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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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交银施罗德先锋混合型证券投资基金

 2015年9月30日

 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一五年十月二十七日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 交银施罗德先锋混合型证券投资基金

 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2009年4月10日至2015年9月30日)

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 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 三季度,一方面传统经济继续下滑,PPI、工业增加值等总体经济指标继续回落;另一方面,我们看到新兴经济,无论是模式创新、技术创新,还是投融资,仍在继续高歌猛进。虽然三季度后期受二级市场大幅调整的影响,市场的融资热情有所回归,但是从企业经营层面看,并未受影响。尤其是部分优秀领导型企业,在优秀的管理团队和资本的推助下,仍然在加速前进,其进步的速度在全球都排名前列。市场层面,由于受到清查配资的影响,以及外汇在没有预期的情况下突然贬值调整的影响,市场经历了两波持续的大幅下跌。但我们认为,调整更重要的原因还是由于前期大幅的极其快速的上涨,市场自身存在回归的动力。这是市场调整的先决条件,这个先决条件是决定上述两个利空可以发挥作用的关键因素。

 三季度,本基金净值调整幅度较大的原因在于:我们所看好的新兴产业,以及对应着所选择的公司,无论从产业空间,还是公司的收入规模、利润规模都预计仍有很大的上涨空间,所以,本基金于此期间没有实质性减仓。因为在市场存在的系统性极大幅度回调风险已经被释放了一部分之后,后续再减持中长期看空间大的品种和行业,必要性就不是非常充分。事实上,在中国经济结构化景气及货币宽松这两个大背景下,对应于二级市场中代表中国经济结构化景气的创业板,后续的运行轨迹可能是围绕持续向上的中枢,上下大幅波动,这或许会是未来很长一段时间的主要特征。如何在这种特征的市场中,预先发现市场存在系统性极大幅度回调的风险,是市场给出的挑战。

 对于四季度,在市场极大幅度的风险释放后,新兴产业的很多领导型企业有望迎来较好的投资机会。

 4.5报告期内基金的业绩表现

 截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.4183元,本报告期份额净值增长率为-30.77%,同期业绩比较基准增长率为-23.46%。

 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金本报告期内无需预警说明。

 §5投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 ■

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 1. 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条的规定“基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别:(一)百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金;……(五)投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额,并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第(一)项、第(二)项、第(四)项规定的,为混合基金;……”,由于交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金投资比例已不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于股票型基金的要求,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人决定自2015年8月8日起,调整本基金类型为混合型基金,基金名称变更为“交银施罗德先锋混合型证券投资基金”,同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。详情请见本基金管理人于2015年8月5日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》。

 2. 鉴于交银施罗德先锋混合型证券投资基金的业绩比较基准的指数停止计算编制,本基金管理人根据基金合同的相关约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年10月1日起将交银施罗德先锋混合型证券投资基金的业绩比较基准由原“75%×中证700指数+25%×中信全债指数”变更为“75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数”,并相应修改基金合同的有关内容。详情请见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中国证监会核准交银施罗德先锋股票证券投资基金募集的文件;

 2、《交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金合同》;

 3、《交银施罗德先锋混合型证券投资基金招募说明书》;

 4、《交银施罗德先锋混合型证券投资基金托管协议》;

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

 7、关于申请募集交银施罗德先锋股票证券投资基金之法律意见书;

 8、报告期内交银施罗德先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

 9.2 存放地点

 备查文件存放于基金管理人的办公场所。

 9.3 查阅方式

 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

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