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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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南方中证50债券指数证券投资基金

 基金管理人:南方基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方50债”。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 南方中证50债券指数(LOF)A

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 南方中证50债券指数(LOF)C

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:基金合同中关于基金投资比例的约定: 中证50债券指数成份券及其备选成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,1次是由于投资组合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年三季度国内经济继续承压。受7月份股市波动影响,金融业对GDP的拉动在三季度显著下降。虽然社会消费品零售总额数据有所回升,但8月开始第三产业GDP累计增速已经拐头向下。工业增加值同比增速挣扎在6%一线,出口增速同比依旧连续负增长。房地产投资增速继续下滑,制造业表现低迷,数据上仍表现不出企稳回升迹象。8月12日央行突然启动人民币中间价报价机制改革,对国内和国际金融市场造成了一定冲击。整体来看,“股灾”后大量资金回流低风险资产、基本面较弱和央行超预期降息降准等因素使得债券收益率出现平坦化下行。其中5年和10年的国开债收益率分别较二季末下行40BP和39BP。本基金根据成分券变更和规模的变动进行小幅的调整,有效实现了对指数的跟踪。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期A级基金净值增长率为1.18%,同期业绩比较基准增长率为2.06%。C级基金净值增长率为1.09%,同期业绩比较基准增长率为2.06%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 四季度房地产投资有望低位企稳,但16年下行压力将更大,可能跌入负增长区间。全年GDP增速能否达到既定目标将更依赖于四季度的经济增速水平,预计财政政策将继续发力,通过基建投资稳定增长。在稳增长的政策基调下,预计货币政策将会维持较宽松的货币环境,提高短期利率稳定性。对债券市场而言,长期利率存在进一步下行的趋势。本基金为被动型指数基金,我们将进一步优化既有的跟踪策略,注重保持组合的流动性,有效跟踪标的指数。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金2015年7月27日至2015年9月30日,已出现“连续20个交易日基金资产净值低于五千万人民币”的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.10 投资组合报告附注

 5.10.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.10.2

 本基金本报告期末未持有股票。

 5.10.3 其他资产构成

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 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 注:基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)基金合同。

 2、南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)托管协议。

 3、南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)2015年3季度报告原文。

 8.2 存放地点

 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

 8.3 查阅方式

 网站:http://www.nffund.com

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