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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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南方策略优化混合型证券投资基金

 基金管理人:南方基金管理有限公司

 基金托管人:招商银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方策略”。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,1次是由于投资组合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 报告期内本基金采用量化多因子模型选股, 重点集中在具有相对优势的价值和成长股之间进行投资。三季度本基金充分发挥量化选股的优势,运用多个量化策略投资,分散投资风险和平衡风险暴露,同期在同类基金产品中表现稳健,后续产品运作仍将以量化策略为主,力争获取超越市场表现。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为1.051元;报告期内,基金份额净值增长率为-30.26%,同期业绩基准增长率为-22.79%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 6月中旬以来,A股经历了一次比较大的市场调整,在连续多日大幅调整后,央行六月底宣布降息、降准,不断释放政策利好,市场预计在一段时间调整后将逐渐企稳。同时随着去杠杆化的推进和配资业务不断规范和政策导向,投资者对于风险收益的认知度不断提高,这将有助于股票市场健康平稳发展;另外,居民资产配置的转移长期趋势仍未改变,中长期看仍有机会,下半年基金预计仍维持比较高的持仓比例,重点量化选择一些有基本面支撑的个股和行业,力图为投资者创造更好的超额回报。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 注:本基金本报告期内未投资股指期货。-

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券(600837)外,本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2015年8月25日海通证券股份有限公司(下称海通证券,股票代码:600837)《海通证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》,海通证券于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(津证调查字【2015011】号)。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对海通证券进行立案调查。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 注:基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》

 2、《南方策略优化混合型证券投资基金托管协议》

 3、南方策略优化混合型证券投资基金2015年第3季度报告原文。

 8.2 存放地点

 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层

 8.3 查阅方式

 网站:http://www.nffund.com

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