(43)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:李季
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
网址:www.hysec.com
客户服务热线:400-800-0562
(44)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
客户服务热线:020-961303
(45)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
网址:www.cindasc.com
客户服务热线:400-800-8899
(46)英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
法定代表人:赵文安
电话:0755-83007069
传真:0755-83007167
联系人:赵楠
网址:www.ydsc.com.cn
客户服务热线:0755-26982993
(47)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层
法定代表人:李工
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
联系人:汪燕
网址:www.hazq.com
客户服务热线:96518、400-809-6518
(48)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦6-8楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
网址:www.glsc.com.cn
客户服务热线:95570
(49)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690126
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务热线:400-660-0109
(50)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:王一彦
网址:www.longone.com.cn
客户服务热线:400-888-8588、95531
(51)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16—26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16—26层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:李颖
网址:www.guosen.com.cn
客户服务热线:95536
(52)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:023-63786141
传真:023-63786212
联系人:张煜
网址:www.swsc.com.cn
客户服务热线:400-809-6096
(53)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777723
联系人:刘闻川
网址:www.cnhbstock.com
客户服务热线:400-820-9898
(54)西藏同信证券有限责任公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:曹亦思
网址:www.xzsec.com
客户服务热线:400-881-1177
(55)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:李蔡
网址:www.gyzq.com.cn
客户服务热线:95578
(56)华褔证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
网址:www.hfzq.com.cn
客户服务热线:0591-96326
(57)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:王薇
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:戴莉丽
网址:www.ajzq.com
客户服务热线:021-63340678
(58)方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人:雷杰
电话:010-57398063
传真:010-57398058
联系人:刘丹
网址:www.foundersc.com
客户服务热线:95571
(59)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:侯艳红
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务热线:95558
(60)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22116557
传真:0769-22119423
联系人:柯天池
客户服务热线:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
(61)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:余政
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务热线:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(62)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86号23层
法定代表人:李玮
电话:021-20315255
传真:021-20315137
联系人:马晓男
客户服务热线:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(63)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656
传真:0931-4890118
联系人:邓鹏怡
客户服务热线:400-689-8888
网址: www.hlzqgs.com
(64)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568062
联系人:李慧灵
客户服务热线:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(65)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 (4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务热线:95575
网址:www.gf.com.cn
(66)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87901912
传真:0571-87902092
联系人:毛亚莉
客户服务热线:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn
(67)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:牛梦雨
客户服务热线:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(68)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:李欣
客户服务热线:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(69)联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119397
传真:0752-2119396
联系人:郭晴
客户服务热线:400-8888-929
网址:www.lxzq.com.cn
(70)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客户服务热线:400-600-0686
网址:www.nesc.cn
(71)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦16F
法定代表人:兰荣
电话:0591-38162212
传真:0591-38507538
联系人:夏中苏
客户服务热线:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(72)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务热线:0532-95548
网址:www.zxwt.com.cn
(73)大同证券经纪有限责任公司
注册地址:山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座12层
办公地址:山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座12层
法定代表人:董祥
电话:0351-7219303
联系人:张冠
客户服务热线:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
(74)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:010-65051166
联系人:杨涵宇
客户服务热线:400-910-1166
网址:www.rtfund.com
(75)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616-8076
联系人:刘熠
客户服务热线:95353
网址:www.tebon.com.cn
(76)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
电话:0512-62938521
联系人:陆晓
客户服务热线:400-860-1555
网址:www.dwjq.com.cn
(77)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
客服电话:400-920-0022
网址:www.licaike.com
(78)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号37244
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系电话:021-38600735
邮政编码:200120
联系人:刘宇
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(79)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
联系人邮箱:tongcp@jjmmw.com
客户服务热线:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(80)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613633
传真:021-68596916
联系人: 罗梦
客户服务热线:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(81)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人: 其实
电话:021-54509988
传真: 010-65980408-8000
联系人: 丁姗姗
联系人邮箱:shanshan@eastmoney.com
客户服务热线:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(82)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790,021-021-6089784
传真: 0571-26698533
联系人:徐昳菲
联系人邮箱: xuyf@fund123.cn
客户服务热线:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
(83)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号 民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
邮编:100029
电话:010-62020088
联系人:朱亚菲
联系电话:010-62020088-7042
客服电话:400 888 6661
网址:www.myfund.com
3、基金管理人可根据有关法律法规规定,变更基金代销机构,并及时公告。
4、本基金全部销售机构的网点分布、购买程序和联系方式等详细信息,请参见本基金的基金份额发售公告及其它相关公告。
(二)注册登记机构
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:井贤栋
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:薄贺龙
(三)律师事务所和经办律师
名称:天津嘉德恒时律师事务所
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010
法定代表人:孟卫民
电话:022-83865255
传真:022-83865266
联系人:续宏帆
经办律师:韩刚、续宏帆
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-61238800
联系人:周祎
经办注册会计师:薛竞、周祎
四 基金的名称
本基金名称:天弘精选混合型证券投资基金
五 基金的类型
本基金类型:契约型开放式(混合型)
六 基金的投资目标
以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。
七 基金的投资方向
本基金投资于股票、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。
通常,本基金股票投资比例范围是基金资产的30%—85%;债券和短期金融工具的投
资比例范围是基金资产的15%—70%。短期金融工具是指现金以及期限在一年以内(含一年)的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。
八 基金的投资策略
在资产配置层次上,本基金以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具
进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益;在行业配置层次上,根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置;在股票选择上,本基金将挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头企业;本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心,以稳健的主动投资为主导,选取价值被低估的券种,以获得更高的收益。
(一)资产配置
本基金通过“自上而下”的方法实现以资产配置为导向的投资策略。
本基金通过结构化分析进行资产配置,以定性和定量指标相结合,针对不同的资产类别,
分别通过经济增长预期、相关政策预期、通货膨胀、估值水平、行业状况、资金流动、市场情绪、市场结构特征以及其它方面等多个维度的分析,对股票市场及债券市场的未来收益进行预期,并结合风险约束因素以及投资限制的要求,最终形成资产配置方案。
(二)行业配置
本基金在经济周期分析的基础上进行行业景气研究,根据各个行业的景气程度,进行行
业资产配置。本基金采用行业评价框架,从行业的基本特征、行业的财务特征、市场对于行业的估值水平以及行业特殊的趋势/事件等多个方面进行定性和定量分析,对行业上市公司的未来趋势作出判断,针对特定行业设定明显高于市场配置比例,或显著低于甚至禁止投资的配置安排。
(三)精选个股
本基金认为,行业龙头企业是具有鲜明核心竞争力和价值创造能力的行业代表性企业,
通常处于行业排名前20%。
行业龙头企业是具有行业代表性的企业,代表了行业的发展趋势。行业龙头企业具有核
心竞争能力,能够更有效地提供产品或服务,并且具有能够获得自身发展的能力或者综合素
质。行业龙头企业能够以更低的价格或者消费者更满意的质量持续地提供产品或服务,具有
持续的良好业绩或具有明显的增长记录或成长前景,从而能够成为长久生存和不断壮大的强
势企业。
1、股票选择原则
本基金秉承价值投资的理念,奉行基本面、管理、安全边际三位一体的选股原则,挖掘
各个行业的龙头企业,努力使本基金的投资者最大限度地分享到中国经济成长的成果。
本基金投资于行业龙头企业股票的比例应占基金股票资产的80%以上(含80%);本基金
投资于非行业龙头企业股票的比例应占基金股票资产的20%以下(不含20%),但需基于基本
面研究,有充分理由认为该投资符合本基金的投资理念。
2、股票选择程序与方法
本基金采用“自下而上”的方法选择股票。本基金从公司基本面与市场两个主要方向把
握价值投资,建立股票筛选框架,重点针对行业龙头企业进行股票筛选。结合行业背景、竞
争格局,以及公司的财务指标、经营战略、管理与公司治理等各个方面的因素,全面、系统
地选择市场价格低于内在价值的好公司。
(1)初选
设立投资限制板,剔除ST 类上市公司、存在重大嫌疑并被证券监管部门调查的公司、
过去1 年股价发生异常波动的公司,形成股票投资基本库。
(2)优选
本基金在“股票投资基本库”的基础上通过综合分析研究,确定进入基金备选库的具体
股票。
本基金从核心竞争力、价值创造能力和财务安全性等方面综合构建行业龙头筛选模型,
对股票投资基本库进行筛选,选取行业排名前20%的公司作为行业龙头企业进入基金备选
库;此外,行业研究员可以根据行业的特殊性(如寡头垄断),提出另外的候选行业龙头企
业,经过公司决策程序批准的候选行业龙头企业也进入基金备选库。
除此之外,本基金可以选择投资符合本基金投资理念的非龙头企业,其投资比例不超过
基金股票资产的20%。
(3) 精选
本基金依据行业龙头的筛选模型筛选出行业龙头企业,通过实地考察公司的经营管理状
况并进行证券估值,对行业龙头企业进一步进行精选。
初选和优选主要是在公开的数据和信息基础上进行的,精选主要是通过对企业的实际考
察来判断企业的基本面状况。实地考察是获得企业真实信息的重要手段,尤其是上市公司的
管理状况通过公开的数据很难有确切的披露,而面对面的访谈和观察将帮助我们获得有关公
司基本面和管理状况的第一手资料。
本基金在精选证券的基础上,进一步关注拟投资证券的安全边际。安全边际是指企业的
市场价格与其估值之间的差值。根据行业特点和企业的成长阶段等因素,针对不同的公司选择具体适用的估值方法。本基金将投资于具有足够安全边际的上市公司,通常设定的安全边
际为10%。经投资决策委员会批准,本基金可以根据市场状况对安全边际进行调整。
(四)债券的投资管理
本基金的债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心,以稳健的主动投资为主导,通过
对宏观利率变动趋势的判断,调整债券组合的期限结构,并针对个券进行定价分析,选取被
低估的券种,以获得更高的收益。
九 业绩比较基准
上证180 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
如果今后出现更适合于本基金的指数,本基金可以在征得基金托管人同意后,向中国证
监会备案,变更业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会。
十 风险收益特征
本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场
型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
十一 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年11月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,217,656,126.48 | 78.35 |
| 其中:股票 | 1,217,656,126.48 | 78.35 |
2 | 固定收益投资 | 206,029,638.82 | 13.26 |
| 其中:债券 | 206,029,638.82 | 13.26 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:权证 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,760,389.51 | 7.90 |
6 | 其他各项资产 | 7,739,256.46 | 0.50 |
7 | 合计 | 1,554,185,411.27 | 100.00 |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 60,980,663.47 | 4.01 |
B | 采矿业 | 9,015,318.60 | 0.59 |
C | 制造业 | 618,456,991.80 | 40.71 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,975,890.05 | 0.72 |
E | 建筑业 | 3,299.68 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 76,145,753.41 | 5.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 38,049,286.18 | 2.50 |
H | 住宿和餐饮业 | 789,798.00 | 0.05 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,305,961.77 | 14.70 |
J | 金融业 | 15,200,060.14 | 1.00 |
K | 房地产业 | 14,116,914.19 | 0.93 |
L | 租赁和商务服务业 | 12,164,219.42 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 40,352,124.55 | 2.66 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 95,948,624.67 | 6.32 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,150,064.35 | 0.14 |
S | 综合 | 1,156.20 | 0.00 |
| 合计 | 1,217,656,126.48 | 80.16 |
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300070 | 碧水源 | 1,197,181 | 52,304,837.89 | 3.44 |
2 | 300337 | 银邦股份 | 2,824,754 | 39,574,803.54 | 2.61 |
3 | 300384 | 三联虹普 | 837,214 | 39,432,779.40 | 2.60 |
4 | 600570 | 恒生电子 | 888,628 | 38,815,271.04 | 2.56 |
5 | 600108 | 亚盛集团 | 5,224,207 | 37,666,532.47 | 2.48 |
6 | 002373 | 千方科技 | 1,083,023 | 36,725,309.93 | 2.42 |
7 | 002631 | 德尔家居 | 2,702,766 | 36,217,064.40 | 2.38 |
8 | 300339 | 润和软件 | 1,122,590 | 34,407,383.50 | 2.27 |
9 | 300253 | 卫宁软件 | 999,914 | 33,407,126.74 | 2.20 |
10 | 002303 | 美盈森 | 3,321,609 | 32,485,336.02 | 2.14 |
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | 145,506,638.82 | 9.58 |
5 | 企业短期融资券 | 30,004,000.00 | 1.98 |
6 | 中期票据 | 30,519,000.00 | 2.01 |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 合计 | 206,029,638.82 | 13.56 |
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1480546 | 14攀城投小微债 | 600,000 | 61,368,000.00 | 4.04 |
2 | 1480538 | 14溧昆仑债 | 400,000 | 41,536,000.00 | 2.73 |
3 | 101562024 | 15甬保投MTN001 | 300,000 | 30,519,000.00 | 2.01 |
4 | 1380188 | 13金坛债 | 200,000 | 20,850,000.00 | 1.37 |
5 | 041564066 | 15科伦CP001 | 200,000 | 20,000,000.00 | 1.32 |
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、基金的其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,612,787.22 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 5,914,809.75 |
5 | 应收申购款 | 211,659.49 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 合计 | 7,739,256.46 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的
公允价值 | 占基金资产
净值比例(%) | 流通受限情况
说明 |
1 | 300070 | 碧水源 | 52,304,837.89 | 3.44 | 重大资产重组 |
2 | 002303 | 美盈森 | 32,485,336.02 | 2.14 | 披露重大事项 |
十二 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金业绩数据截至2015年9月30日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2005/10/08- 2005/12/31 | -0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.46% | -0.05% | -0.43% |
2006/01/01- 2006/12/31 | 50.36% | 1.01% | 56.94% | 0.77% | -6.58% | 0.24% |
2007/01/01- 2007/12/31 | 93.62% | 1.87% | 68.47% | 1.27% | 25.15% | 0.60% |
2008/01/01- 2008/12/31 | -50.30% | 2.21% | -41.06% | 1.69% | -9.24% | 0.52% |
2009/01/01- 2009/12/31 | 34.85% | 1.87% | 45.55% | 1.13% | -10.70% | 0.74% |
2010/01/01-
2010/12/31 | 6.85% | 1.34% | -7.18% | 0.86% | 14.03% | 0.48% |
2011/01/01-
2011/12/31 | -19.18% | 1.02% | -11.47% | 0.71% | -7.71% | 0.31% |
2012/01/01-
2012/12/31 | -11.29% | 1.25% | 7.89% | 0.69% | -19.18% | 0.56% |
2013/01/01-2013/12/31 | 1.21% | 1.27% | -3.41% | 0.79% | 4.62% | 0.48% |
2014/01/01-2014/12/31 | 16.54% | 1.05% | 32.51% | 0.70% | -15.97% | 0.35% |
2015/01/01-2015/9/30 | 16.77% | 2.54% | -3.82% | 1.50% | 20.59% | 1.04% |
2005/10/08- 2015/9/30 | 105.86% | 1.58% | 147.65% | 1.05% | -41.79% | 0.53% |
十三 基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金运作费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费;
(4)基金份额持有人大会费用;
(5)基金的证券交易费用;
(6)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
2、基金运作费用的费率水平、收取方式和使用方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)本条第(一)款第1项第(3)至第(6)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议等的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
(1)费率水平
申购费率按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内的多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下:
申购金额区间 | 申购费率 |
100万元(不含)以下 | 1.5% |
100万元(含)至500万元(不含) | 1.2% |
500万元(含)至1000万元(不含) | 0.7% |
1000万元(含)以上 | 每笔1000元 |
(2)计算公式
净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的损失由基金财产承担,取得的收益归入基金财产。
(3)收取方式和使用方式
本基金的申购费用在基金投资者申购本基金份额时收取。基金申购费用用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
2、赎回费用
(1)费率水平
赎回费率按持有期限划分等级,持有期越长,赎回费率越低,直至两年后为零。
赎回费率具体如下:
持有期限 | 赎回费率 |
一年以内 | 0.50% |
一年(含)以上两年以内 | 0.25% |
两年(含)以上 | 0 |
(2)计算公式
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回总额、赎回费用计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的损失由基金财产承担,取得的收益归入基金财产。
(3)收取方式和使用方式
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,基金赎回费用在扣除手续费后,余额应当归入基金财产。本基金赎回费用的25%归基金财产所有,其余75%用于支付注册登记费。
(三)其他费用
本基金可在国务院证券监督管理机构允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费用等其他费用不列入基金费用。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它相关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2015年5 月22 日公告的《天弘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,加强了对投资者的风险提示;
2、在“二 释义”部分,增加了 “开放日”、“开放时间”、“基金转换”、“巨额赎回”的释义;
3、在“三 基金管理人”部分,对基金管理人概况、主要人员情况相应更新;
4、在“四 基金托管人”部分,就基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了相应更新。
5、在“五 相关服务机构”部分,更新了本基金相关服务机构的基本信息;
6、在“八 基金份额的申购与赎回”部分,不再重复列举代销机构名称、并在“(五)申购和赎回的数额和价格”部分增加“赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。”的相关内容;
7、在“十 基金的投资”部分更新了本基金的投资组合报告
8、“十一 基金的业绩”部分, 更新了基金业绩数据;
9、在“二十一 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了基金管理人、基金托管人的相关信息;
10、在“二十三 其他应披露的事项”部分,对本次更新期间的历次公告进行了补充。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十日