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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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汇丰晋信货币市场基金

 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

 3、本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 汇丰晋信货币A

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 汇丰晋信货币B

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 汇丰晋信货币市场基金

 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2011年11月2日至2015年9月30日)

 1、汇丰晋信货币A

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 注:1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于货币市场金融工具:现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

 2. 报告期内本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。

 2、汇丰晋信货币B

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 注:1.按照基金合同的约定,本基金主要投资于货币市场金融工具:现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

 2.报告期内本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期;

 2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

 报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。

 报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

 报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。

 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 回顾2015年三季度,经济依然疲弱,第三季度三个月PMI分别为50%,49.7%,49.8%,连续两个月低于50的荣枯线,且处于历史的同期最低值。制造业景气偏弱,下行压力大。7,8两月工业增加值维持低位,下游地产分化严重,三、四线城市去库存压力大,乘用车销量低迷,中游去产能化拖累工业增长,粗钢产量、电力耗煤跌幅均扩大,整体看制造业景气程度继续恶化,工业经济回落已成定局,三季度GDP增速下调再所难免。

 海外方面,美联储维持利率不变,市场得到一丝喘息的机会,但从另一个方面来讲,美国的经济的复苏还不足支持美国加息。美国9月非农数据大幅低于预期,进一步佐证了经济的复苏并非一帆风顺,也降低了10月加息的可能性。由于加息预期延后,美元指数下跌,黄金上涨。欧洲方面,由于欧央行QE的刺激,工业生产大幅上升,从工业生产来看,欧元区经济在加速回暖。与此同时,经济景气指数略低于预期,通胀上涨趋缓。

 在货币市场方面,“宽松”和“改革”是三季度的关键词。8月11日,央行出其不意的一次性贬值2%,并调整了中间价的定价机制,引发了海内外投资者对人民币进一步贬值从而造成资金外流的担忧。银行间市场流动性紧张,大行出钱谨慎,资金需求增多,资金价格全面上行。为了弥补外汇占款下降而带来的基础货币的减少,央行加大了公开市场的操作力度,单周投放超过1000亿,创下一年半的单周投放的新高。除此之外,央行还采用PSL、SLO等多种方式向市场注入流动性,保证资金面的平稳。改革方面,央行宣布正式取消存贷比考核,将存贷比由法定监管指标转变为流动性风险监测指标。同时,将存款准备金的考核从时点法改为平均法,平滑了因缴准时点引发的资金面波动,也有助于减少金融机构对应急备付金的需求。

 回顾2015年的三季度的债市,由于全球股市、汇市剧烈调整,大宗商品继续下行,美国加息预期延后,经济数据屡创新低,全球避险情绪升温,加上通胀温和,经济低迷,债券走出了一波行情,长端收益率下行明显,债券收益率曲线变牛平。

 回顾三季度货币基金的操作,本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下,根据市场资金面的变化,抓住关键时机选择合适的资产配置比例。本基金主要做哑铃式操作,长端多配置1年左右的金融债和短融,短端多配置短期的定期存款和银行间隔夜回购。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期内,本基金A类份额净值增长率为0.5008%,同期业绩比较基准增长率为0.3403%;本基金B类份额净值增长率为0.5619%,同期业绩比较基准增长率为0.3403%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年四季度,食品价格回落,大宗商品低位盘整,宽松仍有加码的空间,4季度降准降息可期。稳定经济增长和调结构两手都要抓,9月PMI微幅上升,是否暂时企稳仍有待进一步观察。经济转型任重道远,去产能阵痛再所难免。

 海外方面,美国经济房地产市场依旧维持了良好的复苏势头,但受强势美元和外需放缓的因素的影响,制造业增速下降,9月非农数据大幅低于预期,加息预期推后。欧元区坚守QE,释放鸽派信号,复苏之路并不平坦。

 展望2015年四季度的货币政策,维持金融市场的稳定,托底经济仍是首要目的。央行货币政策委员会三季度例会强调国际金融市场和大宗商品波动性上升,跨市场和跨地区相互影响,风险隐患增多,当前资金流出势头仍未稳定,央行有必要运用多种货币政策工具稳定流动性。当前,人民币汇率基本保持平稳,贬值预期减弱,在案和离岸套利空间消失,资金流出压力减轻,相信整体资金面会保持平稳。

 展望2015四季度的货币基金的操作,防范流动性风险仍然是本基金操作的第一要务。结合市场环境,本基金仍会主要投资于政策性金融债、超AAA短融、交易所/银行间回购等收益率流动性匹配较好的优良资产,努力实现较好的组合收益率。同时,抓住时机,提高定期存款在组合中配置比例,努力提高组合收益。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期债券回购融资情况

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 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

 5.3 基金投资组合平均剩余期限

 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。

 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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 注:以上数据按交易日统计。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.8 投资组合报告附注

 5.8.1

 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。

 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

 5.8.2

 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.8.4 其他资产构成

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 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1) 中国证监会批准汇丰晋信货币市场基金设立的文件

 2) 汇丰晋信货币市场基金基金合同

 3) 汇丰晋信货币市场基金招募说明书

 4) 汇丰晋信货币市场基金托管协议

 5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照

 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照

 8) 报告期内汇丰晋信货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

 9) 中国证监会要求的其他文件

 9.2 存放地点

 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。

 9.3 查阅方式

 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

 客户服务中心电话:021-20376888

 公司网址:http://www.hsbcjt.cn

 汇丰晋信基金管理有限公司

 2015年10月27日

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