基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
截止日: 2015年11月03日
重要提示
本基金经中国证监会2012年12月31日证监许可[2012]1767号文核准募集。基金合同已于2013年5月3日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（详见招募说明书“风险揭示”章节）等等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，如所投资债券的发行人出现违约、无法支付到期本息等情况，可能造成基金资产损失。本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中债－新中期票据总指数，但由于基金费用、交易成本等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年11月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。
§1基金管理人
1.1基金管理人概况
名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：3亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
1.2主要人员情况
1.2.1董事会成员
吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。
张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学位。1994年8月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。
姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。
夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年法律公司管理经济工作从业经历。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。
项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。
李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。
杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任。2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济50人论坛成员，中国统计学会副会长。
李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师，中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)，香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾工作于北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
1.2.2监事会成员
舒本娥女士，监事，15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理；华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。
苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委，厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。
林红珍女士,监事，投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理，1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、 兴业证券风险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。
徐超先生，职工监事，工商管理硕士。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理，2000年10月加入南方基金管理有限公司，历任信息技术部主管、总监助理、副总监、执行总监，现任运作保障部总监。
林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员，2008年12月加入南方基金管理有限公司，历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监，现任监察稽核部执行总监。
1.2.3公司高级管理人员
吴万善先生，董事长，简历同上。
杨小松先生，总裁，简历同上。
俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁。
朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。
常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士。历任中国农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，联合证券（现为华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职务；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书记，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事。
李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士。曾任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。
鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998年加入南方基金，历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。
1.2.4基金经理
本基金历任基金经理为：2013年5月至2014年7月，刘朝阳；2014年7月至2014年9月，刘朝阳、孟飞；2014年9月至2015年9月，孟飞；2015年9月至今，孟飞、董浩。
孟飞先生，金融学硕士学历，具有基金从业资格。曾担任第一创业证券公司债券交易员、交易经理、高级交易经理。2013年5月加入南方基金，任固定收益部高级研究员，2014年7月至今，任南方启元基金经理；2014年7月至今，任南方50债基金经理；2014年7月至今，任南方中票基金经理；2014年9月至今，任南方安心基金经理；2015年1月至今，任南方润元基金经理。
董浩先生，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，具有5年债券交易、研究及投资管理工作经验，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员、南方现金通基金经理助理；2015年9月至今，任南方现金通基金经理；2015年9月至今，任南方50债基金经理；2015年9月至今，任南方中票基金经理。
1.2.5投资决策委员会成员
总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，交易管理部总监王珂女士，固定收益部总监韩亚庆先生。
1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。
§2基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2015年9月30日，中国银行已托管401只证券投资基金，其中境内基金375只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
§3相关服务机构
3.1销售机构
3.1.1直销机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：0755-82763905、82763906
传真：0755-82763900
联系人：张锐珊
3.1.2代销机构
代销银行：
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 客服电话：95533
网址：www.ccb.com |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 传真：（010）68858117
公司网址：www.psbc.com |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn |
| 9 | 中信银行股份有限公司 | 客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com/ |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | 客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司 | 客服电话：95595
网址：www.cebbank.com |
| 12 | 兴业银行股份有限公司 | 客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 客服电话：95511-3
公司网站:bank.pingan.com |
| 14 | 杭州银行股份有限公司 | 客服电话：95398
公司网站：www.hzbank.com.cn |
| 15 | 上海银行股份有限公司 | 客服电话：95594
公司网站：www.bankofshanghai.com |
| 16 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198
网址：www.bjrcb.com |
| 17 | 烟台银行股份有限公司 | 客服热线：4008-311-777
公司网址：http://www.yantaibank.net/ |
| 18 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：021-962999，4006962999
公司网站：www.srcb.com |
| 19 | 青岛银行股份有限公司 | 客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588
公司网站：www.qdccb.com |
| 20 | 宁波银行股份有限公司 | 客服电话：96528，上海、北京地区962528
公司网站：www.nbcb.com.cn |
| 21 | 临商银行股份有限公司 | 客服电话：400-699-6588
公司网站：www.lsbchina.com |
| 22 | 汉口银行股份有限公司 | 客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）
公司网站：http://www.hkbchina.com |
| 23 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：0512-96065
公司网站：www.zrcbank.com |
| 24 | 温州银行股份有限公司 | 客服电话：0577-96699
公司网站：www.wzbank.cn |
| 25 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：4001961200
公司网址：www.4001961200.com |
| 26 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com |
| 27 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 客服电话：95537，400-60-95537
网址：www.hrbb.com.cn |
| 28 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 客服电话：0991-96518
网址：www.uccb.com.cn |
| 29 | 渤海银行股份有限公司 | 客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn |
| 30 | 河北银行股份有限公司 | 客服电话：400-612-9999
网址：www.hebbank.com |
| 31 | 大连银行股份有限公司 | 传真：0411-82356590 客服电话：400-664-0099
网址：www.bankofdl.com |
| 32 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com |
| 33 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：023-966866
网址：www.cqrcb.com |
| 34 | 金华银行股份有限公司 | 客服电话：400-711-6668
网址：www.jhccb.com.cn |
| 35 | 包商银行股份有限公司 | 客服电话：96016
网址：http://www.bsb.com.cn/ |
| 36 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：95313
网址：www.grcbank.com |
| 37 | 珠海华润银行股份有限公司 | 客服电话：96588(广东省外加拨0756)，4008800338
网址：www.crbank.com.cn |
| 38 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：96005
网址：www.jnbank.cc |
| 39 | 吉林银行股份有限公司 | 客服电话：400-88-96666(全国)96666(吉林省)
网址：www.jlbank.com.cn |
| 40 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：96592
网址：www.urcb.com |
| 41 | 厦门银行股份有限公司 | 客服电话：400-858-8888
网址：www.xmbankonline.com |
| 42 | 富滇银行股份有限公司 | 客服电话：4008896533
网址：http://www.fudian-bank.com/ |
| 43 | 威海市商业银行股份有限公司 | 客服电话：省内96636、境内4000096636
网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn |
| 44 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 传真：0536-5293756
客服电话：0536-96633 |
| 45 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 客服电话：4008896596
网址：www.borf.cn |
| 46 | 西安银行股份有限公司 | 客服电话：4008696779
网址：www.xacbank.com |
| 47 | 苏州银行股份有限公司 | 客服电话：96067
网址：www.suzhoubank.com |
| 48 | 华融湘江银行股份有限公司 | 客服电话：0731-96599
网址：www.hrxjbank.com.cn.cn |
| 49 | 龙江银行股份有限公司 | 客服电话：4006458888
网址：www.lj-bank.com |
| 50 | 桂林银行股份有限公司 | 客服电话：400-86-96299
网址：www.guilinbank.com.cn. |
代销券商及其他代销机构：
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 客服电话：95597
公司网站：http://www.htsc.com.cn |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 | 客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 客服电话：4008888666
公司网站：www.gtja.com |
| 6 | 中泰证券股份有限公司 | 客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn |
| 7 | 海通证券股份有限公司 | 客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com |
| 9 | 长城证券股份有限公司 | 客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网站：www.cgws.com |
| 10 | 招商证券股份有限公司 | 客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn |
| 11 | 中信证券股份有限公司 | 客服电话：95558
公司网站：www.cs.ecitic.com |
| 12 | 申万宏源证券有限公司 | 客服电话：95523或4008895523
公司网站: www.swhysc.com |
| 13 | 光大证券股份有限公司 | 客服电话：95525，10108998
公司网站：www.ebscn.com |
| 14 | 中国中投证券有限责任公司 | 客服电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn |
| 15 | 申万宏源西部证券有限公司 | 客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com |
| 16 | 湘财证券股份有限公司 | 客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com |
| 17 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 客服电话：95548
公司网站：www.citicssd.com |
| 18 | 中银国际证券有限责任公司 | 联系电话：021-20328309
公司网站：www.bocichina.com |
| 19 | 信达证券股份有限公司 | 客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com |
| 20 | 华融证券股份有限公司 | 客服电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn |
| 21 | 华西证券股份有限公司 | 客服电话：95584
公司网站: www.hx168.com.cn |
| 22 | 长江证券股份有限公司 | 传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com |
| 23 | 世纪证券有限责任公司 | 客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn |
| 24 | 东北证券股份有限公司 | 客服电话:4006000686，0431-85096733
公司网站：www.nesc.cn |
| 25 | 上海证券有限责任公司 | 公司网站：www.shzq.com
客服电话：4008918918，021-962518 |
| 26 | 江海证券有限公司 | 客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn |
| 27 | 国联证券股份有限公司 | 客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn |
| 28 | 东莞证券股份有限公司 | 传真：0769-22115712
公司网站:www.dgzq.com.cn |
| 29 | 渤海证券股份有限公司 | 客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com |
| 30 | 平安证券有限责任公司 | 客服电话:95511-8
公司网站：stock.pingan.com |
| 31 | 国都证券股份有限公司 | 客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com |
| 32 | 东吴证券股份有限公司 | 客服电话：4008601555
网址： www.dwzq.com.cn |
| 33 | 广州证券股份有限公司 | 客服电话:020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn |
| 34 | 南京证券股份有限公司 | 客服电话：4008285888
公司网站：www.njzq.com.cn |
| 35 | 华安证券股份有限公司 | 客服电话：96518，4008096518
公司网站：www.hazq.com |
| 36 | 华宝证券有限责任公司 | 联系人：刘闻川 电话：021-68778790客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com |
| 37 | 山西证券股份有限公司 | 客服电话：400-666-1618，95573
公司网站：www.i618.com.cn |
| 38 | 第一创业证券股份有限公司 | 联系电话:0755-23838750
公司网站:www.firstcapital.com |
| 39 | 华福证券有限责任公司 | 客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn |
| 40 | 中山证券有限责任公司 | 客服电话：4001022011
公司网站：http://www.zszq.com |
| 41 | 国海证券股份有限公司 | 客服电话：95563
网址：http://www.ghzq.com.cn |
| 42 | 中原证券股份有限公司 | 客服电话：0371-967218、4008139666
公司网站：www.ccnew.com |
| 43 | 西南证券股份有限公司 | 客服电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn |
| 44 | 德邦证券股份有限公司 | 客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn |
| 45 | 中航证券有限公司 | 客服电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/ |
| 46 | 国元证券股份有限公司 | 客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888
公司网站：www.gyzq.com.cn |
| 47 | 国盛证券有限责任公司 | 联系电话:0791-86281305
公司网站:www.gsstock.com |
| 48 | 中国国际金融股份有限公司 | 客服电话：400-910-1166
公司网站：www.cicc.com.cn |
| 49 | 大同证券有限责任公司 | 客服电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn |
| 50 | 方正证券股份有限公司 | 客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com |
| 51 | 东海证券股份有限公司 | 客服电话：95531；400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn |
| 52 | 新时代证券股份有限公司 | 客服电话：4006989898
公司网站：www.xsdzq.cn |
| 53 | 瑞银证券有限责任公司 | 客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com |
| 54 | 金元证券股份有限公司 | 客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn |
| 55 | 万联证券有限责任公司 | 客服电话:400-8888-133
公司网站：www.wlzq.com.cn |
| 56 | 国金证券股份有限公司 | 客服电话：4006600109
网址：www.jyzq.cn |
| 57 | 财富证券有限责任公司 | 客服电话： 400-88-35316（全国）
公司网站:www.cfzq.com |
| 58 | 恒泰证券股份有限公司 | 联系电话：0471-3953168
网址：www.cnht.com.cn |
| 59 | 华龙证券股份有限公司 | 客服电话：4006-89-8888，0931-96668
网址：www.hlzqgs.com |
| 60 | 华鑫证券有限责任公司 | 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn |
| 61 | 日信证券有限责任公司 | 联系电话：010-83991716
公司网站：www.rxzq.com.cn |
| 62 | 中天证券有限责任公司 | 客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com |
| 63 | 五矿证券有限公司 | 客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn |
| 64 | 大通证券股份有限公司 | 客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn |
| 65 | 天相投资顾问有限公司 | 公司网址：http://www.txsec.com
公司基金网网址：www.jjm.com.cn |
| 66 | 东兴证券股份有限公司 | 客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net |
| 67 | 开源证券股份有限公司 | 客服电话：400-860-8866
网址：http://www.kysec.cn |
| 68 | 中邮证券有限责任公司 | 客服电话：4008888005
网址：www.cnpsec.com |
| 69 | 中国民族证券有限责任公司 | 客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com |
| 70 | 太平洋证券股份有限公司 | 客服电话：400-665-0999
网址：www.tpyzq.com |
| 71 | 宏信证券有限责任公司 | 客服电话：4008366366
网址：www.hxzq.cn |
| 72 | 诚浩证券有限责任公司 | 客服电话：024-22955438
网址：www.chstock.com |
| 73 | 天风证券股份有限公司 | 客服电话：4008005000
网址：www.tfzq.com |
| 74 | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com |
| 75 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com |
| 76 | 上海好买基金销售有限公司 | 客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com |
| 77 | 杭州数米基金销售有限公司 | 客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/ |
| 78 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com |
| 79 | 上海天天基金销售有限公司 | 客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn |
| 80 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com |
| 81 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com |
| 82 | 中期资产管理有限公司 | 客服电话：010-65807609
网址：http://www.cifcofund.com |
| 83 | 万银财富（北京）基金销售有限公司 | 客服电话：400-059-8888
网址：www.wy-fund.com |
| 84 | 和讯信息科技有限公司 | 客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com |
| 85 | 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | 客服电话：4006099200
网址：www.yixinfund.com |
| 86 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com |
| 87 | 泛华普益基金销售有限公司 | 客服电话：400-8588588
网址：http://www.pyfund.cn |
| 88 | 嘉实财富管理有限公司 | 客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn |
| 89 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 客服电话：400-166-1188
网址：https:/8.jrj.com.cn |
| 90 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com |
| 91 | 北京钱景财富投资管理有限公司 | 客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com |
| 92 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 客服电话：4008955811
网址：www.ucffund.com |
| 93 | 深圳前海汇联基金销售有限公司 | 客服电话：0755-86722851
网址：http://www.flyingfund.com.cn |
| 94 | 中国国际期货有限公司 | 客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net |
| 95 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 客服电话：400-6262-818
网址：www.5irich.com |
| 96 | 海银基金销售有限公司 | 客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com |
| 97 | 上海联泰资产管理有限公司 | 客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66money.com |
| 98 | 北京增财基金销售有限公司 | 客服电话：010-67000988
网址：www.zcvc.com.cn |
| 99 | 上海利得基金销售有限公司 | 客服电话：4000676266
网址： www.leadfund.com.cn |
| 100 | 上海汇付金融服务有限公司 | 客服电话：400-820-2819
网址：https://tty.chinapnr.com |
| 101 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 客服电话：0592-3122679
网址：www.xds.com.cn |
| 102 | 中信建投期货有限公司 | 客服电话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com |
| 103 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com |
| 104 | 中经北证（北京）资产管理有限公司 | 客服电话：010-69292940
网址：www.bzfunds.com |
| 105 | 中信期货有限公司 | 客服电话：400-990-8826
网址：http://www.citicsf.com |
| 106 | 北京乐融多源投资咨询有限公司 | 客服电话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com |
| 107 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 客服电话：010-82244185
网址：http://www.xincai.com |
| 108 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn |
| 109 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |
3.2登记机构
名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：（0755）82763849
传真：（0755）82763868
联系人：古和鹏
3.3出具法律意见书的律师事务所
名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬
3.4审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：陈熹
经办注册会计师：薛竞、陈熹
§4基金名称
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金
§5基金的类型
债券型证券投资基金
§6基金的投资目标
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
§7基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90％，其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
§8基金的投资策略
8.1投资策略
本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金在扣除各项费用之前的总回报与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份券的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用其他复制方法的策略。对于复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前依照《信息披露办法》在指定媒体公告，并阐明变更复制方法的原因。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90％，其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%。本基金将主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型，债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。
2、债券投资策略
本基金主要通过抽样复制法进行被动式指数化投资，主要根据标的指数各成份券构成，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（1）债券投资组合的构建
本基金主要采用抽样复制的方法，在综合考虑个券的发行规模、流动性、行业等因素的基础上，根据债券利率类型、发债主体资质和债券剩余期限进行分层抽样，选择部分抽样债券构建投资组合，并根据银行间债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，确定投资组合中各债券的配置比例。
1）债券预分层
由于债券的利息类型、剩余期限和主体资质是债券价格的重大决定性因素，因此本基金在抽样复制时，首先按照债券利率类型进行分层；再根据债券的剩余期限进行分层；然后再按照债券的主体资质进行分层。
2）分层抽样
在每个债券同质层，主要根据久期匹配的原则抽取成份券，并且根据债券发行主体行业、债券发行规模、市场流动性进行优化处理。
3）确定最终抽样组合
根据各债券分层的市值占比最终决定抽取样本的权重，并根据银行间债券交易特性及交易惯例等情况进行优化调整，最终确定抽样组合。
（2）债券投资组合的调整
本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、新债发行、申购赎回变动情况等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金总值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。
1）定期季度调整
本基金所构建的指数化投资组合将每个季度根据上述方法进行优化处理，调整债券投资组合及个券配置比例。
2）不定期调整
a）根据指数编制规则，当成份券组成发生变动，本基金将根据指数的新构成，运用抽样复制方法进行相应调整；
b）根据标的指数新债纳入规则，本基金将综合考虑组合调整需求，参与债券一级市场投标；
c）本基金处理日常申购赎回时，本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整。
3、其他
本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资债券市场的期权、期货等衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
8.2投资决策依据和决策程序
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。
2、决策程序
(1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
(2)提出投资建议：依托基金管理人固定收益投资研究团队，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份券公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，结合基金合同、投资制度向基金经理提出投资建议。
(3)制定投资决策和组合构建：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。根据标的指数，结合研究报告，基金经理以抽样复制法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行：交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖，同时判断执行该投资指令是否将发生违法、违规行为，是否会发生特殊交易、是否将要超过比例限制等，履行一线监控职责。
(5)进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。
(6)组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份券基本面情况、流动性状况、基金申赎情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。
(7)评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
§9基金业绩比较基准
中债-新中期票据总指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
本基金的标的指数为中债-新中期票据总指数。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致标的指数不宜继续作为本基金的业绩基准的指数时，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）或由此引起的业绩比较基准或基金名称的变更，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
§10基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
§11基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（未经审计）。
1.1 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| | 其中：股票 | - | - |
| 2 | 固定收益投资 | 92,505,000.00 | 98.10 |
| | 其中：债券 | 92,505,000.00 | 98.10 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,030.74 | 0.15 |
| 7 | 其他资产 | 1,650,601.74 | 1.75 |
| 8 | 合计 | 94,293,632.48 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 10,031,000.00 | 14.17 |
| | 其中：政策性金融债 | 10,031,000.00 | 14.17 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 82,474,000.00 | 116.54 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 92,505,000.00 | 130.71 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1182085 | 11华润MTN1 | 100,000 | 10,748,000.00 | 15.19 |
| 2 | 101460018 | 14陕延油MTN001 | 100,000 | 10,500,000.00 | 14.84 |
| 3 | 101459019 | 14浙国贸MTN001 | 100,000 | 10,383,000.00 | 14.67 |
| 4 | 101453015 | 14联通MTN002 | 100,000 | 10,238,000.00 | 14.47 |
| 5 | 101452027 | 14电网MTN002 | 100,000 | 10,212,000.00 | 14.43 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货
1.10 投资组合报告附注
1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.10.2本基金本报告期末未持有股票。
1.10.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,438,104.20 |
| 5 | 应收申购款 | 212,497.54 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,650,601.74 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票
§12基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
南方中债中期票据指数债券发起式A
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.5.3-2013.12.31 | 0.44% | 0.05% | -3.70% | 0.08% | 4.14% | -0.03% |
| 2014.1.1-2014.12.31 | 8.41% | 0.09% | 5.11% | 0.08% | 3.30% | 0.01% |
| 2015.1.1-2015.9.30 | 4.63% | 0.08% | 3.01% | 0.07% | 1.62% | 0.01% |
| 自基金成立起至今 | 13.93% | 0.08% | 4.27% | 0.08% | 9.66% | 0.00% |
南方中债中期票据指数债券发起式C
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.5.3-2013.12.31 | 0.23% | 0.05% | -3.70% | 0.08% | 3.93% | -0.03% |
| 2014.1.1-2014.12.31 | 8.12% | 0.09% | 5.11% | 0.08% | 3.01% | 0.01% |
| 2015.1.1-2015.9.30 | 4.47% | 0.08% | 3.01% | 0.07% | 1.46% | 0.01% |
| 自基金成立起至今 | 13.21% | 0.08% | 4.27% | 0.08% | 8.94% | 0.00% |
§13基金的费用概览
13.1与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
5、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
6、基金合同生效以后的信息披露费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
9、基金资产的资金汇划费用；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。
4、本条第一款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
13.2与基金销售有关的费用
1、本基金A类基金份额在申购时收取前端申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金前端申购费率最高不高于0.5％，且随申购金额的增减而递减，如下表所示：
| 阶段 | A类申购费率 |
| M＜100万 | 0.5% |
| 100万≤M＜500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金A类基金份额赎回费率不高于0.1％，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天），如下表所示：
| 持有期限（N） | 赎回费率 |
| N＜1年 | 0.1% |
| 1年≤N＜2年 | 0.05% |
| N≥2年 | 0 |
本基金C类基金份额赎回费率不高于0.3％，随申请份额持有时间增加而递减，如下表所示：
| 持有期限（T） | 赎回费率 |
| T＜90天 | 0.3% |
| T≥90天 | 0 |
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。
3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率及收取方式。申购赎回费率或收取方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
§14对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。
5、在“基金的投资”部分，对“投资决策依据和决策程序”进行了更新，对“基金投资组合报告”，对“基金业绩”进行了更新。
6、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2015年12月 5日
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