本基金基金合同于2007年3月13日生效。

　重要提示

　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　本更新招募说明书所载内容截止日为2015年9月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。

　一、基金管理人

　（一）基金管理人概况

　本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：

　名称：中海基金管理有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　邮政编码：200120

　成立日期：2004年3月18日

　法定代表人：黄鹏

　总经理：黄鹏

　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　批准设立文号：证监基金字[2004]24号

　组织形式：有限责任公司（中外合资）

　注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

　存续期间：持续经营

　联系人：兰嵘

　电话：021-38429808

　股东名称及其出资比例：

　中海信托股份有限公司 41.591％

　国联证券股份有限公司 33.409％

　法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000％

　（二）主要人员情况

　1、董事会成员

　陈浩鸣先生，董事长。中央财经大学硕士，高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁、党委书记。历任海洋石油开发工程设计公司经济师，中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长，中海石油投资控股有限公司总经理，中海信托股份有限公司副总裁，中海基金管理有限公司总经理。

　成赤先生，董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司财务管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监、中国海洋石油总公司资金管理部总经理。

　黄鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员，中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。

　彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）交易员、投资经理、投资部副总经理，国联投资管理有限公司投资部总经理，中海基金管理有限公司投资总监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监，国联证券股份有限公司副总裁兼证券投资部总经理。

　江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副总裁兼资产管理部总经理。

　TAY SOO MENG（郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理（香港）有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资产管理新加坡执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。

　陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。

　WEIDONG WANG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒律师事务所合伙人。

　张军先生，独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦发展研究院副院长、博士生导师。

　2、监事会成员

　张悦女士，监事长。硕士，高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪委副书记、总稽核兼合规总监、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易所交易部副经理，中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理。

　Denis LEFRANC（陆云飞）先生，监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理（香港）有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管，法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问，华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。

　康铁祥先生，职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员，上海浦发银行外汇业务部科员，中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。

　张奇先生，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理，北京致达赛都科技有限公司网络部经理，上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理，中海基金管理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经理。

　3、高级管理人员

　陈浩鸣先生，董事长。简历同上。

　黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理，2011年10月至今任本公司总经理，2013年2月至今任本公司董事，2013年7月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。

　宋宇先生，常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任无锡市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作，历任本公司督察长、副总经理（期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理，2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长），2015年4月至今任本公司常务副总经理。

　王莉女士，督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际证券有限责任公司研究部翻译，上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月进入本公司工作，历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督察长兼信息披露负责人。

　4、基金经理

　开文明先生，复旦大学世界经济专业硕士。历任亿通国际股份有限公司软件工程师，索科思软件测试上海有限公司测试主管，毕马威华振会计事务所上海分所风险咨询顾问，光大证券股份有限公司行业分析师、策略分析师、策略研究部副总经理。2012年5月进入本公司工作，历任研究副总监兼首席策略分析师、研究副总监兼首席策略分析师兼基金经理助理，2014年7月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年3月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。

　姚晨曦先生，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入本公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。

　5、历任基金经理

　本基金基金合同于2007年3月13日生效，历任基金经理如下表：

　■

　6、投资决策委员会成员

　黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。

　夏春晖先生，委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、首席策略分析师、基金经理。

　许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副总监、基金经理。

　江小震先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。

　7、上述人员之间不存在近亲属关系。

　二、基金托管人

　（一）基金托管人概况

　名称：中国工商银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　成立时间：1984年1月1日

　法定代表人：姜建清

　注册资本：人民币349,018,545,827元

　联系电话：010-66105799

　联系人：洪渊

　三、相关服务机构

　（一）销售机构

　1、直销机构：

　（1）中国工商银行股份有限公司

　住所：北京市西城区复兴门内大街55号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　法定代表人：姜建清

　传真：010-66107738

　客户服务电话：95588

　公司网址：www.icbc.com.cn

　（2）中国农业银行股份有限公司

　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

　法定代表人：刘士余

　传真：（010）85109219

　联系人：蒋浩

　客户服务电话：95599

　公司网址：www.abcchina.com

　（3）中国银行股份有限公司

　住所：北京西城区复兴门内大街1号

　法定代表人：田国立

　传真：（010）66594946

　客户服务电话：95566

　公司网站：www.boc.cn

　（4）交通银行股份有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　法定代表人：牛锡明

　电话：021－58781234

　传真：021-58408483

　联系人：曹榕

　客户服务电话：95559

　公司网址：www.bankcomm.com

　（5）中国建设银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　联系人：何奕

　客户服务电话：95533

　公司网址：www.ccb.com

　（6）招商银行股份有限公司

　住所：深圳市福田区深南大道7088号

　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　法定代表人：李建红

　传真：0755-83195049

　联系人：邓炯鹏

　客户服务电话：95555

　公司网址：www.cmbchina.com

　（7）中信银行股份有限公司

　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　法定代表人：常振明

　客户服务电话：95558

　公司网址：bank.ecitic.com

　（8）中国民生银行股份有限公司

　住所：北京市西城区复兴门内大街2号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　法定代表人：洪崎

　电话：010-58560666

　传真：010-57092611

　联系人：王继伟

　客户服务电话：95568

　公司网址：www.cmbc.com.cn

　（9）平安银行股份有限公司

　住所：深圳市深南东路5047号

　办公地址： 广东省深圳市深南东路5047号

　法定代表人：孙建一

　联系电话： 021-38637673

　传真电话： 021-50979507

　联系人：张莉

　客户服务电话：95511-3

　公司网址: www.bank.pingan.com

　（10）上海浦东发展银行股份有限公司

　住所：上海市中山东一路12号

　办公地址：上海市中山东一路12号

　法定代表人：吉晓辉

　电话：021－61616193

　传真：021-63604196

　联系人：高天、杨文川

　客户服务电话：95528

　公司网址：www.spdb.com.cn

　（11）温州银行股份有限公司

　住所：温州市车站大道196号

　办公地址：温州市车站大道196号

　法定代表人：邢增福

　联系电话：0577-88990082

　传真：0577-88995217

　联系人：林波

　客户服务电话：96699（浙江省内）、962699（上海地区）、0577-96699（其他地区）

　公司网址：www.wzbank.cn

　（12）华夏银行股份有限公司

　住所：北京市东城区建国门内大街22号

　法定代表人：吴建

　联系人：王者凡

　电话：010-85238890

　客户服务电话：95577

　公司网站：www.hxb.com.cn

　（13）上海农村商业银行股份有限公司

　住所：上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

　办公地址：上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

　法定代表人：胡平西

　联系人：施传荣

　电话：（021）38576666

　传真：（021）50105124

　客户服务电话：（021）962999

　公司网站： www.srcb.com

　（14）国联证券股份有限公司

　住所：无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

　办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

　法定代表人：姚志勇

　电话：0510-82831662

　传真：0510-82830162

　联系人：沈刚

　客户服务电话：95570

　公司网址：www.glsc.com.cn

　（15）长江证券股份有限公司

　住所：武汉市新华路特8 号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　联系人：李良

　客户服务电话：95579或4008-888-999

　公司网址：www.95579.com

　（16）海通证券股份有限公司

　住所：上海市广东路689号

　办公地址：上海市广东路689号

　法定代表人：王开国

　电话：021-23219000

　传真：021-23219100

　联系人：金芸、李笑鸣

　客户服务电话：95553

　公司网址：www.htsec.com

　（17）中国银河证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　电话： 010-66568430

　传真：010-66568990

　联系人：田薇

　客户服务电话：4008-888-888

　公司网址：www.chinastock.com.cn

　（18）中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐、许梦园

　电话：400-8888-108

　开放式基金咨询电话: 400-8888-108

　开放式基金业务传真：010-65182261

　公司网址：www.csc108.com

　（19）国泰君安证券股份有限公司

　住所：上海市浦东新区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　法定代表人：万建华

　电话：021-38676161

　传真：021-38670161

　联系人：芮敏祺

　客户服务电话：400-888-8666

　公司网址：www.gtja.com

　（20）申万宏源证券有限公司

　住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：李梅

　电话：021-33389888

　传真：021-33388224

　联系人：黄莹

　客户服务电话：95523或4008895523

　公司网址：www.swhysc.com

　（21）广发证券股份有限公司

　住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　法定代表人：孙树明

　电话：020-87555888

　传真：020-87555305

　联系人：黄岚

　客户服务电话：95575或致电各地营业网点

　公司网址：www.gf.com.cn

　（22）湘财证券有限责任公司

　住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　法定代表人：林俊波

　电话：021-68634510-8193

　传真：021-68865680

　联系人：张新媛

　客户服务电话:400-888-1551

　公司网址：www.xcsc.com

　（23）兴业证券股份有限公司

　住所：福建省福州市湖东路268号

　办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

　法定代表人：兰荣

　电话：021-38565785

　传真：021-38565955

　联系人：谢高得

　客户服务电话: 95562

　公司网址：www.xyzq.com.cn

　（24）华泰证券股份有限公司

　住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　法定代表人：吴万善

　电话： 025-57038523

　传真： 025-84579763

　联系人：朱嘉裕

　客户服务电话：95597

　公司网址：www.htsc.com.cn

　（25）东方证券股份有限公司

　住所：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

　办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

　法定代表人：潘鑫军

　电话：021-63325888

　传真：021-63326173

　联系人：吴宇

　客户服务电话：021-95503或4008-888-506

　公司网址：www.dfzq.com.cn

　（26）东吴证券股份有限公司

　住所：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

　办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

　法定代表人：范力

　电话：0512-65581136

　传真：0512-65588021

　联系人：方晓丹

　客户服务电话:0512-33396288

　公司网址：www.dwzq.com.cn

　（27）金元证券股份有限公司

　住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

　法定代表人：陆涛

　电话：0755-83025666

　传真：0755-83025625

　联系人：马贤清

　客户服务电话：4008-888-228

　公司网址：www.jyzq.cn

　（28）东海证券股份有限公司

　住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　法定代表人：朱科敏

　电话：021-20333333

　传真：021-50498871

　联系人：梁旭

　客户服务电话：400-888-8588

　公司网址：www.longone.com.cn

　（29）招商证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　法定代表人：宫少林

　电话：0755-82943666

　传真：0755-82943636

　联系人：林生迎

　客户服务电话：95565

　公司网址：www.newone.com.cn

　（30）中银国际证券有限责任公司

　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层

　法定代表人：许刚

　电话：021-68604866

　传真：021-50372474

　联系人：李丹

　客户服务电话：400-620-8888

　公司网址：www.bocichina.com

　（31）平安证券有限责任公司

　住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

　法定代表人：杨宇翔

　电话：4008866338

　传真：0755-82400862

　联系人：郑舒丽

　客户服务电话：95511-8

　公司网址：www.pingan.com

　（32）西南证券股份有限公司

　住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦8楼

　法定代表人：王珠林

　联系人：陈诚

　电话：023-63786464

　传真：023-63786311

　客户服务电话：400-8096-096

　公司网址：www.swsc.com.cn

　（33）安信证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

　法定代表人：牛冠兴

　电话：021-68801217

　传真：021-68801210

　联系人：张勤

　客户服务电话：4008-001-001

　公司网址：www.essence.com.cn

　（34）光大证券股份有限公司

　住所：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　电话：021-22169999

　传真：021-22169134

　联系人：刘晨

　客户服务电话：95525

　公司网址：www.ebscn.com

　（35）华龙证券股份有限公司

　住所：甘肃省兰州市静宁路308号

　办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　法定代表人：李晓安

　电话：0931-8784656、4890208

　传真：0931-4890628

　联系人：李昕田

　客户服务电话：400-689-8888

　公司网址：www.hlzqgs.com

　（36）国信证券股份有限公司

　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

　法定代表人：何如

　电话：0755-82130833

　传真：0755-82133952

　联系人：周杨

　客户服务电话：95536

　公司网址：www.guosen.com.cn

　（37）齐鲁证券有限公司

　住所：山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部

　法定代表人：李玮

　电话：0531-68889115

　传真：0531-68889752

　联系人：吴阳

　客户服务电话：95538

　公司网址：www.qlzq.com.cn

　（38）第一创业证券股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　法定代表人：刘学民

　联系人：吴军

　电话：0755-23838751

　传真：0755-82485081

　客户服务电话：400-888-1888

　公司网址：www.firstcapital.com.cn

　（39）万联证券有限责任公司

　住所：广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

　办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

　法定代表人：张建军

　电话：020－37865070

　联系人：王鑫

　开放式基金咨询电话：400-8888-133

　开放式基金接收传真：020-22373718-1013

　公司网址：www.wlzq.com.cn

　（40）申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

　法定代表人：许建平

　电话：010-88085858

　传真：010-88085195

　联系人：李巍

　客户服务电话：400-800-0562

　网址：www.hysec.com

　（41）中国中投证券有限责任公司

　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　电话0755-82023442

　传真0755-82026539

　客服电话4006008008

　公司网址www.china-invs.cn　

　（42）国元证券股份有限公司

　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

　法定代表人：凤良志

　联系人：李飞

　客户服务电话：400-8888-777

　公司网址： www.gyzq.com.cn

　（43）渤海证券股份有限公司

　住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　法定代表人：杜庆平

　联系人：王兆权

　电话：022-28451861

　传真：022-28451892

　客户服务电话：400-651-5988

　公司网址: www.bhzq.com

　（44）国金证券股份有限公司

　住所：成都市东城根上街95号

　办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼

　法定代表人：冉云

　联系人：金喆

　客户服务电话：400-660-0109

　公司网址：www.gjzq.com.cn

　（45）信达证券股份有限公司

　住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　联系电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　客户服务电话：400-800-8899

　公司网址：www.cindasc.com

　（46）中信证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　联系电话：010-60838888

　传真：010-60833739

　联系人：顾凌

　客户服务电话: 400-889-5548

　公司网址：www.cs.ecitic.com

　（47）方正证券股份有限公司

　住所：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　法定代表人：雷杰

　联系人：彭博

　联系电话：0731-85832343

　传真：0731-85832214

　客户服务电话：95571

　公司网址：www.foundersc.com

　（48）东北证券股份有限公司

　住所：长春市自由大路1138号

　办公地址：长春市自由大路1138号证券大厦1005室

　法定代表人：矫正中

　联系人: 安岩岩

　电话：0431-85096517

　客户服务电话：4006000686

　公司网址：www.nesc.cn

　（49）华福证券有限责任公司

　住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　法定代表人：黄金琳

　联系人：张腾

　联系电话：0591-87383623

　业务传真：0591-87383610

　统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

　公司网址：www.hfzq.com.cn

　（50）东兴证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　法定代表人：魏庆华

　联系人：汤漫川

　电话：010-66555316

　传真：010-66555246

　客户服务电话：400-888-8993

　公司网址：www.dxzq.net.cn

　（51）天相投资顾问有限公司

　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

　法定代表人：林义相

　电话：010-66045529

　传真：010-66045518

　联系人：尹伶

　客户服务电话：010-66045678

　公司网址： www.txsec.com

　天相基金网网址：www.jjm.com.cn

　（52）华宝证券有限责任公司

　住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

　法定代表人：陈林

　联系人：宋歌

　电话：021-68778010

　传真：021-68778117

　客服电话：400-820-9898、021-38929908

　网址：www.cnhbstock.com

　（53）长城国瑞证券有限公司

　住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　法定代表人：王勇

　联系人：赵钦

　客户服务电话：0592-5163588

　公司网站：www.xmzq.cn

　（54）中信证券（山东）有限责任公司

　住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　联系电话：0532-85022326

　客服电话：95548

　公司网址：www.citicssd.com

　（55）华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　办公地址：上海市肇嘉浜路750号

　法定代表人：俞洋

　联系人：陈敏

　业务联系电话：021-64339000-807

　客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918

　公司网址：www.cfsc.com.cn

　（56）杭州数米基金销售有限公司

　住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：张裕

　联系电话：021-60897840

　客服电话：4000-766-123

　公司网址：www.fund123.cn

　（57）深圳众禄金融控股股份有限公司

　住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　法定代表人：薛峰

　联系人：童彩平

　联系电话：0755-33227950

　客服电话：4006-788-887

　公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

　（58）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　业务联系人：郑茵华

　联系电话：021-20691831

　客服电话：400-820-2899

　公司网址：www.erichfund.com

　（59）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

　法定代表人：汪静波

　联系人：徐诚

　联系电话：021-38509639

　客服电话：400－821－5399

　公司网址：www.noah-fund.com

　（60）和讯信息科技有限公司

　住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：吴卫东

　联系电话：021-20835787

　客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

　公司网址：licaike.hexun.com

　（61）上海天天基金销售有限公司

　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　法定代表人：其实

　联系人：朱玉

　联系电话：021-54509998

　客服电话：400-1818-188

　公司网址：www.1234567.com.cn

　（62）万银财富（北京）基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

　法定代表人：王斐

　联系人：李亚洁

　联系电话：010-53300532

　客服电话：400-081-6655

　公司网址：www.wy-fund.com

　（63）上海好买基金销售有限公司

　住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人： 杨文斌

　联系人： 张茹

　联系电话：021-58870011

　客服电话：400-700-9665

　公司网址：www.ehowbuy.com

　（64）上海利得基金销售有限公司

　住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　法定代表人：沈继伟

　联系人：吴鸿飞

　联系电话：021-50583533

　客服电话：400-005-6355

　公司网址：www.leadfund.com.cn

　（65）北京增财基金销售有限公司

　住所： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号

　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号

　法定代表人： 罗细安

　联系人： 史丽丽

　联系电话：010-67000988

　客服电话：400-001-8811

　公司网址：www.zcvc.com.cn

　（66）北京恒天明泽基金销售有限公司

　住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　法定代表人：梁越

　联系人： 周斌

　联系电话：010-57756019

　客服电话：400-786-8868-5

　公司网址：www.chtfund.com

　（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室

　法定代表人：杨懿

　联系人：刘宝文

　联系电话：010-63130889-8369

　客服电话：400-166-1188

　公司网址：8.jrj.com.cn

　（68）浙江同花顺基金销售有限公司

　住所： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　法定代表人：凌顺平

　联系人：胡璇

　联系电话：0571-88911818

　客服电话：4008-773-772

　公司网址：www.5ifund.com

　（69）中国国际期货有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　法定代表人：王兵

　联系人：孟夏

　联系电话：010-59539861

　客服电话：95162、400-8888-160

　公司网址：www.cifco.net

　(70) 中期资产管理有限公司

　住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号中期大厦8层

　法定代表人： 姜新

　联系人： 方艳美

　联系电话：010-65807865

　客服电话：010-65807865

　公司网址：www.cifcofund.com

　(71) 浙江金观诚财富管理有限公司

　住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　法定代表人： 陈峥

　联系人： 周立枫

　联系电话：0571-88337788

　客服电话：400-068-0058

　公司网址：www.jincheng-fund.com

　（72）上海汇付金融服务有限公司

　住所： 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　法定代表人： 张皛

　联系人： 周丹

　联系电话：021-33323999*8318

　客服电话：400-820-2819

　公司网址：fund.bundtrade.com

　（73）中信期货有限公司

　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　法定代表人：张皓

　联系人：洪诚

　电话：0755-23953913

　传真：0755-83217421

　客户服务电话：400-990-8826

　网址：www.citicsf.com

　(74)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　住所： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　法定代表人： 林卓

　联系人： 薛长平

　联系电话：0411-88891212

　客服电话：4006411999

　公司网址：www.taichengcaifu.com

　(75) 华西证券股份有限公司

　住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　法定代表人：杨炯洋

　联系人：周志茹

　电话：028-86135991

　传真：028-86150040

　客户服务电话：95584和4008-888-818

　公司网址：http://www.hx168.com.cn

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　（二）注册登记机构

　名称：中海基金管理有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　法定代表人：黄鹏

　总经理：黄鹏

　成立日期：2004年3月18日

　电话：021-38429808

　传真：021-68419525

　联系人：周琳

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海源泰律师事务所

　住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　法定代表人：廖海

　电话：021-51150298

　传真：021-51150398

　经办律师：廖海、田卫红

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：杨绍信

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：赵钰

　经办会计师：薛竞、赵钰

　四、基金的名称

　中海能源策略混合型证券投资基金

　五、基金的类型

　契约型开放式

　六、基金的投资目标

　在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。

　七、基金的投资范围

　本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　本基金投资组合的资产配置：股票资产30%－95%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 0%－65%，权证投资0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品)，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。

　八、基金的投资理念

　基于国家能源战略，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值，进行主动的投资组合管理。

　九、基金的投资策略

　1、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM， A Share Stocks Valuation Model)，依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。

　2、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS)，对A股所有行业进行了重新划分。将A股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件）。

　本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，结合本公司内部能源研究小组的研究，对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上，行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系，结合未来能源价格趋势的预测，从能源策略的角度，确定能源主题类行业（包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业）在组合中的权重。在能源价格趋势向上时，提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时，加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。

　同时本基金还将动态调整行业的配置权重，规避能源价格波动引起的风险。

　（1）一级股票库构建

　本基金主要由金融工程小组采用中海能源竞争优势多因子模型从能源供给型上市公司(包括能源生产行业和能源设备与服务行业)、低耗能行业上市公司以及在高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的上市公司中选取综合得分最高的300只左右的股票作为一级股票库。

　（2）二级股票库构建

　在一级股票库的基础上，由行业研究小组通过分析目标公司的资产分布、盈利结构以及财务状况等指标，综合考察公司的估值、成长性以及在竞争环境中的优势地位等因素精选个股，形成公司的二级股票库。

　（3）三级股票库构建

　在二级股票库的基础上，由基金经理选择估值合理、公司管理卓越、业务构架清晰、资产分布合理、财务安全、成长性突出且持续的个股，并由投资决策委员会开会审核通过而形成三级股票库。基金经理根据市场变化，自主选择三级股票库中的股票进行投资。

　3、债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略。

　（1）久期配置：债券组合的久期配置采用自上而下的方法。

　1）通过数量分析，预测宏观经济周期趋势性变化，结合货币政策和财政政策，判断市场利率的变化趋势；

　2）根据利率变化趋势，确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案；

　3）根据市场状况，采用有效的投资策略和交易策略构建组合，并通过数量模型优化。

　（2）个券选择方法：个券的选择采用自下而上的方法，遵循如下原则。

　1）相对价值原则：属性相近的债券，选择收益率较高的券种；在收益率相同的情况下，选择风险（久期）较低的券种。对二者都相近的券种，根据凸性，选择凸性较大的券种。

　2）流动性原则：收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种，市场表现有时差别明显。在一般情况下，避免波动性过大的券种，选择流动性较好的券种。

　对于信用品种，本基金建立内部信用评估体系，对信用类债券进行二次评级。只有通过评级，基金经理才能进行投资。

　4、权证投资

　本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增值目的。

　本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。

　十、基金的投资决策依据和决策程序

　（1）投资决策依据

　1）国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定；

　2）宏观、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；

　3）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；

　4）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；

　5）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；

　6）上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估；

　（2）投资决策程序

　1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究报告，向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策略报告等决策支持。

　2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关报告，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

　3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析报告和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。

　4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

　5）风险管理与绩效评估：风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系，运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。风险控制委员会定期召开会议，听取投资管理部、基金经理、监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告，对基金投资进行总结，协助基金经理提高投资业绩。

　6）组合的调整：组合调整包括组合管理本身所进行的调整、根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整以及被动调整是基金应对申购、赎回进行的调整。基金经理可在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限需报投资决策委员会审批。

　十一、基金的投资限制

　1、禁止行为

　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　（1）承销证券；

　（2）向他人贷款或提供担保；

　（3）从事承担无限责任的投资；

　（4）买卖其他基金份额，但法律法规或国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

　（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券；

　（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　（8）当时有效的法律法规、国务院证券监督管理机构及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

　2、投资组合限制

　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

　（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

　（3）投资于能源生产行业、低耗能行业、能源设备与服务行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的比例不低于股票资产的80%；

　（4）本基金投资短期融资券的比例不超过基金资产净值的20%；

　（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　（6）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；

　（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　（9）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；

　如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

　基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。

　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

　十二、基金的业绩比较基准

　本基金的业绩基准为：沪深300指数涨跌幅×65%＋上证国债指数涨跌幅×35%

　本基金的股票资产占基金资产的30%-95%。正常情况下，本基金的股票仓位将保持在65%左右，债券仓位将保持在35%左右。因此，业绩基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。

　本基金股票组合的业绩基准采用沪深300指数；本基金债券组合的业绩基准采用上证国债指数。沪深300指数于2005年4月正式发布，是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深300指数的运行结果显示，该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票，能够反映市场主流投资的收益情况。

　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　十三、基金的风险收益特征

　本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。

　本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

　十四、基金投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年9月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据为截至2015年6月30日报告期末的二季报数据。

　1、基金资产组合情况

　截至2015年6月30日，中海能源策略混合型证券投资基金资产净值为2,274,191,251.45元，基金份额净值为0.9832元，累计基金份额净值为1.2932元。其资产组合情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　2、期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　4、期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　■

　6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　10.1本期国债期货投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　10.3本期国债期货投资评价

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　11、投资组合报告附注

　11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　11.3 截至2015年6月30日，本基金的其他资产项目构成如下：

　单位：人民币元

　■

　11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　十五、基金的业绩

　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年6月30日。

　基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　■

　十六、基金的费用与税收

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）与基金运作有关的费用

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.5%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×2.5％。÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　（三）与基金销售有关的费用

　1、基金认购费

　本基金认购采用金额认购、前端收费的模式，份额面值为1.00元人民币。认购费率：

　■

　认购费用的计算公式：

　认购费用 = 认购金额 × 认购费率

　本基金的认购费用由基金认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　2、基金申购费

　本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

　本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：（单位：元）

　■

　非养老金客户申购本基金的申购费率见下表：

　（单位：元）

　■

　申购费用的计算公式：

　申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　3、基金赎回费

　本基金赎回采取份额赎回的模式，赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，赎回费率如下：

　■

　赎回费用的计算公式：

　赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值

　赎回费用=赎回总金额(赎回费率

　本基金的赎回费用由基金赎回人承担。赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

　4、基金转换费

　本基金的转换费用及计算方法等详见基金转换公告。

　（四）其他费用

　上述（一）基金费用的种类中第3－6项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（五）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（六）费用调整

　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

　调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。

　（七）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十七、对招募说明书更新部分的说明

　（一）在“基金管理人”部分进行了更新。

　（二）对“基金托管人”部分进行了更新。

　（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。

　（四）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进

　行了更新。

　（五）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。

　（六）在“其他应披露事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。

　中海基金管理有限公司

　二○一五年十月二十七日