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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金

 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

 2.1 基金产品情况

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 2.1.1 目标基金基本情况

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 2.1.2 目标基金产品说明

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3、本基金基金合同生效日为2015年6月15日。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年6月15日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2015年6月15日)起至本报告期末不满一年。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年3季度,国内经济仍然未见起色,经济依然缺乏增长动力,PMI指数落入枯荣线以下,PPI指数加速下滑,CPI虽然略有回升,但是继续上行空间有限。货币政策依然宽松,央行通过公开市场操作将利率维持在较低的水平。股票市场在剧烈波动中继续下行以释放风险。TMT受益于消费及产业结构升级,在流动性宽松的背景下,随着市场风险的逐步释放,TMT的投资价值将有望得到修复。

 本基金以追求跟踪误差最小为目的,目前本基金的目标ETF的成分股中仍然有近20%左右的股票因停牌而不能投资,导致本基金持有目标ETF的比例低于基金资产净值的90%。随着停牌股票的逐渐复牌,本基金会力争在建仓期内使该比例符合基金合同规定。

 展望4季度,我们认为国内经济继续下滑可能性较大,货币政策仍将保持宽松,财政政策将继续刺激,地产的逐步企稳及基建投资持续加大力度,短期能减缓经济下行速度和托底经济。

 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 2015年3季度,本基金份额净值增长率为-25.68%,业绩比较基准收益率为-29.52%。报告期内,因本基金仍处于建仓期,所持有的目标ETF的比例尚未达到基金合同的规定范围,导致本基金本报告期内日均跟踪偏离度的绝对值超过0.35%,跟踪误差(年化)超过4%。本基金管理人将根据本基金合同约定,采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大,并力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

 ■

 注:本基金报告期内处于建仓期,本基金的目标ETF的成分股中有20%左右的股票因停牌而不能投资,导致本基金持有目标ETF的比例低于基金资产净值的90%。随着停牌股票的逐渐复牌,本基金管理人会力争在建仓期内使该比例符合基金合同规定。

 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率和交易成本。

 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.11.1 本期国债期货投资政策

 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.11.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.12 投资组合报告附注

 5.12.1

 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

 5.12.2

 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.12.3 其他资产构成

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 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中国证监会准予景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件;

 2、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

 3、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

 4、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

 9.2 存放地点

 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

 9.3 查阅方式

 投资者可在办公时间免费查阅。

 景顺长城基金管理有限公司

 2015年10月27日

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