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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金

 

 基金管理人:海富通基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一五年十月二十七日

 

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及有关规定,经基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金从2015年8月7日起由“海富通中国海外精选股票型证券投资基金”更名为“海富通中国海外精选混合型证券投资基金”。

 §2 基金产品概况

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 注:本基金管理人于2011年2月14日发布公告,自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)签署的投资顾问协议,自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的投资顾问。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 海富通中国海外精选混合型证券投资基金

 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2008年6月27日至2015年9月30日)

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 注:1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例;

 2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数(美元计价),在与同期业绩进行比较时,该基准已经转换为与本基金相同的计价货币(人民币)。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

 本基金管理人于2011年2月14日发布公告,自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)签署的投资顾问协议,自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的投资顾问。

 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

 4.4 公平交易专项说明

 4.4.1公平交易制度的执行情况

 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

 4.4.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

 二零一五年第三季度,全球经济增长低速依旧,美元利率走势的不确定性上升,美元汇率微幅回落,中国政府的干预政策初步中止了国内股市下跌,但让人民币汇率由更市场化的机制决定属于出乎意料的举措又导致了海外中国股票大跌,恐慌中大宗商品价格再创新低。中国政府继续以包括降准降息和地方债发行置换在内的宽松货币政策来应对缓慢下行的宏观经济,但国企改革顶层设计的出台和中美元首会谈成果都显示改革依然在推进。第三季度,发达市场股市表现好于新兴市场股市,新兴市场股市表现又好于中国海外股票。

 报告期内,本基金微调了股票仓位,主要增持了金融行业的配置,减持了工业和非日常生活消费品行业的配置。

 4.5.2报告期内基金的业绩表现

 报告期内,本基金净值增长率为-23.28%,同期业绩比较基准收益率-21.25%,基金净值跑输业绩比较基准2.03个百分点。跑输基准主要是因为前期表现好的信息技术和工业行业等重仓股票受到七月大幅回调的负面影响。

 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望二零一五年第四季度,我们认为美元加息预期将明朗化,欧洲和日本宽松的货币政策依然。中国政府有望延续既有稳增长的货币政策和财政政策,房地产、汽车和基建项目政策已不断出台,宏观经济将有望触底企稳,无风险利率有望继续下行。我们关注的重大事件包括全球经济的走势,美联储加息时点的不确定性,股市和大宗商品的价格超跌后回升,中国国企改革的推开,以及国内A股企稳后恢复市场正常运行的举措,以及随后的更多对外改革开放。中国政府坚定改革和转型是最大的背景,将进一步增强市场的长期信心。沪港通和未来的深港通开通后估值相对A股非常便宜的海外中国股票将提供很多投资机会。就市场而言,公司业绩增速企稳,中国股票的整体估值仍处于偏低水平。因此,四季度市场将会处于一个震荡攀升后区间盘整的格局,结构性和主题性的机会很多。

 对于二零一五年第四季度的市场判断,我们持乐观的态度。我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,在投资上我们将灵活应对经济形势和市场的变化,灵活调整仓位和持仓结构,结合沪港通和深港通的进展,坚持深入挖掘估值合理且受益于中国改革和民生政策扶持、新技术的投资和消费、内需拉动和经济转型的行业和中小型成长股以期获取超额收益,加深个股的基本面研究。

 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金本报告期无需要说明的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 注:本基金本报告期末所持有的656HK(复星国际有限公司)的配股权证未上市,无市场价格。

 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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 注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;ADR,GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

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 注:本基金本报告期末所持有的656HK(复星国际有限公司)的配股权证未上市,无市场价格。

 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

 本基金本报告期末未持有基金。

 5.10 投资组合报告附注

 5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

 5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

 5.10.3 其他资产构成

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 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过313亿元人民币。

 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2015年9月30日,海富通为近80家企业超过387亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2015年9月30日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过103亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

 2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2015年9月30日,投资咨询及海外业务规模超过108亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。

 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 (一)中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件

 (二)海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同

 (三)海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书

 (四)海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议

 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

 (六)报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

 9.2 存放地点

 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

 9.3 查阅方式

 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

 海富通基金管理有限公司

 二〇一五年十月二十七日

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