国
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）65215588
传真	（010）65185678
联系人	胡勇钦

办公地址	北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座 12层
电话	（010）65215588	传真	（010）65215577
联系人	赵佳

办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
电话	（021）38789658	传真	（021）68880023
联系人	邵琦

办公地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话	（028）86202100	传真	（028）86202100
联系人	王启明

办公地址	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话	（0755）84362200	传真	（0755）25870663
联系人	陈寒梦

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话	（0532）66777766	传真	（0532）66777676
联系人	胡洪峰

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话	（0571）87759328	传真	（0571）87759331
联系人	章文雷

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话	（0591）88013673	传真	（0591）88013670
联系人	吴志锋

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话	（025）66671118	传真	（025）66671100
联系人	徐莉莉

办公地址	广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话	（020）88832125	传真	（020）81552120
联系人	周炜

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人	姜建清	联系人	陶仲伟
传真	010-66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人	蒋超良	联系人	滕涛
电话	（010）85108227	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

办公地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址	北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人	田国立
电话	（010）66596688	传真	（010）66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

住所	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人	王洪章
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

办公地址	上海市银城中路188号
注册地址	上海市银城中路188号
法定代表人	牛锡明	联系人	张宏革
电话	021－58781234	传真	021－58408483
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

住所、办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人	李建红	联系人	邓炯鹏
电话	（0755）83198888	传真	（0755）83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人	常振明	联系人	廉赵峰
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

办公地址	上海市中山东一路12号
注册地址	上海市中山东一路12号
法定代表人	吉晓辉	联系人	高天、虞谷云
电话	（021）61618888	传真	（021）63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

注册地址	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人	唐双宁	联系人	朱红
电话	（010）63636153	传真	010-63639709
网址	www.cebbank.com	客服电话	95595

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	董文标	联系人	杨成茜
电话	(010)58560666	传真	（010）57092611
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

办公地址	北京市西城区金融大街3号
注册地址	北京市西城区金融大街3号
法定代表人	李国华	联系人	王硕
传真	（010）68858117
网址	www.psbc.com	客服电话	95580

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人	金煜	联系人	汤征程
电话	021-68475888	传真	021-68476111
网址	www.bankofshanghai.com	客服电话	95594

住所、办公地址	广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人	肖遂宁	联系人	张青
电话	0755-22166118	传真	0755-82080406
网址	www.bank.pingan.com	客服电话	95511-3或95501

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20、22－27层
法定代表人	侯福宁	联系人	施传荣
电话	021-38523692	传真	021-50105124
网址	www.srcb.com	客服电话	（021）962999

办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
注册地址	北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
法定代表人	王金山	联系人	王薇娜
电话	（010）85605006	传真	（010）85605345
网址	www.bjrcb.com	客服电话	96198

住所、办公地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
电话	（0571）85108309	传真	（0571）85108309
网址	www.hzbank.com.cn	客服电话	400-888-8508

住所、办公地址	南京市洪武北路55号
法定代表人	夏平	联系人	展海军
电话	（025）58587018	传真	（025）58587038
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	（025）96098、4008696098

住所	乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	（0991）8824667	传真	（0991）8824667
网址	www.uccb.com.cn	客服电话	（0991）96518

住所、办公地址	山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人	叶文君	联系人	王淑华
电话	0535-6699660	传真	0535-6699884
网址	www.yantaibank.net	客服电话	4008-311-777

住所	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。
办公地址	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人	何沛良	联系人	谭少筠
电话	0769-22866255	传真	0769-22866282
网址	www.drcbank.com?	客服电话	（0769）961122

住所、办公地址	天津市河西区友谊路15号
法定代表人	王金龙	联系人	杨森
电话	（022）28405330	传真	（022）28405631
网址	www.bank-of-tianjin.com	客服电话	4006-960296

住所、办公地址	石家庄市平安北大街28号
法定代表人	乔志强	联系人	王娟
电话	0311-88627587	传真	0311-88627027
网址	www.hebbank.com	客服电话	4006129999

办公地址	重庆市江北区洋河东路10号
注册地址	重庆市江北区洋河东路10号
法定代表人	刘建忠	联系人	范亮
电话	023-67637962	传真	023-67637709
网址	www.cqrcb.com	客服电话	966866

办公地址	常州市和平中路413号
注册地址	常州市和平中路413号
法定代表人	陆向阳	联系人	包静
电话	13951229068	传真	0519-89995170
网址	www.jnbank.com.cn	客服电话	96005

办公地址	四川省成都市武侯区科华中路88号
注册地址	四川省成都市武侯区科华中路88号
法定代表人	陈萍	联系人	杨琪
电话	028-85315412	传真	028-85190961
网址	http://www.cdrcb.com/	客服电话	028-962711

办公地址	江苏省苏州市钟园路728号
注册地址	江苏省苏州市东吴北路143号
法定代表人	王兰凤	联系人	熊志强
电话	0512-69868390	传真	0512-69868370
网址	www.suzhoubank.com	客服电话	0512-96067

办公地址	北京市朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址	北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人	王莉	联系人	习甜
传真	021-20835879
网址	http://fund.licaike.com/	客服电话	4009200022

办公地址	上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
注册地址	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人	汪静波	联系人	张裕
电话	021-38509735	传真	021-38509777
网址	www.noah-fund.com	客服电话	400-821-5399

办公地址	深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
注册地址	深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
法定代表人	薛峰	联系人	童彩平
电话	0755-33227950	传真	0755-33227951
网址	www.zlfund.cn	客服电话	4006-788-887

办公地址	上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
注册地址	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人	其实	联系人	潘世友
电话	021-54509998	传真	021-64385308
网址	http://www.1234567.com.cn/	客服电话	400-1818-188

办公地址	上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
注册地址	上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人	杨文斌	联系人	张茹
电话	021-20613999	传真	021-68596916
网址	www.ehowbuy.com	客服电话	4007009665

办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
注册地址	杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人	陈柏青	联系人	张裕
电话	021-60897840	传真	0571-26697013
网址	http://www.fund123.cn/	客服电话	4000-766-123

办公地址	上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
注册地址	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人	张跃伟	联系人	单丙烨
电话	021-20691869	传真	021-20691861
网址	www.erichfund.com	客服电话	400-089-1289

办公地址	浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
注册地址	浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人	凌顺平	联系人	林海明
传真	0571-86800423
网址	www.5ifund.com	客服电话	4008-773-772

办公地址	北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
注册地址	北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人	闫振杰	联系人	翟飞飞
电话	13520236631	传真	010-62020355
网址	010-62020355	客服电话	4008886661

住所	上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人	赵学军	联系人	景琪
电话	021-20289890	传真	021-20280110
网址	www.harvestwm.cn	客服电话	400-021-8850

办公地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
注册地址	北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人	沈伟桦	联系人	程刚
电话	010-52855713	传真	010-85894285
网址	www.yixinfund.com	客服电话	400-6099-200

办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人	李招弟	联系人	高晓芳
电话	010-59393923	传真	010-59393074
网址	www.wy-fund.com	客服电话	400-059-8888

办公地址	广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室
注册地址	广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室
法定代表人	曾革	联系人	鄢萌莎
电话	0755-33376922	传真	0755-33065516
网址	www.tenyuanfund.com	客服电话	4006877899

办公地址	北京市西城区北礼士路甲129号3号楼创新工场一层109-1
注册地址	北京市西城区北礼士路甲129号
法定代表人	徐福星	联系人	徐娜
电话	010-68292940	传真	010-68292941
网址	www.bzfunds.com	客服电话	010-68292745

办公地址	上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
注册地址	上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人	冯修敏	联系人	陈云卉
电话	021-33323998	传真	021-33323837
网址	暂无	客服电话	400-820-2819

办公地址	北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
注册地址	北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人	董浩	联系人	张婷婷
电话	18510450202	传真	010-56580660
网址	www.jimufund.com	客服电话	400-068-1176

办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
注册地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人	郭坚	联系人	宁博宇
电话	021-20665952	传真	021-22066653
网址	www.lufunds.com	客服电话	4008219031

办公地址	广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人	肖雯	联系人	黄敏嫦
电话	020-89629019	传真	020-89629011
网址	www.yingmi.cn	客服电话	020-89629066

办公地址	福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
注册地址	福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人	傅子能	联系人	董培姗、王燕玲
电话	0595-22551071	传真	0595-22578871
网址	http://www.qzccbank.com	客服电话	4008896312

办公地址	辽宁省锦州市科技路68号
注册地址	辽宁省锦州市科技路68号
法定代表人	张伟	联系人	张华阳
电话	0416-3220085	传真	0416-3220017
网址	www.jinzhoubank.com	客服电话	400-6696178

办公地址	浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
注册地址	浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
法定代表人	高剑飞	联系人	金晓娇
电话	0577-61566028	传真	0577-61566063
网址	www.yqbank.com	客服电话	4008896596

办公地址	贵州省贵阳市中华北路77号
注册地址	贵州省贵阳市中华北路77号
法定代表人	陈宗权	联系人	黎荣荣
电话	18092299120	传真	0851-86851953
网址	www.gyccb.cn	客服电话	4001196033

住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街188号
法定代表人	王常青	联系人	权唐
电话	（010）65183880	传真	（010）65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

注册地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如	联系人	周杨
电话	0755-82130833	传真	0755-82133952
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人	宫少林	联系人	林生迎
电话	(0755)82943666	传真	(0755)82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

住所	广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址	广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人	孙树明	联系人	黄岚
电话	（020）87555888	传真	（020）87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	95575或致电各地营业网点

住所、办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（010）60833722	传真	（010）60833739
网址	www.cs.ecitic.com	客服电话	95558

住所、办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人	陈有安	联系人	田薇
电话	（010）66568430	传真	010-66568990
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-8888-888

住所	上海淮海中路98号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	(021)23219000	传真	(021)23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	95553或拨打各城市营业网点咨询电话

住所、办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
注册地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人	李梅	联系人	钱达琛
电话	021-33389888	传真	021-33388224
网址	www.swhysc.com	客服电话	021-962505

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人	杨泽柱	联系人	李良
电话	（027）65799999	传真	（027）85481900
网址	www.95579.com	客服电话	95579或4008-888-999

住所	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（0755）82825551	传真	（0755）82558355
网址	www.essence.com.cn	客服电话	4008001001

住所、办公地址	浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
注册地址	浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人	沈强	联系人	王霈霈
电话	0571-85783737	传真	0571-85106383
网址	www.bigsun.com.cn	客服电话	（0571）95548

住所	天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址	天津市南开区宾水西道8号
法定代表人	杜庆平	联系人	王兆权
电话	（022）28451861	传真	（022）28451892
网址	www.bhzq.com	客服电话	4006515988

住所	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
办公地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、 深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人	吴万善	联系人	庞晓芸
电话	0755-82492193	传真	025-51863323（南京）0755-82492962（深圳）
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

住所、办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人	杨宝林	联系人	吴忠超
电话	（0532）85022326	传真	（0532）85022605
网址	www.citicssd.com	客服电话	95548

住所、办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人	高冠江	联系人	唐静
电话	（010）63081000	传真	（010）63080978
网址	www.cindasc.com	客服电话	400-800-8899

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人	黄耀华	联系人	刘阳
电话	（0755）83516289	传真	（0755）83515567
网址	www.cgws.com	客服电话	4006666888、（0755）33680000

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	薛峰	联系人	刘晨、李芳芳
电话	（021）22169999	传真	（021）22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788、10108998

住所、办公地址	广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人	邱三发	联系人	林洁茹
电话	020-88836999	传真	020-88836654
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

住所、办公地址	长春市自由大路1138 号
法定代表人	杨树财	联系人	潘锴
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85096795
网址	www.nesc.cn	客服电话	4006000686、（0431）85096733

住所、办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人	刘汝军	联系人	孙恺
电话	（010）83561149	传真	（010）83561094
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

住所	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	0755-22626391	传真	（0755）82400862
网址	http://www.pingan.com	客服电话	95511—8

办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人	李工	联系人	甘霖、钱欢
电话	055165161821	传真	055165161672
网址	www.hazq.com	客服电话	96518、4008096518

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）84403319	传真	（0731）84403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）84403360

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	菅明军	联系人	程月艳 范春艳
电话	0371--69099882	传真	0371--65585899
网址	www.ccnew.com	客服电话	95377

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010)84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人	刘化军	联系人	王一彦
电话	（021）20333910	传真	（021）50498825
网址	www.longone.com.cn	客服电话	95531；400-888-8588

住所、办公地址	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址	北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	（010）88085858	传真	（ 010 ） 88085195
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人	姜昧军	联系人	方文
电话	（0755）83199599	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（0591）87383623	传真	（0591）87383610
网址	www.hfzq.com.cn	客服电话	（0591）96326

住所、办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890208	传真	（0931）4890628
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	（0931）96668、4006898888

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人	李剑阁	联系人	廉赵峰
电话	（010）65051166	传真	（010）85679535
网址	www.ciccs.com.cn	客服电话	（010）85679238；（010）85679169

住所	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人	龙增来	联系人	刘毅
电话	0755-82023442	传真	0755-82026539
网址	www.china-invs.cn	客服电话	400 600 8008

住所、办公地址	成都市东城根上街95号
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	（028）86690126	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人	宫龙云	联系人	陈敏
电话	（021）32229888	传真	021- 68728782
网址	www.ajzq.com	客服电话	（021）63340678

住所	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人	吴骏	联系人	吴尔晖
电话	0755-83007159	传真	0755-83007034
网址	www.ydsc.com.cn	客服电话	4000-188-688

住所	北京市西城区金融大街8号
办公地址	北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层
法定代表人	宋德清	联系人	黄恒
电话	010-58568235	传真	010-58568062
网址	www.hrsec.com.cn	客服电话	（010）58568118

办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人	余磊	联系人	崔成
电话	027-87610052	传真	027-87618863
网址	www.tfzq.com	客服电话	4008005000

办公地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人	吴玉明	联系人	刘进海
电话	028-86199278	传真	028-86199382
网址	www.hxzq.cn	客服电话	4008366366

名称	上海市通力律师事务所
住所、办公地址	上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人	韩炯	联系人	黎明
电话	（021）31358666	传真	（021）31358600
经办律师	吕红、黎明

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人	李丹	联系人	洪磊
电话	（021）23238888	传真	（021）23238800
经办注册会计师	许康玮、洪磊

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,087,657.50	0.82
	其中：股票	3,087,657.50	0.82
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	170,000,000.00	45.13
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	202,290,778.05	53.71
8	其他资产	1,290,869.15	0.34
	合计	376,669,304.70	100.00