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2015年10月27日 星期二 上一期  下一期
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华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

 2015年9月30日

 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月27日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 (2004年5月11日至2015年9月30日)

 ■

 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年11月11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略增长证券投资基金在短期内出现过持有单个股票占基金资产净值比超过10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年3季度,市场因去杠杆触发股灾,尽管主管部门组织力量救市,但是在估值普遍偏高、救市政策执行不力的背景下市场信心一次次被击垮,市场各风格指数均下跌30%左右,上证综指创出2008年2季度以来最大季度跌幅,其他各指数均创出历史最大季度跌幅。3季度的经济和企业盈利情况均乏善可陈,价格指数中CPI冲高回落、房价持续反弹动力不足、PPI则连续43个月为负并迭创新低,工业增加值增速趋势性走低、工业企业利润增速已经同比下降。在此背景下企业盈利整体上难有增长,预计3季报后市场将显著下调上市公司盈利预测。尽管股票市场大幅度调整,但是市场资金成本并没有显著上升,主要原因在于央行通过降息降准、公开市场操作等措施保持着相对宽松的流动性,而实体经济持续羸弱无法吸收多余的资金。8月11日的汇率中间价定价机制改革迈出了人民币国际化的重要一步,同时也给全球资产市场都带来了冲击,然而人民币能否如愿加入SDR变数依然较大。海外市场方面,美联储推迟了加息时间,但是退出量化宽松策的趋势并未改变。日本通过新的安保法案给亚太地区的格局带来新的变数,燃油和大宗商品价格持续下跌使得资源国家经济承压,而新兴市场经济由于全球进口需求普遍不足而疲态尽显。

 本基金在3季度持续降仓,主要降低地产、轻工、TMT等板块的配置,适度增加了医药生物行业的比重。遗憾的是,本基金在3季度降仓不够坚决,没有在市场快速下跌中减少损失。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-28.76%,同期业绩比较基准收益率为-22.63%,基金表现落后于比较基准6.13%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年3季度,国内经济保增长压力进一步加大,政府已经出台一系列的财政政策和货币政策来刺激经济,我们预计市场流动性将依然充裕,但是经济增速将持续低迷。一方面因为有效需求持续不足、刺激政策并不能发挥显著作用,另一方面上半年股票市场繁荣给经济增长的贡献在4季度将不复存在、甚至还可能带来负面影响。由于经济低迷,内生增长带来的企业盈利增长难言乐观,同时由于股价大幅度调整,收购兼并活动将显著降温,因此带来的外延式增长也将收缩。尽管3季度经济基本面乏善可陈,但是流动性预计将持续宽松,人民币汇率走势趋稳也有助于人民币大类资产走势稳定,一些消费刺激政策、产业发展政策以及“十三五”规划的出台也将提升市场的风险偏好。我们预计4季度是市场将出现一波悲观预期修复、风险偏好提升的机会,医疗服务及设备、旅游娱乐、智能制造、高端装备等板块将有更好的表现,国企改革、迪斯尼、军工等投资主题也将活跃。

 本基金计划在2015年4季度维持中性仓位,密切关注市场风格的变化,紧跟经济形势、政策动向及流动性走势,采取灵活应对措施,在契约规定的范围内进一步优化持仓结构,并重点在上述板块和主题领域挖掘优质个股。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金未投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金未投资国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

 5.11.2

 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

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 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 中国证监会批准基金设立的文件;

 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同;

 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书;

 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议;

 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

 基金托管人业务资格批件和营业执照。

 8.2 存放地点

 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

 8.3 查阅方式

 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2015年10月27日

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